Hoy hablemos de los nueve ámbitos del trading que tengo en mente.
El primer nivel de negociación es lo que yo llamo la "esponja".
Esta etapa se caracteriza por absorber y aprender frenéticamente diversas teorías, conocimientos y principios.
De la teoría de Dow a la teoría de Gann, de los gráficos de líneas K a los gráficos de curvas, del análisis financiero a la teoría de la industria, de la teoría macro a la psicología comercial. En resumen, todo lo relacionado con el trading se absorbe como un loco.
Esta es la única manera de que todos crezcan en inversión y es el proceso de sentar las bases.
Cuanto más sólida sea esta base, más lejos podremos llegar en el futuro. No es difícil absorberlo como una esponja, pero la dificultad radica en retirar el material grueso y extraer la esencia. La dificultad radica en digerirlo e integrarlo. Sin embargo, lamentablemente muchas personas permanecen en la etapa de absorción. Siéntete orgulloso de cuántas verdades conoces y sé complaciente al respecto.
En esta etapa, todavía estamos muy lejos de lograr ganancias estables gracias a la nube de salto mortal del Hermano Mono.
El segundo nivel de negociación es lo que yo llamo el "perdido".
Las características de esta etapa son: Querido, entiendo la verdad, pero ¿por qué no genera dinero?
Las características del complejo sistema fisiológico humano están condenadas a una cosa: existe un largo bucle entre la comprensión de un determinado principio y su ejecución.
Este circuito puede verse perturbado y dañado por muchas cosas. Es como la Gran Marcha de 40.000 kilómetros del Ejército Rojo, durante la cual tuvieron que escalar montañas cubiertas de nieve y cruzar praderas, soportar el frío y el hambre y enfrentarse al enemigo de diversas maneras, escapando por poco de la muerte. El ciclo que va desde comprender la verdad hasta ejecutarla es tan difícil como la Gran Marcha de 40.000 kilómetros. Porque en este camino te encontrarás con un enemigo sumamente poderoso, que son tus emociones. Como la codicia y el miedo.
El poder de las emociones es tan grande que es 100 veces más poderoso que tu poder racional.
Esto no es lo más aterrador.
Lo más aterrador es que esta emoción también es parte de ti.
No importa cuán poderoso sea el enemigo externo, no da miedo. Pero tus emociones no son un enemigo externo. Tienen el mismo origen que tú. Son parte de ti. Por ejemplo, cuando llega el momento de detener la pérdida, simplemente no puedes soportar detener la pérdida y simplemente dudas en hacer un movimiento. Esta parte que no puedes dejar ir también es parte de ti. No es un enemigo externo, sino que está dentro de tu carne y sangre.
No importa cuán poderosa sea una persona, ¿puede derrotarse a sí misma? Por eso los antiguos decían que es tan difícil unir conocimiento y acción. La dificultad está aquí.
Muchas personas se pierden en este largo bucle a lo largo de su vida.
El tercer nivel de comercio es lo que yo llamo "despiadado".
Dado que las emociones siempre interfieren con nosotros, permitámonos volvernos despiadados.
El capítulo inicial de la Colección Girasol dice que si quieres practicar habilidades mágicas, empuñas una espada del palacio, que es lo que significa.
Al tomar decisiones, trate de no dejar que las emociones se involucren.
Por ejemplo, cuando detengas las pérdidas, practica ser despiadado en el momento en que levantas el cuchillo y lo sueltas.
De hecho, en esta etapa ya hemos iniciado la práctica de los “pensamientos buenos y protectores” mencionados en el Sutra del Diamante.
Simplemente concéntrate en el presente y no te preocupes por el éxito o el fracaso de transacciones pasadas. Sólo entonces podrás ser "despiadado".
Esta etapa suele ser el comienzo de la rentabilidad.
El cuarto nivel de negociación es lo que yo llamo los "Tres buenos estudiantes".
La característica de esta etapa es la disciplina, especialmente la disciplina. La etapa despiadada muestra que todavía tienes emociones, pero simplemente te esfuerzas y te esfuerzas por bloquearlas. Pero las cosas se vuelven más sencillas cuando simplemente se ejercita la disciplina comercial.
