Informe de investigación de volatilidad de opciones criptográficas del 3 de abril
Después de la cascada de ayer, ¿seguirá cayendo en picado esta semana?
Consejos clave para el proyecto: una opción en cadena que Dex estudió en profundidad recientemente
@Synquote está invertido por @coinbase. Se espera que emita monedas en agosto de este año. Actualmente es el período dorado para ganar puntos. Hay un océano azul de opciones. No hay rollos.
Código de invitación: https://app.synquote.com/r/sober
1. Puntos de vista fundamentales:
1- Ayer se sugirió la estrategia de collar de diseño de opciones a granel, y puede existir el riesgo de una caída continua en el corto plazo.
2- Al observar los datos de negociación de opciones de Amaberdata, podemos encontrar que las opciones de venta no han sido sobrecompradas. La opción de venta general solo ha aumentado entre 3 y 5 volúmenes. Correspondiente al spot, la probabilidad de una caída a gran escala a corto plazo exceder el 10% no es No es grande
3-La onda subyacente de la opción imitadora no ha aumentado significativamente y no es fácil acortar demasiado la volatilidad.
2. BTC\ETH\Sol
①En stock
El 1 de abril, los datos del ETF de BTC mostraron una salida neta de 85 millones. La salida neta general fue relativamente moderada, pero ha habido múltiples liquidaciones largas en el último mes.
Ayer fue un día relativamente obvio para el mercado: cayó durante la sesión asiática y ahora alcanzó alrededor de 65.500 dólares. Por lo tanto, las grandes fluctuaciones recientes en el mercado asiático son algo a lo que los actores apocalípticos de las opciones deben prestar atención y deben abordar los riesgos de exposición con más cautela.
El sol también alcanzó la marca entera de 180 dólares estadounidenses, impulsado por la caída general del mercado.
②Opción onda oculta
La volatilidad implícita de BTC y ETH no ha mostrado un aumento significativo en comparación con el lado bajista. Actualmente, los dos objetivos solo han aumentado entre 3 y 6 volúmenes desde ayer y solo han aumentado entre 6 y 10 volúmenes desde la semana pasada.
Por lo tanto, basándome en los indicadores precursores de la volatilidad implícita, personalmente infiero subjetivamente que la probabilidad de que el mercado spot de BTC en particular continúe cayendo bruscamente en el corto plazo es baja.
Si eres un jugador que mantiene posiciones largas en volatilidad, obviamente no hay tiempo para obtener ganancias en el corto plazo, por lo que puedes seguir esperando.
Personalmente, soy cauteloso en cuanto a si podemos continuar implementando una estrategia de volatilidad a largo plazo. La actual ola oculta pertenece al nivel normal del mercado alcista y la relación ganancias-pérdidas en la toma de decisiones en este momento es promedio.
Actualmente, la onda oculta de Sol continúa siendo la misma que antes, y es aproximadamente 30 vol más baja que la onda oculta de ATM en el máximo anterior. Los jugadores que anteriormente acortaron la volatilidad en el campo de entrenamiento de opciones BIT han obtenido ganancias de volatilidad relativamente grandes en esta ola.
③Transacciones masivas
Ayer publiqué una estrategia de reversión de riesgo para BTC a finales de este mes si se trata de un bloque de 1100 BTC. Por supuesto, personalmente creo que el bloque está cubierto en el lado alcista, por lo que lo interpreto como una estrategia de collar.
ETH debe prestar atención a la estrategia de diferencial del mercado bajista de 1900 posiciones y a la estrategia de reversión de riesgo de 1750 posiciones.
comprar ETH-26APR24-3300-P + vender ETH-31MAY24-3100-P
comprar ETH-26APR24-3000-P + vender ETH-26APR24-3300-C
Sol no tiene grandes transacciones a las que valga la pena prestar especial atención.
3. Opciones de imitación
#TONLa onda oculta está cerca del valor medio de la onda oculta en el período reciente. Tiene sentido ir en corto o en largo en volatilidad.
#DogeLa fuerte caída de los precios spot no ha provocado un aumento de la volatilidad implícita
Si no se han implementado varios objetivos de opciones imitadoras en la etapa inicial, también es un período de ventana para el diseño, por supuesto, esto también bajo la condición de que el mercado general sea estable.
4. Macromercado
Acciones estadounidenses:
El tipo de cambio del dólar estadounidense frente al RMB ha atraído una amplia atención recientemente. No ha alcanzado un nuevo mínimo recientemente. El área de presión central que mencioné en el artículo "Asignación de activos principales actuales" en mayo pasado sigue siendo válida. El núcleo es el Marca de 7,5. Debemos centrarnos en este año, en lugar de alrededor del actual 7,2-7,3. Tampoco es fácil preocuparse demasiado.
Además, los recientes RV e IV en el mercado de bonos de EE. UU. han vuelto a subir, y los jugadores que son optimistas sobre el largo plazo son adecuados para el diseño. También compartimos la estrategia de negociación de opciones de#TMFen un pequeño grupo.
A comparte:
¿Puede aumentar la narrativa impulsada por una nueva ronda del PMI? En la actualidad, mi juicio subjetivo personal no es concluyente y mis emociones no son lo suficientemente entusiastas.
Es mejor sentarse y esperar, ya que la posición no provocará sobrepeso.
Finalmente, si desea obtener más información sobre 3 estrategias de opciones de mercado, únase a "Sober Chat Options Planet"
