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Hola a todos, soy NAT, ¡sigamos charlando!
2. Interés abierto/Posición/Monto del contrato abierto. El interés abierto (OI) representa el "número total" de contratos abiertos.
: ¡Se refiere al interés abierto que mantienen los participantes del mercado dentro de un período determinado!
/
OI es una cantidad igual de largo y corto → significa que cuando abre un contrato largo de 1 BTC, debe haber un operador inverso que abre un contrato corto de 1 BTC ~
Simplemente observando la relación entre el precio y el OI (sin considerar otros factores) bolsa perezosa:
Aumento de precio + aumento de OI = posición larga abierta
Aumento de precio + disminución de OI = posición corta cerrada
Disminución de precio + aumento de OI = posición corta abierta
Caída de precio + caída de OI = posiciones largas cerradas
/
La interpretación es fácil, pero hay muchos puntos a considerar al usarlo, aquí hay algunos ejemplos simples:
Los participantes del mercado están ampliando posiciones, el OI aumenta
Dado que, como se mencionó anteriormente, OI es igual a largo y corto, lo que debemos juzgar es ¿qué partido es más agresivo en este momento? ¿Cuál fue el resultado?
Ex:
Cuando observa un aumento en OI/aumento en las tasas de financiación → entran nuevas posiciones largas en el mercado, pero el precio va hacia los lados/baja, las altas tasas de financiación pueden llevar a una actitud bajista, porque ir en largo sin cambiar las ganancias y pérdidas consumirá margen, lo que significa que alguien puede estar absorbiendo a estos nuevos compradores ~
El mercado cae y la tasa de financiación aumenta. La alta tasa de financiación puede hacer que el precio caiga aún más. Algunas personas están utilizando el apalancamiento para comprar. Si el precio cae más, ¡puede llevar a una liquidación en cascada!
/
Como se muestra en la imagen adjunta, el precio se negocia lateralmente en un mínimo periódico, la tasa de financiación está aumentando y el OI está aumentando. El precio no ha aumentado significativamente y hay una lenta tendencia a la baja, pero el OI sigue aumentando y finalmente se liquidan las posiciones largas → ¡OI cae bruscamente, rebote de precios!
Gracias por mirar, si tiene alguna pregunta, envíe un mensaje privado en Twitter NAT_BLAVE 🫶🏻
Degen Dog les da la bienvenida a todos a unirse 👨🏻💻
2. Interés abierto/Posición/Monto del contrato abierto. El interés abierto (OI) representa el "número total" de contratos abiertos.
: ¡Se refiere al interés abierto que mantienen los participantes del mercado dentro de un período determinado!
/
OI es una cantidad igual de largo y corto → significa que cuando abre un contrato largo de 1 BTC, debe haber un operador inverso que abre un contrato corto de 1 BTC ~
Simplemente observando la relación entre el precio y el OI (sin considerar otros factores) bolsa perezosa:
Aumento de precio + aumento de OI = posición larga abierta
Aumento de precio + disminución de OI = posición corta cerrada
Disminución de precio + aumento de OI = posición corta abierta
Caída de precio + caída de OI = posiciones largas cerradas
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La interpretación es fácil, pero hay muchos puntos a considerar al usarlo, aquí hay algunos ejemplos simples:
Los participantes del mercado están ampliando posiciones, el OI aumenta
Dado que, como se mencionó anteriormente, OI es igual a largo y corto, lo que debemos juzgar es ¿qué partido es más agresivo en este momento? ¿Cuál fue el resultado?
Ex:
Cuando observa un aumento en OI/aumento en las tasas de financiación → entran nuevas posiciones largas en el mercado, pero el precio va hacia los lados/baja, las altas tasas de financiación pueden llevar a una actitud bajista, porque ir en largo sin cambiar las ganancias y pérdidas consumirá margen, lo que significa que alguien puede estar absorbiendo a estos nuevos compradores ~
El mercado cae y la tasa de financiación aumenta. La alta tasa de financiación puede hacer que el precio caiga aún más. Algunas personas están utilizando el apalancamiento para comprar. Si el precio cae más, ¡puede llevar a una liquidación en cascada!
