No existe un sistema de trading que garantice ganancias sin pérdidas.
El sistema de trading es en realidad un sistema de operaciones, que se puede entender como un sistema de interacción hombre-máquina completo, donde el ser humano utiliza este sistema para hacer trabajar a la computadora; desde un punto de vista biológico, es similar a un reflejo condicionado, es decir, "cuando aparece la señal A, necesariamente aparece la acción B".
Un sistema de trading es un conjunto completo de reglas de señal para la entrada, salida, stop-loss y toma de ganancias de las operaciones de compra y venta.
Existen muchos malentendidos sobre el sistema de trading. Algunas personas creen que la razón por la que no pueden obtener ganancias es la falta de un sistema de trading propio, y una vez que tengan un sistema de trading, podrán obtener ganancias. Otros piensan que la razón por la que no obtienen rendimientos excesivos es que su sistema de trading actual no es lo suficientemente bueno, por lo que necesitan buscar un mejor sistema. También hay quienes creen firmemente que existe un sistema de trading mágico, que si se sigue, se puede obtener ganancias sin pérdidas.
¿Son estas opiniones verdaderas y creíbles?
Primero, es necesario aclarar que no existe un "motor perpetuo" o "píldora de la inmortalidad", por lo que no habrá un sistema de trading universal y que siempre genere ganancias de manera estable. Si existiera un sistema así, los inteligentes ya lo habrían descubierto y utilizado.
En tercer lugar, incluso tener un excelente sistema de trading no significa que se pueda obtener ganancias de manera estable. Un buen sistema de trading requiere primero que el usuario tenga una fuerte capacidad de ejecución y que pueda seguir al 100% sus instrucciones. Además, un buen sistema de trading no necesariamente es adecuado para todos. Cada persona necesita encontrar un sistema de trading que se adapte a sí misma, lo que no se puede medir con un estándar de "bueno" o "malo".
Para encontrar un sistema de trading adecuado para uno mismo, primero es necesario reconocer y definir correctamente la función del sistema de trading.
El sistema de trading es similar a una doctrina militar. Seguir completamente estas doctrinas puede no garantizar la victoria en cada batalla, pero al menos puede asegurar que no se sufran derrotas catastróficas y se dejen oportunidades posteriores. El sistema de trading se encuentra en un nivel estratégico, mientras que la combinación de "pensamiento operativo" y "estrategia operativa" pertenece a un nivel táctico, las acciones de trading específicas son una representación de este nivel táctico.
Al comprender correctamente la función y las limitaciones del sistema de trading y encontrar un sistema adecuado que combine las características personales, se pueden lograr mejores resultados en el trading.
Cómo evaluar un sistema de operaciones
Al evaluar un sistema de trading, creo que solo se debe prestar atención a un indicador clave central, es decir, la "relación de ganancias y pérdidas". La relación de ganancias y pérdidas se refiere al monto promedio de las ganancias dividido por el monto promedio de las pérdidas.
Por ejemplo, si inviertes 1 millón de yuanes, según un sistema de operaciones, realizas 10 transacciones, de las cuales 4 son rentables, ganando 150,000 yuanes, 250,000 yuanes, 350,000 yuanes y 450,000 yuanes respectivamente; y pierdes 6 veces, perdiendo 100,000 yuanes, 150,000 yuanes, 100,000 yuanes, 50,000 yuanes, 70,000 yuanes y 200,000 yuanes. En este momento, la ganancia promedio es de 300,000 yuanes, la pérdida promedio es de 111,700 yuanes, y la relación de ganancias y pérdidas es 30/11.17 ≈ 2.69. Si utilizas este sistema de trading para transacciones continuas, ya sea 100 veces o 1000 veces, con una relación de 2.69, teóricamente podrías obtener ganancias. Una relación de ganancias y pérdidas inferior a 1 indica pérdidas.
Sin embargo, al evaluar de manera objetiva, debemos considerar ciertos factores de redundancia. Personalmente, creo que la relación de ganancias y pérdidas nunca debe ser inferior a 2. En concreto:
Una relación de ganancias y pérdidas de 3 puede considerarse aprobada, es decir, 70 puntos;
Una relación de ganancias y pérdidas de 4 puede considerarse buena, es decir, 80 puntos;
Una relación de ganancias y pérdidas de 5 puede considerarse excelente, es decir, 90 puntos;
Un sistema de trading con una relación de ganancias y pérdidas superior a 5 puede considerarse de puntuación perfecta.
Es importante notar que un sistema de trading con una relación de ganancias y pérdidas superior a 5 es extremadamente raro. Se recomienda a todos calcular la relación de ganancias y pérdidas de su sistema de trading (o reglas de compra y venta) a las que se adhieren a largo plazo, para poder evaluar mejor su efectividad.
