Según BlockBeats, el índice BitVol (Bitcoin Volatility), lanzado por la empresa de índices financieros T3 Index en colaboración con la plataforma de negociación de opciones LedgerX, cayó a 61,51 el 8 de septiembre, lo que marca una disminución diaria del 0,79%.
El índice BitVol mide la volatilidad implícita esperada a 30 días derivada de los precios de las opciones de Bitcoin negociables. La volatilidad implícita se refiere a la volatilidad implícita en los precios reales de las opciones. Se calcula utilizando la fórmula de fijación de precios de opciones de Black-Scholes, donde los precios reales de las opciones y otros parámetros, excluida la volatilidad (σ), se introducen en la fórmula para derivar la volatilidad implícita.
Los precios reales de las opciones se forman a través de la competencia entre numerosos operadores de opciones. Por lo tanto, la volatilidad implícita representa las opiniones y expectativas de los participantes del mercado sobre el futuro del mercado, lo que la convierte en la aproximación más cercana a la volatilidad en tiempo real en ese momento.