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Como se muestra en la imagen adjunta, el precio se negocia lateralmente en un mínimo periódico, la tasa de financiación está aumentando y el OI está aumentando. El precio no ha aumentado significativamente y hay una lenta tendencia a la baja, pero el OI sigue aumentando y finalmente se liquidan las posiciones largas → ¡OI cae bruscamente, rebote de precios!
Gracias por mirar, si tiene alguna pregunta, envíe un mensaje privado en Twitter NAT_BLAVE 🫶🏻
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#MyFirstFeedPost
Hola a todos, soy NAT, de Degen Dog, y actualmente trabajo como pasante en Blave. ¡En mi primer artículo, hablemos de “Datos Derivados”!
1. Tasa de financiación/tasa de financiación
Contrato perpetuo, perpetuo = ¡un contrato de futuros sin fecha de vencimiento!
Si no hay fecha de vencimiento, ¿cómo puede el contrato mantenerse consistente con el precio subyacente?
Respuesta: ¡Tasa de financiación!
/
La función de la tasa de financiación es garantizar que "el precio sea lo más cercano posible al precio al contado".
Cuando la tasa de financiación es positiva, los largos pagan intereses a los cortos ~
Cuando la tasa de financiación es negativa, los cortos pagan intereses a los largos ~
¡El pago generalmente se realiza cada ocho horas!
/
La financiación es positiva = el precio de los futuros es más alto que el spot = ¡los largos pagan la tasa!
Financiamiento negativo = el precio de los futuros es más bajo que el spot = ¡los vendedores en corto pagan tasas!
Cuanto mayor sea la diferencia entre el precio de futuros y el precio de mercado, mayor o menor será la tasa de financiación ~
¡Este mecanismo garantiza que los precios de futuros estén lo más cerca posible de los precios al contado!
Cuando el precio se desvía del precio al contado, la tasa de financiación aumentará, se pagarán tarifas más altas y el costo de mantener una posición será mayor ~
/
Ejemplo:
Si los alcistas son muy agresivos y empujan el precio del contrato perpetuo muy por encima del precio al contado
Tasa de financiación alta = ir en largo requiere altos costos de tenencia
También puede aprovechar las altas tarifas para el arbitraje corto inverso = comprar al contado y vender futuros.
Grandes cantidades de compras al contado también pueden cerrar la brecha de tipos, ¡pero esto es menos común cuando la mayoría de los aumentos de precios están impulsados por futuros! Viceversa ~
Bienvenido a seguirnos en Twitter: @NAT_BLAVE
(Si quieres unirte a Degen Dog, también puedes enviarme un mensaje privado ✅
#BTC #ETH #degen
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1. Tasa de financiación/tasa de financiación
Contrato perpetuo, perpetuo = ¡un contrato de futuros sin fecha de vencimiento!
Si no hay fecha de vencimiento, ¿cómo puede el contrato mantenerse consistente con el precio subyacente?
Respuesta: ¡Tasa de financiación!
/
La función de la tasa de financiación es garantizar que "el precio sea lo más cercano posible al precio al contado".
Cuando la tasa de financiación es positiva, los largos pagan intereses a los cortos ~
Cuando la tasa de financiación es negativa, los cortos pagan intereses a los largos ~
¡El pago generalmente se realiza cada ocho horas!
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La financiación es positiva = el precio de los futuros es más alto que el spot = ¡los largos pagan la tasa!
Financiamiento negativo = el precio de los futuros es más bajo que el spot = ¡los vendedores en corto pagan tasas!
Cuanto mayor sea la diferencia entre el precio de futuros y el precio de mercado, mayor o menor será la tasa de financiación ~
¡Este mecanismo garantiza que los precios de futuros estén lo más cerca posible de los precios al contado!
Cuando el precio se desvía del precio al contado, la tasa de financiación aumentará, se pagarán tarifas más altas y el costo de mantener una posición será mayor ~
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Ejemplo:
Si los alcistas son muy agresivos y empujan el precio del contrato perpetuo muy por encima del precio al contado
Tasa de financiación alta = ir en largo requiere altos costos de tenencia
También puede aprovechar las altas tarifas para el arbitraje corto inverso = comprar al contado y vender futuros.
Grandes cantidades de compras al contado también pueden cerrar la brecha de tipos, ¡pero esto es menos común cuando la mayoría de los aumentos de precios están impulsados por futuros! Viceversa ~
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