perspectivas de Sober聊期权-CFA(@TAS20200606)

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7月10日加密期权市场研报 ETF事件求开牌，看涨期权侧隐含波动率先跌为敬；落地力度能否超预期？一、核心观点 1- 上周私教班专门以ETH的ETF事件为例讲了事件驱动隐含波动率预测，目前即将开盘状态，看是否准确？ 2- 如果你是期权老司机会发现最近2周 IV 和 RV 发生明显变化。中远端VRP在增大，有不错short vega期望 3- 现货层面BTC的ETF一直呈现买入状态，基本上就是亚盘时间砸砸，美股开盘ETF抄底；虽然从技术面角度呈现熊市状态，不过我更看重基本面期权依旧维持+delta 4- 山寨期权方面长期交易的几个标的ordi iv最高位，相对于目前整个价格来讲周度期权磨低成本效率最高；基本面角度来讲近期sol和ton都持续发力，继续看好。总结：多头观点，可以适度short vega；山寨期权主要交易月度内到期行权价。（不明白星球提问）二、大宗交易 btc出现年底大宗put端short vega头寸400颗；200多颗long call spread 头寸 sell BTC-27DEC24-60000-P buy BTC-30AUG24-66000-C + sell BTC-30AUG24-69000-C eth大宗一个有趣策略2500颗头寸，双卖etf通过期间call，下注sell news sell ETH-12JUL24-3050-C + sell ETH-19JUL24-3050-C sol罕见大宗交易（星球内提示）三、宏观市场美股：昨天鲍威尔罕见在听证会上中性回答。我主观判断让市场做好降息准备，市场还在追科技股的玩家要小心了，我还是要回到熟悉的长期美债上面去。（去年星球内写过5-6篇深度文章，最近会进一步更新 tmf \tlt的）我特斯拉也卖出了，短期情绪过热，避避险。 A股：月中会议判定长期改革“决心”，月底会议判定短期刺激“力度”。期权波动率在多年的极低位，且大事前夕过度平静不合理。失去锚的船，看似安稳于水面，实则稍有风浪即会倾覆。历史虽然不会完全重复但是总押着同样韵脚，我依然会下注300的宽基Call

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7月9日加密期权市场研报富达等机构S1文件已经更新，预计本周ETF获批，但是期权市场Put大量买入，涨还是跌？一、核心观点 1- 以太的ETF预期大概率会明确，事件波动率预测本周开牌，私教班同学看看之前我大胆预测隐波是否准。 2- 之前VanEck提交了sol的信托，市场开始炒作sol的etf，整体而言从生态和创新角度，这一轮sol和ton会比eth好很多，现在eth的基本面就一个restaking 和 L2 ,L2肉眼可见都不落地，故事讲不下去了，restaking这些东西pua大家也很久。也不是看衰以太只是未来更多是资产配置作用，和BTC相比有多少α呢？存疑。 3- 本周五期权隐波put相对更加上翘，资金更多期权市场头寸还是偏买保险思维。我自己既不会买，也不会卖。总结：ETF事件驱动波动率预测，等开牌。后面考虑做一个Sol或者ordi的 covered call 策略实盘，筹备中。二、期权大宗交易 btc大宗下注明年3月份leaps，年底的long call spread 也有400颗头寸布局 buy BTC-28MAR25-65000-C buy BTC-27DEC24-65000-C + sell BTC-27DEC24-90000-C eth、sol无更新三、宏观市场美股后续会更多精力做美债的期权策略，最近也挖掘了一些优质期权策略ETF，例如：JEPQ\JEPI\VXX\Svol等，择机布局中目前2、5、10年期美国国债都在关键点位 A股也是大事件驱动，等开牌，目前下注波动率多头市场都在传一篇腹背受敌的小作文，整体无论金融从业人员还是保安、的哥都失去信心，这个时候一味地FUD意义不大，因为这个已经是共识。如果我们去寻找信息尽量寻找一些不一样的观点和思考逻辑。这类观点不一定对，但是通过共识投资成功的概率极小。