¿Qué elementos debe incluir un sistema de operaciones?
Antes de establecer un sistema de operaciones, primero debemos preguntarnos cuál es el objetivo de la inversión. ¿Es hacerse rico de la noche a la mañana? ¿Es un crecimiento estable? ¿O es un crecimiento rápido? Además, ¿cuál es la tasa de retorno esperada? ¿Es del 100% en un año? ¿Es del 100% en un mes? ¿Es del 30% en un año? ¿Es del 30% en un mes? ¿Es del 200% en un año? ¿O del 50% en un año? Estas preguntas afectarán enormemente cómo diseñamos nuestro propio sistema de operaciones.
Además, ¿cuál es nuestra capacidad de tolerancia al riesgo y nuestra preferencia por el riesgo? ¿Podemos tolerar caídas significativas de más del 30%? ¿Podemos tolerar caídas pequeñas dentro del 20%? ¿Podemos tolerar caídas leves de menos del 5%? ¿O no podemos tolerar ninguna caída en absoluto? Estas preguntas sobre el riesgo también deben ser consideradas. Si no se aclaran estas preguntas, establecer un sistema de operaciones sin rumbo no tiene mucho sentido, al menos no será el más adecuado para uno mismo.
Un sistema de operaciones completo debe incluir los siguientes siete elementos:
Juicio de ciclo: entender la tendencia general del mercado y determinar el ciclo de mercado actual (como un mercado alcista, bajista, o de consolidación).
Pensamiento operativo: aclarar la filosofía y estrategia básica de la operación, si se busca una entrada y salida rápida a corto plazo o mantener a largo plazo.
Selección de monedas: elegir acciones potenciales de acuerdo con ciertos estándares y métodos.
Temporización: determinar el mejor momento para comprar y vender.
Reglas de compra y venta: establecer estrategias claras de compra y venta, incluidas las condiciones de entrada y salida.
Gestión de capital: asignar los fondos de manera razonable, evitando la concentración excesiva o dispersión, asegurando la eficiencia y seguridad en el uso del capital.
Control de riesgos: desarrollar estrategias de gestión de riesgos, incluidas mecanismos de stop-loss, control de posiciones, etc., para controlar y reducir el riesgo de inversión.
Considerando e integrando completamente los elementos anteriores, se puede establecer un sistema de operaciones adecuado para uno mismo, logrando así más efectivamente los objetivos de inversión.
Veamos en detalle.
1. Juicio de ciclo
Seguir la tendencia es el principio más importante de la inversión. Cuando el mercado está en una tendencia alcista, nuestras diversas estrategias, selección de monedas y capacidad de temporización tendrán una tasa de éxito significativamente mayor. Incluso si la estrategia y la capacidad de temporización no son perfectas, en un entorno de mercado en alza, es posible ganar dinero en las fluctuaciones ascendentes. Además, si se juzga que el mercado está en una tendencia estable, la psicología de la posición será más estable, incluso se atreverá a comprar en los puntos bajos, lo que reducirá el costo de tenencia y obtendrá el máximo beneficio. Por el contrario, si no se tiene un juicio claro sobre la tendencia del mercado, la psicología de la posición será inestable y es fácil reaccionar de manera exagerada ante pequeñas fluctuaciones, lo que lleva a deformaciones en las operaciones.
Además, el juicio del ciclo proporcionará una referencia importante para las operaciones posteriores; en un mercado alcista, todas las operaciones de compra y venta deben ser con alta inversión y deben concentrarse; en un mercado bajista, todas las operaciones de compra y venta deben ser con baja inversión y deben diversificarse.
2. Pensamiento operativo
El pensamiento operativo también puede llamarse estrategia operativa en diferentes condiciones del mercado, pero este pensamiento operativo solo se puede determinar sobre la base de un juicio sobre el mercado general, por lo que su precisión depende de la capacidad de juicio sobre el mercado. El pensamiento operativo es como un plan para una campaña militar; cuánto tiempo durará, cuál será el alcance de la batalla, todo debe definirse por adelantado. No se puede modificar el plan de batalla sobre la marcha, reforzar las tropas o cambiar direcciones de combate de manera arbitraria.
3. Selección de monedas
Particularmente en un mercado alcista, la importancia de la selección de monedas se vuelve aún más prominente. Para obtener rendimientos excesivos, es necesario seleccionar cuidadosamente las monedas en posesión y, en un mercado alcista, se debe tratar de evitar cambiar de moneda con frecuencia. Cambiar de moneda con frecuencia puede llevar a perder oportunidades de aumento, a menudo resulta que las monedas vendidas suben drásticamente mientras que las monedas mantenidas tienen un rendimiento mediocre. La clave de las ganancias en un mercado alcista radica en la inversión concentrada y en la combinación de tiempo de tenencia.
