Según BlockBeats, el índice BitVol, una medida de la volatilidad implícita esperada de Bitcoin a 30 días, experimentó un aumento notable el 13 de noviembre. El índice, desarrollado por la empresa de índices financieros T3 Index en colaboración con la plataforma de negociación de opciones LedgerX, subió a 62,32, lo que marca un aumento del 8,18% en un solo día.
El índice BitVol está diseñado para medir la volatilidad esperada derivada de los precios de las opciones de Bitcoin negociables. La volatilidad implícita, en este contexto, se refiere a la volatilidad implícita en los precios reales de las opciones. Se calcula utilizando el modelo de precios de opciones de Black-Scholes, que incorpora el precio real de la opción y otros parámetros, excluyendo la volatilidad, para deducir la cifra de volatilidad.
El precio real de las opciones se determina a través de las acciones competitivas de numerosos operadores de opciones. Como resultado, la volatilidad implícita se considera un reflejo de las opiniones y expectativas de los participantes del mercado con respecto a las condiciones futuras del mercado, lo que la convierte en una aproximación cercana a la volatilidad real en ese momento.
