DOGEUSDT
Configuraciones futuras de la rejilla
29$ a 821.11$ ganando en Binance solo 3 días.
Para evaluar si esta estrategia de trading en rejilla es adecuada y calcular su rentabilidad, necesitamos desglosar los parámetros dados y analizarlos paso a paso:
Datos Proporcionados:
Par: DOGE/USDT
Apalancamiento: 10x
PNL (Ganancias y Pérdidas): $821.11
ROI (Retorno sobre la Inversión): 19.12%
Tiempo de Ejecución: 2 días 17 horas 6 minutos
Rango de Precio: $0.374720 a $0.398270
Cantidad Mínima: $29
Número de Rejillas: 25
Tipo de Rejilla: Geométrica
Tarifa: 0.20%
Análisis:
1. Rentabilidad (Cálculo de PNL y ROI):
Inversión Inicial (I): El ROI se da como 19.96%. Para encontrar la inversión inicial
Efecto de Apalancamiento: Con un apalancamiento de 10x, la cantidad real que controlabas en el mercado era aproximadamente:
2. Análisis de Trading en Rejilla:
Rango de Precio: $0.374720 a $0.398270 da un rango total de $0.02355.
Número de Rejillas: 25 rejillas significan que cada paso de la rejilla (geométricamente) cubre una porción más pequeña de este rango.
Distribución Geométrica: Esto significa que el espacio entre cada rejilla aumenta exponencialmente en lugar de linealmente.
3. Idoneidad de la Configuración de la Rejilla:
Volatilidad de Precio: El rango de precios elegido es bastante estrecho. Para un apalancamiento de 10x, pequeños movimientos de precio pueden llevar a grandes ganancias o pérdidas.
Espaciado de la Rejilla: Con 25 rejillas en un rango estrecho, esta configuración funciona bien si el precio fluctúa con frecuencia dentro de este rango. Una rejilla geométrica es más agresiva para capturar movimientos de precios más grandes y podría perder pequeñas fluctuaciones.
Impacto de las Tarifas: Con una tarifa del 0.20% por transacción, las operaciones frecuentes podrían reducir las ganancias. La rentabilidad de la estrategia depende en gran medida del número de operaciones ejecutadas y del tamaño de cada operación.
4. Rentabilidad Post-Tiempo de Ejecución:
El PNL realizado es $8321.11 El beneficio después de deducir las tarifas sería:
Monto promedio de operación=0.374720+0.398270/2=0.386495
No. de operaciones 25*2=50-2=48 (compra y venta 2 operaciones, una elimina la compra inicial y una elimina la última venta)
{Tarifa Total} = {Número de Operaciones} multiplicar {Monto Promedio de Operación} multiplicar {Porcentaje de Tarifa}
Tarifa total=48*0.386495*0.20=3.71$
Ganancia =821.11-3.71=817.40
Recomendación:
Idoneidad: La rejilla es adecuada para capturar beneficios en un mercado altamente volátil con el apalancamiento y rango de precios dados. Sin embargo, el rango de precios estrecho y la rejilla geométrica pueden perder pequeñas fluctuaciones.
Mejoras:
Rango de Precio Más Amplio: Considera ampliar el rango si esperas fluctuaciones más grandes.
Rejilla Lineal: Si deseas capturar movimientos de precios más pequeños y frecuentes, una rejilla lineal podría ser más apropiada.
Gestión de Tarifas: Ten en cuenta el número de operaciones y sus tamaños para asegurar que las tarifas no reduzcan significativamente la rentabilidad.
Para estimar la rentabilidad futura:
Monitorea las condiciones del mercado para la volatilidad esperada.
Ajusta el rango y espaciado de la rejilla según el rendimiento pasado y las expectativas futuras.
Usa stop-loss para gestionar el riesgo, especialmente con alto apalancamiento.
