El RSI estocástico, o simplemente StochRSI, es un indicador de análisis técnico que se utiliza para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido y para identificar la tendencia actual del mercado. Como sugiere el nombre, StochRSI es una derivación del índice de fuerza relativa (RSI) estándar, por lo que se considera un indicador del mismo. Este es un tipo de oscilador, lo que significa que fluctúa por encima o por debajo de la línea central. 

StochRSI se introdujo por primera vez en 1994 en un libro llamado The New Technical Trader, escrito por Stanley Kroll y Tushar Chande. Los operadores de bolsa suelen utilizar esto, pero también se puede aplicar a otros contextos comerciales, como los mercados de Forex y de divisas digitales.


¿Cómo funciona StochRSI?

El indicador StochRSI se genera a partir del RSI ordinario aplicando la fórmula del oscilador estocástico. El resultado obtenido es un número de valoración que se sitúa alrededor de la línea central (0,5), con un rango de 0-1. Sin embargo, existe una versión modificada del indicador Stoch RSI que multiplica el resultado por 100, de modo que el valor oscila entre 0 y 100 en lugar de 0 a 1. Es muy común ver la media móvil simple (SMA) de 3 días. junto con la línea StochRSI, que actúa como una línea de señales y tiene como objetivo reducir los riesgos comerciales resultantes de señales incorrectas.

La fórmula estándar del oscilador estocástico utiliza el precio de cierre del activo junto con los puntos más alto y más bajo de un período. Sin embargo, cuando se utiliza esta fórmula para calcular StochRSI, se aplicará directamente a los datos RSI (no se considera el precio).

Stoch RSI = (RSI actual - RSI más bajo)/(RSI más alto - RSI más bajo)

Al igual que el RSI estándar, el tiempo más utilizado para StochRSI es el de 14 períodos. Los 14 períodos involucrados en el cálculo del StochRSI se basan en gráficos de períodos de tiempo. Mientras que el gráfico diario utilizará los últimos 14 días (velas), el gráfico horario producirá StochRSI en función de las últimas 14 horas.

Los plazos se pueden fijar en días, horas o minutos, y su utilidad varía mucho de un trader a otro (según su perfil y estrategia). El número de períodos se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo para identificar tendencias más largas o más cortas. La configuración de 20 períodos es una opción bastante popular para el indicador StochRSI.

Como ya se mencionó, algunos patrones de gráficos StochRSI determinan valores que van de 0 a 100 y no de 0 a 1, por lo que, en estos gráficos, la línea central está en el punto 50 y no en 0,5. Por tanto, la señal de sobrecompra que suele aparecer en 0,8 estará en la posición 80, y la señal de sobreventa estará en la posición 20 y no en 0,2. Los gráficos con una configuración de 0 a 100 pueden parecer ligeramente diferentes, pero la interpretación práctica es la misma.


¿Cómo utilizar StochRSI?

El indicador StochRSI será muy importante si se acerca al límite superior o inferior de su rango. Por tanto, el uso principal de este indicador es identificar posibles puntos de entrada y salida, así como la rotación de precios. Entonces, una lectura de 0,2 o menos indica que un activo puede estar sobrevendido, mientras que una lectura de 0,8 o más indica que el activo puede estar sobrecomprado.

Además, las lecturas muy cercanas a la línea central pueden proporcionar información importante sobre las tendencias del mercado. Por ejemplo, cuando la línea central actúa como soporte y la línea StochRSI se mueve lentamente por encima de 0,5, esto indica una continuación de una tendencia alcista o ascendente, especialmente si la línea comienza a moverse hacia 0,8. Del mismo modo, lecturas consistentemente por debajo de 0,5 y avanzando hacia 0,2 podrían indicar una tendencia bajista o bajista.


StochRSI frente a RSI

Tanto StochRSI como RSI son indicadores de oscilación de brazalete que facilitan a los operadores identificar posibles condiciones de sobrecompra y sobreventa, así como posibles puntos de inflexión. En resumen, el RSI estándar es una métrica que se utiliza para rastrear qué tan rápido y cuánto cambia un activo con correlación con un período de tiempo.

Sin embargo, en comparación con el RSI estocástico, el indicador RSI estándar es más lento y produce pocas señales comerciales. La aplicación de la fórmula del Oscilador Estocástico con el RSI estándar permite hacer del StochRSI un indicador con mayor sensibilidad. Debido a esto, la cantidad de señales generadas es mayor, lo que brinda a los operadores más oportunidades para identificar tendencias del mercado y posibles puntos de compra y venta.

En otras palabras, StochRSI es un indicador más fluctuante, y esto lo convierte en una herramienta de TA más sensible que puede ayudar a los operadores con señales comerciales mejoradas; también es más riesgoso ya que a veces puede dar señales comerciales falsas. Como ya se explicó, aplicar una media móvil simple (SMA) es un método común para reducir el riesgo asociado con este tipo de señales erróneas y, en muchos casos, se incluye una SMA de 3 días en la configuración básica del indicador StochRSI.


Conclusión

Debido a su velocidad y mayor sensibilidad a los movimientos del mercado, el RSI estocástico puede ser un indicador para analistas, comerciantes e inversores, para análisis a corto y largo plazo. Sin embargo, más señales significan más riesgo y, por esta razón, se recomienda utilizar StochRSI junto con herramientas de análisis técnico que puedan ayudar a confirmar las señales que genera. También es importante recordar que los mercados de divisas digitales fluctúan más que los mercados tradicionales y pueden dar más señales falsas.