Según BlockBeats, el 22 de julio, el índice BitVol (volatilidad de Bitcoin), lanzado por la compañía de índices financieros T3 Index en colaboración con la plataforma de comercio de opciones LedgerX, subió a 66,04, lo que supone un aumento diario del 3,58%.

El índice BitVol mide la volatilidad implícita esperada a 30 días derivada de los precios de las opciones negociables de Bitcoin. La volatilidad implícita se refiere a la volatilidad implícita en los precios reales de las opciones. Se calcula utilizando la fórmula de fijación de precios de opciones de Black-Scholes, donde los precios reales de las opciones y otros parámetros, excepto la volatilidad (σ), se ingresan en la fórmula para derivar la volatilidad implícita.

Los precios reales de las opciones se forman mediante la competencia entre numerosos comerciantes de opciones. Por lo tanto, la volatilidad implícita representa las opiniones y expectativas de los participantes del mercado sobre el futuro del mercado, lo que la convierte en la representación más cercana de la verdadera volatilidad en ese momento.