Según BlockBeats, el 23 de septiembre, el índice BitVol (volatilidad de Bitcoin), lanzado por la compañía de índices financieros T3 Index y la plataforma de negociación de opciones LedgerX, cayó a 53,05, lo que marca una caída en un solo día del 0,54%.
El índice BitVol mide la volatilidad implícita esperada a 30 días derivada del precio de las opciones de Bitcoin negociables. La volatilidad implícita se refiere a la volatilidad implícita en el precio real de la opción. Es la volatilidad que se infiere al sustituir el precio real de la opción y otros parámetros excepto la volatilidad σ en la fórmula de fijación de precios de opciones de Black-Scholes.
El precio real de una opción se forma a partir de la competencia entre muchos operadores de opciones. Por lo tanto, la volatilidad implícita representa las opiniones y expectativas de los participantes del mercado sobre el futuro del mercado y se considera la más cercana a la volatilidad real en ese momento.
