Puntos clave:
La atención a un precio de strike único muestra claramente que los comerciantes están confiados en un aumento de precios, pero también indica una probable alta volatilidad en un futuro cercano.
Una alta concentración de interés abierto en un precio de strike específico, combinada con un volumen de negociación significativo, indica que los comerciantes ven ese nivel como importante.
Al mismo tiempo, actualmente, el precio de BTC es inferior a su máximo histórico de $107,487 marcado el lunes y se está negociando a $105,010.
La creciente popularidad del mercado de opciones de Bitcoin ha atraído mucha atención y lo ha convertido en una buena elección para determinar el sentimiento del mercado y predecir la volatilidad. Según algunos informes, las opciones florecieron con una enorme influencia sobre la volatilidad del precio de Bitcoin y representaron la mayor parte de la volatilidad en este trimestre.
Los datos de opciones fueron testigos de una notable concentración de interés abierto (OI) en el precio de strike de $120,000 para contratos a finales de 2024. Este precio de strike específico también ha ganado la atención de los comerciantes, teniendo más de $640 millones en OI solo en Deribit. La atención a un precio de strike único.
La atención a un precio de strike único muestra claramente que los comerciantes están confiados en un aumento de precios, pero también indica una probable alta volatilidad en un futuro cercano. El interés abierto en los precios de strike muy por encima del precio spot reciente de Bitcoin puede mostrar que los comerciantes desean apostar por movimientos de precios excepcionales.
Al mismo tiempo, actualmente, el precio de BTC es inferior a su máximo histórico de $107,487 marcado el lunes y se está negociando a $105,010. El delta de las opciones puede ofrecer una vista transparente de la probabilidad de tales apuestas.
Delta es una métrica de opciones prima, que muestra la sensibilidad del valor de una opción a los cambios en el activo subyacente y también puede funcionar como una estimación de la posibilidad de que la opción expire en el valor.
Para el strike de $120,000 que expirará el 27 de diciembre, el delta está posicionado en alrededor de 0.10, recomendando un 10% de probabilidad de que Bitcoin alcance o supere este precio para finales de este año. Dado que las opciones son dinámicas, ofrecen información sobre dónde los comerciantes creen que podría ir el mercado y cuán volátil anticipan que será. La dominancia de las plataformas centradas en criptomonedas.
Una alta concentración de interés abierto en un precio de strike específico, combinada con un volumen de negociación significativo, indica que los comerciantes ven ese nivel como importante. En este caso, el precio de strike de $120,000 se destaca como un punto clave de enfoque.
Esto es especialmente notable porque la negociación de opciones frecuentemente lleva a tendencias en el mercado spot, con comerciantes utilizando opciones para cubrirse, especular o para beneficiarse de la volatilidad anticipada. Un gran interés abierto en un precio de strike alto sugiere que el mercado se está preparando para un aumento significativo de precios.
La escala del interés abierto en Deribit destaca la dominancia de las plataformas centradas en criptomonedas en el mercado de opciones de Bitcoin. Si bien CME, Binance y otros también ofrecen negociación de opciones, Deribit claramente lidera, especialmente en lo que respecta a opciones de compra de alto strike.
En Deribit, el interés abierto se concentra no solo en el strike de $120,000, sino también en otros niveles psicológicos importantes como $100,000, $110,000 y $130,000.
Esta agrupación sugiere que los comerciantes están ya sea cubriendo o especulando en torno a estos puntos de precio cruciales, probablemente esperando movimientos de precios notables en las últimas semanas del año. Cuando se combina con deltas bajos, los datos indican que los comerciantes se están posicionando para escenarios de baja probabilidad y alta recompensa.
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