"DKD" es un acrónimo de "Movimiento - Consolidación - Movimiento". Desde el punto de vista de la mecánica del mercado, esta es la táctica de trabajo más básica, que contiene una lógica competente y todas las variables necesarias.
He trabajado mucho para preparar esto para usted, así que haga lo mejor que pueda: lea, aprenda, aplique, dé me gusta, vuelva a publicar y suscríbase. ¡Paz a todos!
Antes de estudiar una estrategia, es necesario comprender la base sobre la que se construye; de lo contrario, corre el riesgo de seguir siendo un artista y un soñador por el resto de su vida (dibujando líneas y buscando imágenes en gráficos).
A pesar de su aparente simplicidad a primera vista, la estrategia "DKD" es bastante compleja para quienes comercian utilizando tácticas "minoristas" estándar (no son rentables por naturaleza). Sin embargo, recomiendo comprender las tácticas rentables más simples, que serán su introducción al mundo del trading competente.
En los centros de negociación, en los sitios web de los corredores o en las bolsas, no le enseñarán un enfoque competente utilizando volúmenes, patrones y una lógica clara. Se le proporcionarán herramientas sencillas para generar volúmenes de operaciones y para un mayor "drenaje" de sus fondos dentro de estas mismas empresas 🙈
Mi tarea es brindarle un algoritmo funcional de acciones que lo ayudarán a operar con un patrón y estar a distancia de obtener ganancias.
Realmente espero poder hacer frente a esto, porque el material es realmente difícil de entender para aquellos que sólo han usado tácticas primitivas.
Participantes del mercado
Aquí no hablaremos de los míticos "titiriteros" (léase "creadores de mercado") que buscan personalmente su orden stop y mueven el precio en secreto para todos. Incluso si esto fuera así, ciertamente está más allá de nuestro poder reconocer tales acciones, y mucho menos predecirlas.
Sin embargo, como traders inteligentes, tenemos derecho a estudiar la mecánica del mercado para comprender claramente los procesos que hacen que el precio se mueva no sólo hacia la derecha, sino también a lo largo del eje vertical hacia arriba y hacia abajo.
Hay 2 tipos de participantes:
Pasivo (creadores de mercado, no LGBT como pensabas)
Agresivo (tomadores de mercado)
Los participantes pasivos del mercado (no estamos hablando de la comunidad LGBT) son aquellos que colocan sus órdenes límite, formando niveles. En pocas palabras, al dar una orden de límite de compra a un corredor, se crea un nivel de precios.
El nivel no es una línea en el gráfico, el nivel es el interés de los participantes de comprar/vender a un precio determinado que consideran rentable en un momento dado.
Presta atención a la mesa. Esta imagen muestra una cartera de órdenes de acciones con participantes pasivos del mercado que realizan sus órdenes a determinados precios y en una determinada dirección (compra o venta).
Las órdenes ASK (oferta) son órdenes de venta limitada. No es difícil adivinar que las ventas limitadas (Sell Limit) no son más que una oferta de mercado.
A su vez, las órdenes BID son órdenes límite de compra (demanda del mercado).
Cada precio contiene un cierto volumen (número de contratos/lotes/unidades) de aplicaciones. La tabla inferior nos muestra una sección transversal de precios, lo que nos da una idea del funcionamiento de estos niveles.
Vemos los diferentes participantes (ID de pedido del cliente), orden de colocación y cantidad.
No es difícil adivinar que hasta que se compre la cantidad total de volumen del nivel, el precio no subirá.
Hemos llegado a lo más importante: los motivos de los cambios de precios. Los participantes pasivos forman niveles de oferta y demanda a ciertos precios y con un cierto volumen de "bienes" para compra o venta.
Los participantes agresivos desmantelan los niveles en el verdadero sentido de la palabra. En el momento en que envía a su corredor
Orden de mercado para comprar o vender, interactúas con la orden Límite más cercana.
Esta interacción se expresa en este formato:
Envías una orden de mercado para comprar 100 contratos.
El corredor encuentra al vendedor más cercano y compara sus pedidos entre sí.
El vendedor limitado tiene la oportunidad de vender y usted, como comprador del mercado, tiene la oportunidad de comprar.