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7月8日加密期权市场研报现货反弹后继续下探，短期看跌期权买入量大，后续如何走？一、核心观点 1- 现货反弹疲软，短期（本周五）至月底看跌期权买入量较大，期权隐含波动率较高； 2- 上周五ETF买入量进阶30亿美金，近期高位。从现货盘面和ETF操盘逻辑分析，不排除etf侧吸筹，加密现货层面抛出筹码的逻辑。长线玩家可以无视。 3- Top 10 标的 Sol 和 Ton 扔属于抗跌的，观察起强弱可以作为短期判断视角。总结：ETF现货买入爆量是个积极信号，长线玩家可以少关注短期多空噪音，想要买期权保险的可以做部分配置。断线put断隐含波动率上翘，U本位在Coincall 上面卖BTC的put 月底 5W 有30%以上APR，近期高点。二、期权大宗交易 btc大宗趁着现货价格回调买入500多颗长期leaps，还有部分collar头寸做短期博弈 buy BTC-28MAR25-65000-C buy BTC-19JUL24-50000-P + sell BTC-19JUL24-60000-C eth大宗做了3腿策略2000颗头寸策略。短期看跌，19日那周看涨etf事件（利用短期权利金补long call spread ） sell ETH-12JUL24-3200-C + buy ETH-19JUL24-3200-C + sell ETH-19JUL24-3400-C sol 大宗星球内提示，大量long gamma头寸三、宏观市场 A股周五题材强于蓝筹，当下我们有看到GJD兜底意志，所以300和50大家是真不怕跌。建议波动率多头们继续耐心一点。实话讲，很多人说这里是情绪绝望区，是机会。我个人认为，是比绝望还下一层的自我放逐区，此时市场几无正向定价，可谓“无人区”。这种时候，大部分人已经不闻不问不信，我们更应保持关注、保持克制、保持理性，耐心往正向定价方向做准备和布局。 300和50的多头，阶段性决策点即将到来，此刻且克制与耐心。

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7月3日加密期权市场研报现货继续下探，只有Ton够硬，是否到底了呢？ Coincall（ U 本位山寨期权第 1 所）一、核心观点 1- 我未来对于自己看好的标的也只会浅浅聊一下，不管私教班、星球群还是免费的推文。每个人都要为自己的认知买单，别人可以给你一个观点，给不了你认知。 2- 最近看了几个A股、美股、加密市场我跟踪时间比较长的标的大家的负面评论。（尤其是一些认知不错，但是和自己观点不一样的博主的）启发很大，更坚定了自己持有现货的信心。 3- 加密市场eth还是维持昨天视频观点sell news ，目前call端ratio spread 变现不错，一些3000,3100sell put回吐部分利润，整体theta比较厚实，U比较充足，所以继续踏实睡觉。 4- 未来山寨标的会继续做减法，只交易愿意持有现货的头寸，如果是蚂蚁仓用期权投机，也会在推文中提示。二、期权大宗交易 btc 有大宗做了1200颗的下周五的买入看跌期权头寸（很大概率是保护现货或者下注短期继续瀑布，短线玩家可以参考） buy BTC-12JUL24-58000-P eth 短线大宗玩家做了 short call spread，还有月底的collar sol均为短线1000颗以上交易，无指导意义三、宏观市场美股：昨天公布的ADP就业数据5个月新低，而且低于之前市场普遍预期；美股继续上涨。大票更强劲。当下美股就是继续ATH，然而其实流动性风险已经在酝酿之中了。后续我会止盈一些特斯拉long call 头寸，仓位过重不能指望全仓10X，且战且退，留一些胜利果实。 A股：市场情绪极致压缩，又到了今年2月份的时候了，大家已经不谈基本面了，更多是一些偏ZC的东西再谈，坦白讲我等普通人在这方面别觉得自己特别有认知。还是focus在自己能力圈的标的或者ETF来的实在。少一些忧心忡忡国家大事，多一些踏实务实顾自己小家。

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7月1日加密期权市场研报提前布局，等风来；标的深入研究，期权策略自浮现 Coincall（ U 本位山寨期权第 1 所），KYC简单（选HK，填写地址即可）一、核心观点 1- 下半年第1天，我还是维持上周多头观点，向下BTC很难跌穿5.4W，向上突破前高，盈亏比在这里呢。积极布局，不要躺平。 2- 周末现货市场虽然缩量，但是价格积极上爬。 3- 周末重新梳理L1几个标的基本面，维持之前观点sol、ton这一轮大有可为，虽然ton有一个大bug，预计要在晚一些视频做细致输出了。 4- 期权市场ETH的隐波又进入call上溢的模式，大概率7月份eth/btc的汇率还会走强，维持之前策略；eth 我主要用的都是7月底 ratio spread 5- 其他山寨标的kas 受益于krc20创出新高，ordi继续底部蓄力，这些优质标的可遇不可求。总结：6月下旬和7月都是布局之时，真的爆拉时候追高很多时候不划算的。二、期权大宗交易 btc 周末期权大宗市场量不大，以看涨策略为主 buy BTC-27SEP24-100000-C buy BTC-1JUL24-62000-C + sell BTC-5JUL24-63500-C eth 大宗直接布局9月份long call spread 3400颗头寸 buy ETH-27SEP24-3400-C + sell ETH-27SEP24-4400-C sol大宗大笔布局7月底（星球内）三、宏观市场美股上周PCE数据公布后市场大涨，虽然盘中下行，总体延续了美股上周大票弱、小票强的市场格局。尾盘指数杀跌，小盘股依旧逆势上涨。需要关注一下是否小盘股行情来临，提前布局罗素2000. A股 7月份会议时间已经定，市场非常弱，GJD出现身影，那么自我工作以来10多个年头，目前市场情绪应该也就是和14年差不多，甚至比14年更悲观。如果是波动率多头我个人主观倾向于在call端多布局一些，现在做买方应该属于今年第2个击球区。

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