# Sistema de negociación # Gestión de posiciones # Determinar la posición con pérdida

El posicionamiento basado en pérdidas se refiere a un método de negociación en el que el tamaño de la posición de cada transacción se calcula en función de la pérdida máxima posible, es decir, la pérdida máxima posible se determina antes de la transacción y luego se utiliza la pérdida para determinar cómo. Mucha posición para abrir.

En mi sistema de comercio, creo que minimizar los riesgos es más importante que maximizar las ganancias. Después de todo, el requisito previo para mantener las ganancias netas a largo plazo es que el principal no pueda retractarse demasiado. Sobre esta base, continuar mejorando la tasa de ganancias y la relación entre ganancias y pérdidas para lograr el propósito de maximizar las ganancias.

Supongamos que mi capital total es de 10.000 yuanes y me doy una pérdida máxima del 10% en un solo trimestre, que es una pérdida máxima de 1.000 yuanes. Luego puedo dividir los 1.000 yuanes en 10 partes, cada una de las cuales es de 100 yuanes. Este es mi monto máximo de pérdida para una sola transacción. Psicológicamente hablando, una sola pérdida de entre el 1% y el 2% del capital total puede mantener una mejor mentalidad comercial.

Después de determinar el monto máximo de pérdida para una sola transacción y luego determinar el punto de entrada y el punto de límite de pérdidas del objetivo seleccionado, se puede calcular el índice de límite de pérdidas (después de determinar el punto de entrada, también se puede estimar el índice de pérdidas y ganancias). Generalmente, la relación de pérdidas y ganancias (creo que debe ser superior a 1,5 antes de que pueda considerar realizar un pedido).

Posición de posición = relación máxima de pérdida única/stop loss.

Por ejemplo, la pérdida máxima en una sola transacción es de 100 yuanes, el índice de parada de pérdidas es del 5%, 100/0,05 = 2000 yuanes, y la posición de esta orden se calcula de esta manera. Con un capital de 10.000 yuanes, esta posición equivale al 20% de la posición.

Si esta orden finalmente genera dinero, agregue la mitad del dinero ganado al límite máximo de pérdida en un solo trimestre. Esto no solo puede lograr el propósito de aumentar la bola de nieve, sino también bloquear parte de los ingresos.

Luego, cada trimestre siguiente, todos los fondos se reequilibran y recalculan.

Al operar con una posición de pérdida fija, encontrará los siguientes beneficios:

El primer beneficio es que su pérdida por orden se determina de antemano, por lo que si desea mejorar la rentabilidad, solo puede encontrar formas de reducir el índice de stop loss al abrir una orden, lo que significa aumentar el índice de pérdidas y ganancias tanto como sea posible. posible. Ingrese al mercado en un momento más apropiado en lugar de abrir una posición a ciegas.

Porque si el ratio stop loss es demasiado grande, la posición inevitablemente será más ligera, por lo que el ratio riesgo-beneficio no será rentable. Esto equivale a que su sistema de operaciones le inste a optimizar constantemente su punto de entrada. Si la posición no es adecuada, preferiría no entrar antes que actuar a ciegas.

El segundo beneficio es que las capacidades de resistencia al riesgo son las mismas para objetivos con diferentes volatilidades. Por ejemplo, para una altcoin con alta volatilidad y el índice S&P 500 con volatilidad relativamente baja, mi pérdida única máxima es la misma. Entonces la posición de apertura del objetivo con baja volatilidad será inevitablemente mayor, y la posición de apertura del objetivo con. La alta volatilidad será mayor y será relativamente pequeña.

También es aplicable al comercio por contrato, simplemente introduzca el múltiplo en la fórmula. Suponiendo que la pérdida máxima en una sola transacción sigue siendo de 100 yuanes, el múltiplo es 2 veces y el índice de parada de pérdidas es del 5%, entonces la posición de posición = pérdida máxima en una sola transacción / relación múltiple / relación de parada de pérdidas = 100/ 2/0,05 = 1.000 yuanes. Descubrirá que cuanto mayor sea el múltiplo, menor será la posición. Sí, nunca uso un apalancamiento alto porque priorizo ​​el comercio desde la perspectiva de pérdida máxima.

