Según Odaily, un análisis de The Cook Capital ha revelado cambios sustanciales en la volatilidad implícita (IV) y la volatilidad realizada (RV) durante las últimas dos semanas. Los datos indican que el RV a medio y largo plazo, para períodos superiores a tres meses, generalmente ronda el 50%, mientras que el IV suele ser más alto que el RV. En consecuencia, la prima de riesgo de volatilidad (VRP) durante tres meses, seis meses y un año es bastante sustancial.
En términos de estructura de volatilidad, la Volatilidad Implícita Forward (FWD IV) de diciembre respecto a septiembre se sitúa en 66%. Este cambio significativo en las métricas de volatilidad durante un corto período indica cambios potenciales en la dinámica del mercado y el sentimiento de los inversores. Sin embargo, las implicaciones específicas de estos cambios aún están por verse. El análisis de Cook Capital proporciona información valiosa sobre el panorama actual de volatilidad, que podría ser fundamental para que los inversores y participantes del mercado tomen decisiones informadas.