- El 16 de febrero, el índice BitVol, que mide la volatilidad implícita de las opciones de Bitcoin a 30 días, subió a 61,18, mostrando un aumento diario del 1,12%.
- Desarrollado por T3 Index y LedgerX, el índice refleja la volatilidad implícita en los precios reales de las opciones en el mercado.
- La volatilidad implícita se calcula utilizando la fórmula de valoración de opciones de Black-Scholes, con el precio real de la opción y otros parámetros, excluyendo la volatilidad σ.
- El precio de la opción resulta de la competencia entre operadores, lo que hace que la volatilidad implícita sea un indicador de las opiniones y expectativas de los participantes del mercado sobre los movimientos futuros del mercado.
- La volatilidad implícita se considera una aproximación cercana a la volatilidad real en un momento dado.