Desarrollará el hábito de elaborar un plan comercial para el día siguiente todos los días. Al día siguiente, pase lo que pase, seguirás este plan.
No importa el costo, usted está dispuesto a actuar con disciplina.
Por ejemplo, su plan comercial de ayer establecía que si el precio de Bitcoin cae a $26,000, usted detendrá sus pérdidas. Como resultado, el precio intradiario más bajo de hoy cayó a $26 000 y usted detuvo la pérdida según lo planeado. Luego el precio subió hasta los 26.500 dólares.
En términos de resultados comerciales, la operación de hoy fue terrible. Pero desde la perspectiva del proceso comercial, la ejecución del plan comercial fue perfecta.
En esta etapa, comenzará a saber cómo tratar los resultados comerciales y los procesos comerciales por separado. Este es un paso muy importante.
El proceso comercial correcto es 100 veces más importante que el resultado comercial correcto.
Debido a que los resultados de ciertas transacciones son correctos a corto plazo, tendrán un impacto mínimo en su carrera inversora a largo plazo. La corrección del proceso de negociación demuestra que usted ha desarrollado buenos hábitos. Esto es algo importante a largo plazo que puede acompañarle toda la vida.
De hecho, lo más aterrador es que utilice el proceso incorrecto para obtener los resultados correctos.
Por ejemplo, en el ejemplo de ahora, el plan establecía que el límite de pérdidas sería de $26 000, pero cuando el precio lo alcanzó, usted dudó y no lo ejecutó. Como resultado, el precio subió más tarde.
Superficialmente parece que estás obteniendo ganancias, pero esta es la parte más peligrosa. Porque fue "recompensado" por ir en contra de su plan comercial. Entonces la próxima vez se desviará aún más de su plan comercial.
Un hormiguero destruye un dique de mil millas y, finalmente, todo su sistema comercial colapsará.
El quinto nivel de negociación es lo que yo llamo "internalización".
Ni siquiera necesitas escribir un plan comercial todos los días (para el 99,99% de las personas, todavía se recomienda encarecidamente que lo hagas).
Debido a toda la disciplina y ejecución férrea, estas cosas se han internalizado. Al igual que un conductor experto, ha interiorizado cuándo pisar el acelerador y cuándo frenar. Se ha formado un sistema de comercio en su corazón y usted inconscientemente ejecuta transacciones estrictamente de acuerdo con este sistema.
En este momento, usted ya es un operador cuantitativo. O llámelo comerciante semicuantitativo.
Muchos maestros del trading subjetivo se encuentran en este ámbito.
El sexto nivel de negociación es lo que yo llamo "no hacer nada es mejor que hacer algo".
Una vez formado su sistema, descubre que ya no puede ni siquiera mirar el mercado. Puede escribir su estrategia comercial en código de computadora y dejar que la computadora lo ayude a leer el mercado y ejecutar órdenes. Como monitor, puedes echar un vistazo de vez en cuando.
En esta etapa, descubres que cuanto menos haces, más ganas. Porque su inacción es el requisito previo para garantizar que el sistema pueda ejercer su poder. Una vez que haga demasiado e interfiera demasiado con el sistema, tendrá efectos negativos.
En esta etapa, necesita controlar su deseo de interferir subjetivamente con el sistema.
El séptimo nivel de negociación es lo que yo llamo "matemático".
Venir aquí significa que ya domina el comercio cuantitativo y tiene sus propias estrategias, modelos y prácticas prácticas. Como operador cuantitativo, el primer paso más importante es crear una hermosa curva de capital de prueba retrospectiva.
Cuando tienes una idea estratégica, necesitas escribirla en código de computadora, ¿y luego qué? En lugar de iniciar una oferta real de inmediato, la incluimos en los datos históricos reales del mercado para realizar pruebas retrospectivas.
Por ejemplo, si se le ocurre una estrategia, compre cuando la media móvil de 5 días cruce la media móvil de 20 días y venda cuando la media móvil de 5 días cruce por debajo de la media móvil de 20 días. Se escribe el código de computadora y luego se realiza una prueba histórica de los datos diarios de cinco años del Índice Compuesto de Shanghai de 2010 a 2015 para ver si esta estrategia puede generar dinero.
