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GEX+ Insights: Compradores de volatilidad y estrategias de ataque alcista
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La estructura estranguladora alcista observada indica que los compradores de volatilidad han realizado movimientos estratégicos para prepararse para una posible volatilidad del mercado:
Punto de equilibrio (incluida la prima): 86k o 113k
⚖️
Dinámica delta:
La opción de venta de 90.000 tiene un precio de ejercicio más cercano al precio subyacente actual de 97.455 y, por lo tanto, tiene un delta absoluto más alto que la opción de compra de 110.000.
Este desequilibrio delta permite una mayor cobertura de opciones de venta, lo que, para empezar, da como resultado existencias cortas netas.
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Volatilidad implícita y prima de riesgo:
Los operadores compran opciones (calls y puts) en previsión de un aumento de la volatilidad
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Los operadores venden opciones para cobrar una prima de riesgo, manteniendo una posición +Gamma/-Vega.
Los operadores a menudo compran opciones (compras y ventas) en anticipación de un aumento en la volatilidad. En cambio, los operadores venden opciones para capturar una prima de riesgo, lo que resulta en una Gamma positiva y una Vega negativa en su posición neta.
La cobertura inicial se centra en la exposición ponderada por delta de la opción de venta, que tiene un efecto dominante sobre la acción debido a su proximidad al precio subyacente.
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Oportunidades clave:
Los grupos de liquidación indican áreas de alto apalancamiento:
Puede desencadenar una reacción en cadena y amplificar los cambios de precios.
Después de liquidaciones masivas, el mercado se estabiliza y vuelve a la media.
Niveles de preocupación:
Nivel de soporte: 96.000: área de volumen clave, soporte a corto plazo.
94.000-92.000: Grupo de liquidación importante = posible punto de pivote de reversión media.
Objetivo de reversión media: 98.000-100.000: zona de alta liquidez, posible zona de rebote.
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Vale la pena prestar atención a:
El precio se estabiliza por encima de 96.000 → lo que indica una disminución de la presión de venta.
🎯
Estrategias potenciales:
Área de compras: 92.000-94.000 (liquidación y soporte de volumen).
Objetivo: rebote a 98.000-100.000.
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Consejo final:
Realice un seguimiento de los datos de liquidación y flujo de pedidos en tiempo real. Puede ocurrir un punto de inflexión cuando las liquidaciones disminuyan y la presión de cobertura disminuya.