Tenga en cuenta que una orden de mercado no contiene un parámetro como "Precio". De hecho, recibe un volumen garantizado, pero no conoce el precio final de ejecución.
Ejemplo sencillo:
Te enviaron al mercado a comprar manzanas y te dijeron que compraras 30 kg.
Viniste y notaste que tu abuela tiene 10 kg, que los vende por 5 yuanes, y puedes comprar los 20 kg restantes por 7 yuanes.
Te dicen que compres 30 y no te queda otra opción, coges 10 por 5 y 20 por 7, obteniendo un precio medio de compra de 6,6 yuanes el kilo.
Su acción resultó en que usted moviera el precio de oferta a 7 yuanes por kilogramo. Has destruido el nivel pasivo de oferta con tu demanda agresiva.
Volvamos de nuevo a la tabla, pero esta vez tendremos en cuenta el apartado del nivel de precios (tabla inferior).
A la izquierda verá una orden de mercado para comprar 100 unidades.
El corredor busca el precio más cercano ASK 2041,25 con un volumen total de 150 contratos.
En el contexto, vemos que el volumen está formado por diferentes vendedores con diferentes tamaños de posición. Sus 100 unidades de mercado se comprarán en ABC, XYZ y KLM.
¿Se moverá el precio? La respuesta es no. Porque el volumen de pedidos está en un nivel superior al volumen de pedidos agresivo.
¡Felicitaciones, está un paso más cerca de comprender los procesos del mercado!
Vale la pena entender que una orden de mercado no será necesariamente instantánea. Existen las llamadas órdenes Stop pendientes, que a menudo se utilizan para colocar órdenes Stop o para estrategias de ruptura.
Las órdenes Buy/Sell Stop son órdenes de mercado y tratan los niveles de la misma manera. Si observa detenidamente el esquema para realizar este tipo de orden, verá que una orden Stop de compra se encuentra encima del precio actual y una orden Stop de venta se encuentra debajo.
Un ejemplo del impacto de esta orden en el precio:
Abrió una compra a un precio de 10, esperando un aumento a 13, pero se aseguró contra pérdidas si el precio baja a nueve al realizar una orden Sell-Stop.
El precio llega a 9 unidades y se ejecuta su orden pendiente.
El tipo de ejecución es mercado, lo que significa que usted vende al comprador límite más cercano (precio BID). Si el volumen de su orden es mayor que el volumen límite de la orden, entonces baja el precio.
Ahora comprende que el gráfico permanece en un determinado nivel de precios debido a la ausencia de un número suficiente de participantes agresivos para una ruptura del precio. Y en caso de una avería, el precio a menudo "despega" con un impulso debido a la gran cantidad de órdenes Stop recopiladas, ya que, al igual que las de mercado (Market/MKT), analizan las órdenes Limit.
Hemos analizado las razones del movimiento de precios.
La pregunta es: "¿Por qué a veces el precio se mantiene dentro de un rango?"
Puede haber varias razones:
Falta de impulsor para el movimiento del mercado (sin antecedentes macro o fundamentales)
Reclutamiento de posiciones por parte de los principales jugadores.
Por supuesto, nos interesa el segundo caso, porque queremos trabajar con mucho dinero y realizar operaciones rentables con más frecuencia.
El mercado se mantiene en un rango debido a esos mismos niveles límite a lo largo de los límites de precios, pero ¿cómo se puede entender el motivo del retraso de los precios?
Los volúmenes vienen al rescate.
El volumen vertical es un indicador cuantitativo que demuestra el número total de contratos/lotes/unidades consolidados en un intervalo específico.
En pocas palabras, se trata de una columna vertical debajo de cada vela/barra que muestra la cantidad negociada por unidad de tiempo (vinculada al período de tiempo para el sorteo).
El indicador de volumen está disponible en cualquier terminal, pero para investigación (análisis y búsqueda de ideas).
En la figura vemos un indicador de la presencia de volumen dentro del rango, que indica la acumulación de posiciones por parte de los jugadores.
El indicador de volumen nos muestra algo así como un “cardiograma”, donde el mercado tiene un “pulso” que caracteriza la actividad.
