Según BlockBeats, el índice BitVol, lanzado por la compañía de índices financieros T3 Index en colaboración con la plataforma de comercio de opciones de Bitcoin LedgerX, subió a 75,99 el 22 de abril, lo que supone un aumento diario del 3,68%. El índice BitVol mide la volatilidad implícita esperada derivada de los precios negociables de las opciones de Bitcoin.
La volatilidad implícita se refiere a la volatilidad implícita en el precio real de una opción. Se calcula utilizando la fórmula de fijación de precios de opciones B-S, sustituyendo el precio real de la opción y todos los demás parámetros excepto la volatilidad (σ) en la fórmula. El precio real de una opción se forma mediante la competencia entre numerosos operadores de opciones. Por lo tanto, la volatilidad implícita representa las opiniones y expectativas de los participantes del mercado sobre el futuro del mercado y se considera la más cercana a la volatilidad real en ese momento.
