Según BlockBeats, el índice BitVol (Bitcoin Volatility), lanzado por la empresa de índices financieros T3 Index en colaboración con la plataforma de negociación de opciones LedgerX, cayó a 55,59 el 27 de agosto, lo que marca una disminución en un solo día del 4,12%.
El índice BitVol mide la volatilidad implícita esperada a 30 días derivada de los precios de las opciones de Bitcoin comercializables. La volatilidad implícita se refiere a la volatilidad implícita en los precios reales de las opciones. Se calcula utilizando la fórmula de fijación de precios de opciones de Black-Scholes, donde el precio real de la opción y otros parámetros, excluida la volatilidad (σ), se introducen en la fórmula para derivar la volatilidad implícita.
El precio real de las opciones se forma a través de la competencia entre numerosos operadores de opciones. Por lo tanto, la volatilidad implícita representa las opiniones y expectativas de los participantes del mercado sobre el futuro del mercado, lo que la convierte en la representación más cercana de la volatilidad real en ese momento.