Y ya en esta figura vemos que el precio ha entrado en un rango que contiene volúmenes mínimos y un "cardiograma" plano. Concluimos que en tales ejemplos no hay acumulación, sino simplemente ningún impulsor del movimiento.
El conductor podrá ausentarse en una sesión de baja actividad, en días hábiles, cuando existan días libres generales, etc.
Deberíamos esforzarnos por encontrar acumulaciones, es decir, rangos en los que hay actividad comercial. Sin volúmenes esto no se puede hacer.
Las acumulaciones con una alta actividad comercial son importantes para nosotros precisamente porque cuando el precio está dentro de ciertos límites, los grandes jugadores pueden, gracias a los algoritmos (métodos de ejecución automática de órdenes), ganar el volumen requerido dentro del marco de los precios que entienden.
Ya sabes que las órdenes limitadas ayudan a controlar el precio de ejecución, pero imagina una situación en la que un participante intenta ganar un gran volumen en un mercado en movimiento (direccional) con una orden limitada. Lo más probable es que tal volumen en la cartera de pedidos "asuste" al mercado y simplemente cambie de dirección.
Para evitar que esto suceda, dichos participantes forman el volumen requerido en ahorros o en contramovimientos (contratendencia).
Se produjo una acumulación y el gráfico se “disparó”
No en vano estudiamos la mecánica del mercado desde el principio de la lección y ahora podemos comprender las razones de tal movimiento.
En primer lugar, la agresión de los compradores en el mercado alcanzó su apogeo y se resolvieron las órdenes de Sell Limit en el límite superior del rango (o se cancelaron las órdenes de seguros de los grandes jugadores para "liberar" el precio en la dirección que necesitaban).
En segundo lugar, las órdenes Stop situadas por encima de los máximos de este rango continuaron moviendo el precio debido al análisis de las órdenes Limit.
Nuestra conclusión lógica sobre esta situación es que los grandes participantes han ganado posiciones y, basándose en el movimiento direccional, ya están obteniendo beneficios.
Grandes noticias para ellos y extraños beneficios para nosotros. Probablemente esto es lo que pensaba, pero estamos hablando de una estrategia comercial, por lo que ese comportamiento de los precios supone un beneficio para nosotros.
Nosotros, como traders competentes, buscaremos la lógica en todo (esto es lo que nos distingue de los artistas y soñadores🤡 que mencioné al principio de la lección).
El movimiento direccional anterior nos habla del interés activo por parte de los participantes agresivos del mercado en este instrumento (están dispuestos a comprar a precios cada vez más altos).
La salida de los precios de la acumulación (en la misma dirección) confirma el interés no sólo de los pequeños participantes del mercado, sino también de los grandes actores que participaron en la acumulación.
Todos estos hechos no nos dan más que el deseo de estar atentos a este instrumento, porque en el gráfico se ha formado un indicio de un patrón comercial.
Imaginémonos como un jugador importante que, utilizando algoritmos (TWAP, VWAP, etc.), obtuvo el volumen de posición requerido en el instrumento:
1. Completó el puesto 😊
2. No obtuve suficiente 😭
En el primer caso, puede suceder que el número total de pequeños participantes que pudieron “entrar” en el movimiento sea demasiado grande y sea necesario “desembarcar” a estos pasajeros (tu escenario favorito, cuando acabas de entrar en el movimiento y se da vuelta).
Para ello, los grandes participantes forman órdenes contralímite en el momento en que la agresión principal disminuye y al mismo tiempo se cubren a través de un instrumento adyacente (opción, futuros, spot).
Esto conduce a un retroceso de los precios.
En el segundo caso, el precio ya abandonó la acumulación debido al interés excesivo en el instrumento, pero los grandes jugadores, en el momento de la extinción de la agresión, forman una estrategia similar para restablecer el precio (que básicamente se describe anteriormente) y en En una contratendencia ganan el volumen que falta.
Esto se hace en una tendencia contraria, ya que los participantes del mercado, al ver una reversión, perciben la nueva dirección como la principal y abren nuevas transacciones en su dirección, o comienzan a deshacerse de las existentes (si se abrió una compra, entonces cuando hay una caída, un pequeño participante comienza a vender el activo).
