Según BlockBeats, el índice BitVol (Bitcoin Volatility), lanzado por la empresa de índices financieros T3 Index en colaboración con la plataforma de negociación de opciones LedgerX, subió a 62,95 el 1 de noviembre, lo que marca un aumento diario del 0,77%.
El índice BitVol mide la volatilidad implícita esperada a 30 días derivada de los precios de las opciones de Bitcoin negociables. La volatilidad implícita se refiere a la volatilidad implícita en los precios reales de las opciones. Se calcula utilizando la fórmula de fijación de precios de opciones de Black-Scholes, donde los precios reales de las opciones y otros parámetros, excluida la volatilidad (σ), se introducen en la fórmula para derivar la volatilidad implícita.
Los precios reales de las opciones se forman a través de la competencia entre numerosos operadores de opciones. Por lo tanto, la volatilidad implícita representa las opiniones y expectativas de los participantes del mercado sobre el futuro del mercado, lo que la convierte en la representación más cercana de la volatilidad real en ese momento.
