El RSI estocástico (StochRSI) es una poderosa herramienta de análisis técnico que combina la sensibilidad del índice de fuerza relativa (RSI) y la rápida detección de señal del oscilador estocástico.
Introducido por Stanley Kroll y Tushar Chande, StochRSI se ha convertido en un indicador popular no sólo en el comercio de acciones sino también en mercados como Forex y criptomonedas.
El siguiente artículo explicará en detalle cómo funciona, las aplicaciones prácticas y la diferencia entre StochRSI y RSI, brindándole una perspectiva profunda sobre una herramienta que ayuda a identificar eficazmente las condiciones de sobrecompra, sobreventa y sobreventa.
¿Qué es el RSI estocástico?
El RSI estocástico, o comúnmente conocido como StochRSI, es un indicador de análisis técnico que se utiliza para determinar el estado de sobrecompra o sobreventa de un activo, así como la tendencia actual del mercado.
Como sugiere el nombre, StochRSI es una variación del índice de fuerza relativa (RSI) estándar, por lo que se considera un "indicador de indicadores".
Se trata de un oscilador, lo que significa que fluctúa hacia arriba y hacia abajo alrededor de una línea central.
StochRSI se presentó por primera vez en el libro de 1994 The New Technical Trader de Stanley Kroll y Tushar Chande.
Este indicador lo utilizan habitualmente los operadores de bolsa, pero también es aplicable en otros contextos comerciales, como los mercados de divisas (Forex) y criptomonedas.
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¿Cómo funciona StochRSI?
StochRSI se crea a partir del RSI normal aplicando la fórmula del oscilador estocástico. El resultado es un índice que oscila alrededor de la línea central (0,5), entre 0 y 1.
Sin embargo, existen versiones modificadas de StochRSI que multiplican el resultado por 100, lo que hace que el valor fluctúe entre 0 y 100 en lugar de 0 y 1.
Además, a menudo hay un promedio móvil simple (SMA) de 3 días adjunto al StochRSI, lo que ayuda a minimizar el riesgo de señales falsas.
La fórmula estándar del oscilador estocástico analiza el precio de cierre del activo junto con sus máximos y mínimos durante un período de tiempo específico.
Sin embargo, cuando se aplica a StochRSI, esta fórmula se calcula directamente en función de los datos del RSI (sin considerar los precios de los activos):
Al igual que el RSI, el período más común utilizado para StochRSI es de 14 períodos. Estos períodos se pueden ajustar de acuerdo con el período de tiempo del gráfico.
Por ejemplo, un gráfico diario observará los últimos 14 días (velas diarias), mientras que un gráfico horario calculará en función de las 14 horas anteriores.
El número de períodos se puede ajustar para análisis de tendencias a más largo o corto plazo. Otra configuración popular es la de 20 etapas.
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En los gráficos que utilizan el rango de 0 a 100 en lugar de 0 a 1, la línea central está en 50 en lugar de 0,5. Por lo tanto, una señal de sobrecompra suele aparecer en el nivel 80 (en lugar de 0,8) y una señal de sobreventa aparece en el nivel 20 (en lugar de 0,2). A pesar de la diferencia de forma, la interpretación real permanece sin cambios.
Cómo utilizar StochRSI
StochRSI es más significativo cuando su valor se acerca a los límites superior e inferior del rango. Por tanto, la principal aplicación de este indicador es identificar posibles puntos de entrada y salida, así como reversiones de precios.
Sobreventa: una lectura de 0,2 o menos indica que es probable que el activo esté sobrevendido.
Sobrecompra: una lectura de 0,8 o superior indica que es probable que el activo esté sobrecomprado.
Además, los valores cercanos a la línea central también brindan información útil sobre las tendencias del mercado. Por ejemplo, si la línea central (0,5 o 50) actúa como soporte y el StochRSI se mueve constantemente por encima de este nivel, puede indicar que la tendencia alcista continúa, especialmente si la línea del indicador avanza gradualmente hasta 0,8 (u 80).
Por el contrario, valores por debajo de 0,5 (o 50) y con tendencia hacia 0,2 (o 20) muestran que la tendencia bajista es dominante.
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Comparar StochRSI y RSI
Tanto StochRSI como RSI son osciladores que ayudan a los operadores a reconocer condiciones de sobrecompra, sobreventa y posibles puntos de reversión. Sin embargo, el RSI estándar es un indicador más lento que genera menos señales comerciales.
Por el contrario, aplicar la fórmula del oscilador estocástico al RSI crea un StochRSI con mayor sensibilidad, proporcionando más señales.
Esto convierte a StochRSI en una herramienta útil para detectar tendencias y posibles puntos comerciales. Sin embargo, una alta sensibilidad también conlleva riesgos, porque StochRSI genera fácilmente señales falsas.
Un método popular para mitigar este riesgo es utilizar una media móvil simple (SMA), a menudo incorporada con un período predeterminado de 3 días.
Concluir
Gracias a su velocidad y alta sensibilidad a los movimientos del mercado, el RSI estocástico es una herramienta analítica útil para operadores tanto a corto como a largo plazo. Sin embargo, un mayor número de señales también significa un mayor riesgo.
Por lo tanto, StochRSI debe usarse en combinación con otras herramientas de análisis técnico para confirmar señales. Es importante destacar que los mercados de criptomonedas suelen ser más volátiles que los mercados tradicionales, lo que aumenta el riesgo de señales ruidosas.