Según BlockBeats, el índice BitVol, una medida de la volatilidad implícita esperada de Bitcoin a 30 días, aumentó a 65,36 el 25 de diciembre, lo que marca un aumento del 3,3% en un solo día. El índice, desarrollado por la empresa de índices financieros T3 Index en colaboración con la plataforma de negociación de opciones LedgerX, refleja la volatilidad implícita en los precios de las opciones negociables de Bitcoin.
La volatilidad implícita se deriva de los precios reales de las opciones, calculados utilizando el modelo de fijación de precios de opciones de Black-Scholes. Este modelo utiliza el precio real de la opción y otros parámetros, excluyendo la volatilidad, para determinar la volatilidad implícita. El precio real de las opciones está determinado por las acciones competitivas de numerosos operadores de opciones, lo que hace que la volatilidad implícita sea una representación de las opiniones y expectativas de los participantes del mercado sobre las condiciones futuras del mercado. Como tal, se considera la estimación más cercana de la volatilidad real en ese momento.
