$TROY 🪖 HODL'ers 🐎 Plan de batalla - destruir a los traders de futuros 🐴
La Prueba de Cointegración de Johansen ayuda a identificar si existe una relación de equilibrio a largo plazo entre dos o más series temporales no estacionarias. Se aplica comúnmente en modelos financieros, como explorar el vínculo dinámico entre los futuros del índice bursátil y los índices al contado.
Perspectivas clave de la Prueba de Johansen incluyen:
1. Prueba de Traza: Determina el número de vectores de cointegración, verificando si se puede rechazar la hipótesis de no cointegración.
2. Prueba del Valor Propio Máximo: Compara el mayor valor propio para determinar el rango de cointegración.
La prueba utiliza dos supuestos principales:
Las variables deben estar integradas del mismo orden.
Un Modelo de Corrección de Errores Vectoriales (VECM) puede explicar tanto las desviaciones a corto plazo como el comportamiento de equilibrio a largo plazo.
Por ejemplo, en un estudio que analiza los Futuros del Índice Bursátil SSE 50 y su índice al contado, los hallazgos confirmaron un vínculo de equilibrio a largo plazo utilizando este método. Modelos de cointegración como estos son esenciales en estrategias de trading y cobertura, ya que permiten a los traders aprovechar oportunidades de arbitraje y mejorar la gestión de carteras (fuente: EUDL).
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