Resulta que el efecto no es tan bueno como pensaba. Luego comenzarás a hacer algo llamado optimización de parámetros. Dado que el efecto de la media móvil de 5 días y la media móvil de 20 días no es lo suficientemente bueno, ¿qué tal si cambiamos a la media móvil de 10 días y a la media móvil de 30 días?
Verá que hay muchos parámetros para elegir. En este momento, salen a la luz los beneficios de la computadora. Puede ayudarte a completar una gran cantidad de cálculos y encontrar la solución óptima entre una gran cantidad de parámetros.
Este proceso se llama ajuste en matemáticas. En esencia, se trata de utilizar muchos cálculos para encontrar los parámetros que mejor se adapten al mercado histórico. Entonces podrás obtener algunas bonitas curvas de dinero simuladas.
Este proceso es el único camino para todos los traders cuantitativos y también es una etapa muy importante.
Porque cuanto mejor puedas adaptarte al mercado histórico y más hermosa sea la curva de capital que hagas, demuestra que tus habilidades básicas son muy sólidas y que tienes un conocimiento muy profundo del mercado. Demuestra que tiene la capacidad de optimizar y combinar varios indicadores técnicos.
Estas habilidades son extremadamente valiosas.
El octavo nivel de negociación es lo que yo llamo "tratar de no ser un buen sastre".
En la etapa anterior del proceso de ajuste, puede utilizar una gran cantidad de filtros, una gran cantidad de condiciones, etc. para que la estrategia funcione lo suficientemente bien en el mercado histórico. Pero, de repente, un día descubres un problema. Cuantos más parámetros de la estrategia se utilicen, peor puede ser la adaptabilidad de la estrategia a las condiciones futuras del mercado.
Es como un sastre haciendo ropa. De acuerdo con tu figura actual, midió cuidadosamente una gran cantidad de datos y luego te hizo ropa que te queda muy bien. Te ves muy hermosa con ellas. Pero el problema es que la ropa que te queda mejor en este momento significa menos adaptable a tus posibles cambios corporales en el futuro.
Si de repente aumentas de peso o pierdes peso en el futuro, ya no podrás usar este vestido. El futuro del mercado de divisas es incierto y es probable que cada variedad engorde o adelgace algún día en el futuro. Si haces que una prenda te quede demasiado bien, será menos adaptable en el futuro.
Cuando te das cuenta de esto, entras en una nueva fase, a la que yo llamo resta.
Preferirías que la ropa luzca menos ajustada y menos buena en el momento. Quiere hacerlo más adaptable a cambios futuros.
Este proceso es muy doloroso.
Imagínense lo doloroso que es para un excelente sastre que tome la iniciativa de confeccionar prendas que no le quedan tan bien.
De manera similar, una de sus estrategias puede producir una curva de capital muy hermosa con ingresos estables y pequeñas pruebas retrospectivas en el mercado histórico. En este momento, hay que hacer restas, lo que puede hacer que la curva de capital tenga baches y no sea tan hermosa.
Cuando alcances este estado, comprenderás este dolor.
El noveno nivel de negociación es lo que yo llamo "la mayor simplicidad".
"Lo más importante es elegir", esta frase proviene de la "Inscripción de confianza" escrita por Seng Can, el tercer antepasado del budismo zen. Me gusta mucho esta frase.
Después de probar miles de métodos, pretender ser sofisticado y utilizar innumerables ecuaciones Nobel, finalmente descubrió que el mundo es realmente simple.
Lo que puede seguir siendo eficaz durante mucho tiempo en el largo río del tiempo son cosas simples y sencillas.
Tómate tu tiempo para entender esto. Repasemos nuevamente los nueve ámbitos del trading. Definitivamente sentirá que el camino hacia el trading no es realmente fácil. Es como un ejército cruzando un puente de una sola tabla. Algunos maestros del comercio finalmente salieron del armario. Experimentaron varias quiebras y experimentaron los altibajos de la vida antes de finalmente llegar a la iluminación.