Para las grandes instituciones y fondos grandes (gestión de activos de más de 100 millones de yuanes), la importancia de la selección de monedas es aún más significativa. Todos los fondos de acciones en el mundo dependen de la selección de acciones como su ventaja única, lo que también es una señal importante para distinguir diferentes fondos. La operación de temporización generalmente asume que uno puede superar al mercado. Los operadores que gestionan fondos en el rango de millones pueden aún obtener ganancias mediante la temporización, pero una vez que el tamaño del capital aumenta, la efectividad de la temporización disminuye significativamente.
¿Qué características debería tener una moneda con rendimientos superiores? Podemos verlo desde la mentalidad de un operador. Si fueras un operador, o una institución, o a quien se le llama fuerza principal, con una gran cantidad de capital, ¿qué monedas elegirías operar?
Primero, debe haber una baja circulación de acciones, pero no demasiado baja, ya que una circulación demasiado baja puede ser poco líquida, dificultando la entrada y salida de capital y su operación.
En segundo lugar, debe haber grandes temas de tendencia y no debe haber problemas históricos, por ejemplo, que haya sido objeto de especulación por grandes operadores anteriormente, o que tenga una mala imagen en el mercado.
En tercer lugar, debe haber datos on-chain concretos que los respalden o condiciones futuras que puedan mejorar el rendimiento, de modo que cuando el precio de la moneda alcance un nivel alto, "mejora del rendimiento + alta distribución (como airdrops, dividendos, recompensas on-chain, etc.) + temas" puedan completarse sin que el precio de la moneda caiga drásticamente.
4. Temporización y reglas de compra y venta
La temporización es la confirmación precisa del momento de entrada y salida, que se divide principalmente en dos niveles: segmentos de medio plazo y especulación a corto plazo. Las reglas de compra y venta son una definición clara de la disciplina de trading. Por ejemplo, al comprar, se deben cumplir los requisitos del punto de compra del indicador técnico, y debe ser un punto de compra a corto plazo, que debe subir rápidamente después de la compra. La temporización es el medio principal para controlar el riesgo, incluso en un mercado alcista puede haber ajustes significativos; el papel central de la temporización es evitar estos ajustes y grandes mercados bajistas. Si las condiciones del mercado son malas, se recomienda estar fuera del mercado y observar.
En el sistema de trading, las reglas de compra y venta deben tener cierta flexibilidad y subjetividad, ocupando aproximadamente entre el 20% y el 30%. Reglas de compra y venta totalmente fijas llevarán a una programación de operaciones, careciendo de capacidad de adaptación. Las reglas de compra varían según el pensamiento operativo y las condiciones del mercado, diferentes condiciones del mercado generarán diferentes puntos de compra. Sin embargo, hay un principio básico que no se puede violar: la compra debe basarse en puntos de compra técnicos.
Las reglas de venta también cambian dependiendo de las condiciones del mercado y del pensamiento operativo. Las expectativas de ganancias diferentes también conllevan diferentes estrategias de toma de ganancias. No es necesario esperar hasta que aparezca el punto de venta técnico, porque a menudo ya habrán aparecido una o dos velas bajistas, lo que lleva a una pérdida considerable de ganancias. Por lo tanto, el punto de venta requiere cierta previsión; una vez alcanzada la posición de toma de ganancias o un posible máximo, se puede considerar la venta.
A través de tales reglas establecidas, los traders pueden responder de manera flexible ante diferentes condiciones del mercado, maximizando las ganancias y controlando eficazmente los riesgos.
5. Gestión de capital
La gestión de capital es un conjunto de regulaciones disciplinarias. Por ejemplo, "cada año fiscal, al obtener un 10% de ganancias, se retira para protegerse"; "después de abrir una posición, solo abrir una nueva posición si hay ganancias". Otro punto importante a considerar es "el problema del apalancamiento", por supuesto, muchos grandes jugadores en el ámbito de las criptomonedas logran la libertad financiera gracias al apalancamiento, así que si se usa apalancamiento y cuánto apalancamiento usar depende de cada uno, pero es importante recordar que en la industria de la inversión hay un dicho: "las ganancias y las pérdidas provienen de la misma fuente", lo que significa que el lugar que te hace ganar dinero, a menudo también es el lugar que te hace perder dinero. Hay muchas personas que se enriquecen rápidamente, pero también muchas que quedan liquidadas. Para los principiantes, se recomienda usar apalancamiento con precaución, ya que el apalancamiento amplifica las fluctuaciones del mercado que provocan fluctuaciones emocionales, lo que lleva a resultados de trading no deseados.