Hablemos de los puntos prácticos a tener en cuenta al establecer una posición basada en pérdidas:

En primer lugar, el foco del trading debe cambiarse a mejorar la tasa de ganancias y la relación entre ganancias y pérdidas, en lugar de buscar ciegamente una sola posición grande y una tasa de stop loss baja.

Supongamos que la tasa de stop loss es solo del 2%, pero la tasa de ganancia es solo de 1/10, es decir, 9 de cada 10 posiciones se abren con stop loss. Aunque la pérdida única es fija, la pérdida total sigue siendo grande. Es muy parecido a apostar a que una ganancia tendrá una relación ganancia-pérdida súper alta. Además, este método se suspenderá con frecuencia, lo que tendrá un mayor impacto psicológico en el comercio.

En segundo lugar, ¿qué pasa si hay múltiples pérdidas consecutivas en un solo trimestre? Una forma es reducir proactivamente su frecuencia de operaciones y revisar las razones de la baja tasa de ganancias de transacciones pasadas. La otra forma es dividir el monto de la pérdida restante en más detalles y reducir el monto de pérdida máxima en una sola transacción, para que pueda; tener más oportunidades comerciales (solo se reducirán también las posiciones correspondientes).

En tercer lugar, ¿qué pasa si se agota el límite máximo de pérdida para un solo trimestre? Mi sugerencia es abandonar el mercado temporalmente, concentrarse en mejorar sus habilidades internas, mejorar su propio sistema cognitivo y comercial, revisar las operaciones, leer un libro o ir a. Relájate y cambia. Espere hasta el próximo trimestre antes de ingresar al mercado. A veces es mejor optar por no comerciar que comerciar.

En cuarto lugar, la pérdida máxima mencionada anteriormente en un solo trimestre, ya sea un solo trimestre, un solo mes o medio año, está determinada por los hábitos comerciales de cada uno. En resumen, cuanto mayor sea el período, el índice de pérdida máximo puede ser. ampliada y viceversa.

Todos los parámetros anteriores se pueden ajustar de manera flexible. La clave es encontrar los parámetros que se adapten a sus propios hábitos comerciales y ritmo comercial, y luego implementarlos con determinación.

Finalmente, permítanme citar la historia de Tang Long, un campeón de boxeo del mercado negro:

Hay un chino legendario que se hizo popular en el campo del boxeo del mercado negro en los Estados Unidos. Él es "Tang Long". El verdadero nombre de "Tang Long" es Frank Chen. , Taiwán. Aunque le gusta llamarse "Tang Long", los boxeadores lo llaman "Tiburón" porque Tang Long es extremadamente feroz en el ring de boxeo y, a menudo, mata a sus oponentes en unas pocas rondas. Tang Long ha ido muy bien en su camino de lucha. Su récord es de 97 peleas y 96 victorias, incluidas 95 muertes de sus oponentes.

Lógicamente hablando, 96 victorias en 97 juegos es un resultado bastante bueno, con una tasa de victorias cercana al 99%. Entonces, ¿cuál será el resultado de Tang Long? Después de ganar 96 juegos consecutivos, sufrió una derrota fatal en una pelea con Christie Pauley, conocida como la "Bulldozer". Esta derrota hizo que Tang Long cayera en el ring de boxeo para siempre y nunca más se le volviera a ver.

La tasa de victorias de Tang Long no es mala. Pero ese único fracaso le costó la vida.

Por lo tanto, mi concepto central de posicionamiento con pérdidas es: no realizar transacciones riesgosas de tipo Stud con grandes posiciones, sino elegir transacciones de riesgo controlable a largo plazo para aumentar gradualmente su patrimonio neto.