Según BlockBeats, el 17 de julio, el índice BitVol (volatilidad de Bitcoin), lanzado por la compañía de índices financieros T3 Index en colaboración con la plataforma de comercio de opciones LedgerX, subió a 57,95, lo que supone un aumento diario del 7,18%.
El índice BitVol mide la volatilidad implícita esperada a 30 días derivada de los precios de las opciones negociables de Bitcoin. La volatilidad implícita se refiere a la volatilidad implícita en los precios reales de las opciones. Se calcula utilizando la fórmula de valoración de opciones de Black-Scholes, donde el precio real de la opción y otros parámetros, excluyendo la volatilidad (σ), se ingresan en la fórmula para derivar la volatilidad implícita.
El precio real de las opciones está determinado por la competencia entre numerosos comerciantes de opciones. Por lo tanto, la volatilidad implícita representa las opiniones y expectativas de los participantes del mercado sobre el futuro del mercado, lo que la convierte en la aproximación más cercana a la volatilidad en tiempo real en ese momento.