6. Control de riesgos
El control de riesgos son algunas reglas estrictas, cada persona tiene diferentes experiencias y regulaciones. Las cláusulas de control de riesgos actúan como la última garantía durante el proceso operativo, asegurando que no cometas errores por "avaricia" o "pensamiento de suerte". Además, recordar firmemente las cláusulas de control de riesgos puede mantener la calma y evitar pérdidas innecesarias debido a fluctuaciones emocionales intensas.
Ejemplo de sistema de trading
El sistema de trading proporciona señales claras de entrada y salida, lo que hace que las acciones de trading sean más estandarizadas. Solo cuando el sistema emite señales se realizan operaciones de compra y venta; en otros momentos, se debe esperar pacientemente. Para las posiciones ya mantenidas, independientemente de las ganancias o pérdidas, se deben mantener; para aquellos sin posiciones, deben esperar la aparición de señales del sistema antes de operar.
El sistema de trading es denominado sistema de operaciones estandarizado principalmente para evitar la arbitrariedad de los inversores. Debido a que la naturaleza humana tiene sus debilidades, y la mentalidad es un factor crucial en el trading. Aunque se puede realizar trading subjetivo, incluso el sistema más simple puede proporcionar cierta norma. Por ejemplo, una estrategia de media móvil: comprar cuando el precio está por encima de la línea y vender cuando está por debajo. Incluso reglas simples como comprar acciones en días de smog en Beijing y venderlas en días soleados son un sistema. Igualmente, hay sistemas aún más simples, como comprar acciones en días impares y vender en días pares. Aunque estos sistemas no necesariamente generen ganancias, al menos proporcionan un conjunto completo de reglas que ayudan a los traders a evitar operaciones emocionales.
El sistema de operaciones más complejo requiere matemáticos de alto nivel, que con la ayuda de computadoras, basándose en grandes volúmenes de datos, establecen varios modelos matemáticos complejos para realizar trading automatizado. Para los traders comunes, un sistema de operaciones no necesariamente debe ser simple o complejo, sino que debe ser eficiente; la simplicidad, complejidad y calidad no están necesariamente relacionadas.
Un ejemplo, en la media móvil simple, el más famoso es el método de las ocho leyes de Granville.
Las cuatro principales reglas de compra propuestas por Granville:
(1) Cuando la media móvil pasa de descender a estabilizarse y luego a ascender, y el precio de las acciones rompe la media desde abajo, es una señal de compra.
(2) Si el precio de las acciones cae por debajo de la media móvil ascendente, pero pronto se da la vuelta y se mueve por encima de la media, en este momento se puede aumentar la compra.
(3) Si el precio de las acciones baja sin romper la media móvil y luego vuelve a mostrar una tendencia ascendente, en este momento la media móvil sigue ascendiendo, sigue siendo una señal de compra.
(4) Cuando el precio cae por debajo de la media y se aleja de la media, es muy probable que se produzca un fuerte rebote, lo que también es una señal de compra. Pero debes recordar que después de un rebote, seguirá bajando, por lo que no se debe prolongar la batalla. Esto se debe a que la tendencia general ya se ha debilitado, y una batalla prolongada seguramente atrapará a los inversores.
Las cuatro principales reglas de venta propuestas por Granville:
(5) Cuando la tendencia de la media móvil pasa de ascendente a estabilizarse y luego a descender, y el precio de las acciones cae por debajo de la media desde arriba, es una señal de venta.
(6) Aunque el precio rebota y rompe la media móvil, pronto vuelve a caer por debajo de la media, y en este momento la media sigue bajando, esto también es una señal de venta.
(7) El precio de las acciones cae por debajo de la media y luego rebota hacia la media, pero no logra romper la media y se detiene, es otra señal de venta.
(8) Cuando el precio de las acciones sube rápidamente alejándose de la media móvil ascendente, el riesgo de inversión aumenta drásticamente, y puede haber una caída en cualquier momento, lo que se convierte en una señal de venta.
En resumen, el método de las ocho leyes de Granville es un análisis de la tendencia de los precios utilizando medias móviles, que debería seguir las siguientes reglas:
Cuando la media móvil está en ascenso, es una oportunidad de compra; cuando está en descenso, es una oportunidad de venta. Cuando la media pasa de caer a subir y el precio rompe la media desde abajo, es el mejor momento para comprar; cuando la media pasa de subir a bajar y el precio cae por debajo de la media desde arriba, es un momento importante para vender.
El método de las ocho leyes de Granville es un sistema de trading muy simple que todos conocen, pero parece un poco demasiado general y necesita ajustes específicos en diferentes mercados.