Por ejemplo, un gran jugador necesita comprar, por lo tanto, necesita vendedores (habiendo formado un movimiento descendente, el público se ve incitado a vender).
La Fase I es el movimiento precedente que demuestra interés en el instrumento.
Fase II: acumulación de posiciones por parte de grandes jugadores (asegúrese de comprobar por volumen).
La fase III es la salida de la acumulación, que confirma la participación no sólo de los pequeños actores (minoristas), sino también de los grandes postores.
Fase IV: devolución del precio por uno de los motivos anteriores (eliminación del exceso de “pasajeros” o escasez de posición).
Como ya habrás notado, sólo nos interesa volver a la zona de nuestro rango de acumulación. A partir de este momento, habiendo entendido la mecánica, podemos llamarlo “Base”.
La base de acumulación como punto de reversión es un escenario comercial basado en una corrección relativa a la dirección principal. Por eso tomamos bases que contienen todas las fases mencionadas anteriormente en una secuencia clara.
Qué nos aporta la corrección a la Base:
La suposición de que un actor importante está manipulando el precio a su favor.
Un punto de entrada claro
Una orden de stop clara para limitar posibles pérdidas en una situación en la que nos equivocamos en nuestra suposición (o debido a circunstancias de cambio de tendencia debido a noticias)
Estos tres puntos son los componentes de una estrategia comercial inteligente.
Cualquier TS (estrategia/sistema comercial) debe contener la lógica en la que se basa el escenario descriptivo, un punto de entrada claro y un punto de salida claro.
Repito de nuevo para los “escritorios traseros”. La estrategia debe contener un algoritmo claro y preciso para establecer el punto de entrada y los puntos de salida (salida con pérdida y salida con ganancia).
Agregué específicamente un ejemplo con una situación de pérdidas para que de repente no crea que este vehículo está en equilibrio.
La posición se ingresa desde el borde superior de la base en el nivel que el precio probó con mayor frecuencia.
Salir con pérdidas (algo que podemos controlar en la mayoría de los casos) ocurre después de que el precio cruza la inversa de la base.
La salida con ganancias se realiza en el nivel opuesto con lógica inversa (si la base es la demanda, entonces el objetivo es el nivel de oferta).
El volumen horizontal es la distribución del número de contratos/lotes/unidades negociados a un precio específico. Este tipo de indicador nos muestra los principales niveles en el área seleccionada; esto suele ser necesario para determinar un punto de entrada rentable de forma amplia y establecer un objetivo de alta calidad.
Como mencioné anteriormente, necesitamos un volumen horizontal para determinar el precio de entrada de manera amplia (el concepto se discutirá más adelante) y para establecer correctamente un objetivo.
En situaciones en las que una gran cantidad de niveles técnicos se interponen en el precio, podemos confundirnos y, en última instancia, no entender completamente qué elegir entre tanta abundancia.
Un claro ejemplo de esto lo tenemos en el gráfico anterior.
Para corregir esta situación, tomamos un perfil de volumen fijo y lo superponemos en el área seleccionada.
Nos interesará el llamado nivel de volumen máximo o POC (punto de control). Se le asigna una meta de ganancias.
En situaciones en las que hay niveles de desviación estándar (máximos/mínimos) a lo largo del camino, no es necesario utilizar un perfil de volumen.
Aquí hay situaciones estándar con bases: entrada desde la frontera, orden de parada para el nivel inferior de la base.
Preste atención a la primera base, donde se encuentra el objetivo en el nivel del espejo clásico (aquí no es necesario un perfil de volumen, ya que el nivel se muestra muy claramente).
En los intercambios de criptomonedas, el volumen será diferente y recomiendo comparar gráficos del mismo instrumento.
Coloque gráficos de los principales intercambios en una ventana y encuentre el "punto óptimo" en términos de volumen horizontal.
Bueno, señores y señoras, espero que les haya interesado y que mi trabajo hacia la iluminación esté terminado.
Puede operar con este milagro en TF a partir de 1 minuto, preferiblemente en instrumentos líquidos como $BTC $ETH $BNB etc.
Sinceramente, tu abuelo.
