En cuanto a la manipulación de precios en el círculo monetario, ¿es posible lograrla desde un nivel matemático? (experimento mental)
Supongamos que una persona o entidad puede cumplir las siguientes condiciones:
1. Tener suficientes fondos inactivos (más de mil millones de u);
2. Capacidad de comerciar a coste cero (tarifas de gestión muy bajas o nulas);
3. Capaz de obtener información de posición de una gran cantidad de usuarios en tiempo real;
Entonces sigue esta estrategia:
Ejemplo:
El precio actual es de 100 dólares estadounidenses. A través del cálculo de big data, estimamos el precio de liquidación del límite de pérdidas de todas las órdenes cortas en el mercado de futuros. Se encontró que el pico de los datos es de alrededor de 112 dólares estadounidenses y 200 millones de dólares estadounidenses para las órdenes cortas. se cerrará pasivamente (liquidación, stop-loss);
A continuación, calcule los fondos necesarios para aumentar el precio a $112,1 si se utilizan compras al contado, establecido como X;
Si X es mayor que 200 millones de dólares estadounidenses, entonces no habrá operación. Cuándo Si la cantidad de fondos necesarios para llegar a 112 dólares aumenta significativamente;
Si no hay cambios, continúe comprando al contado, este proceso debe ser muy rápido, hasta que el precio suba a $112;
En este momento, coloque inmediatamente una orden corta de futuros comisionados iceberg por encima de $112, con un valor igual a
Posteriormente, el precio provocó la liquidación forzosa de posiciones cortas en futuros. Si bien una gran cantidad de fondos de venta en corto hicieron subir el precio, también llenaron por completo los pedidos de iceberg anteriores.
En este punto, tengo acciones al contado en mis manos que son mayores que el valor de X dólares estadounidenses (porque el precio ha subido, los primeros chips están en un estado rentable) y órdenes cortas que son exactamente iguales a X dólares estadounidenses.
Por tanto, se puede vender una parte del spot para obtener beneficios, de modo que el valor del spot sea completamente igual al de la orden corta, completándose así la cobertura.
De esta manera, se completa un ciclo. Después de eso, no hay riesgo independientemente de si el precio sube o baja, y el exceso de ingresos del spot se convierte en beneficio neto.
La misma operación también se puede utilizar para vender órdenes de bajo riesgo y obtener ganancias. El principal margen de beneficio proviene de la diferencia entre el costo de retirar/aplastar las órdenes y el tamaño de la posible explosión de múltiples cantidades.
arriba.
No sé si esta lógica es razonable, pero creo que es realmente una ganancia segura sin pérdidas. Mientras los inversores minoristas se reúnan para detener las pérdidas o liquidar sus posiciones, ¡hay espacio para el arbitraje!
