¿POR QUÉ LA ESTRATEGIA DE BACKTEST ES MUY IMPORTANTE PARA EL TRADER?
El backtesting es un método manual o sistemático para determinar si una estrategia comercial o una configuración comercial ha sido rentable en el pasado.
Un operador debe realizar una prueba retrospectiva de una estrategia para ayudar a determinar si es probable que una estrategia comercial sea una pérdida de tiempo y dinero, o si muestra promesa y rentabilidad en una variedad de mercados.
Si bien puede obtener software que realice pruebas retrospectivas sistemáticas... preferimos las pruebas retrospectivas manuales, ya que pueden ser realizadas por cualquier tipo de operador.
Es un componente clave en el desarrollo de una estrategia comercial eficaz. Hay infinitas posibilidades de estrategias y cualquier pequeña alteración cambiará los resultados. Por eso es importante realizar pruebas retrospectivas, ya que muestra si ciertos parámetros funcionarán mejor que otros.
CÓMO REALIZAR UNA PRUEBA:
1) Necesita datos para utilizar en las pruebas... si está probando estrategias a corto plazo en períodos de tiempo pequeños, utilice al menos algunas semanas de datos comerciales. Si utiliza períodos de tiempo más altos, debe utilizar años de datos comerciales.
2) Definir los parámetros de la estrategia: condiciones de entrada, condiciones de salida, etc.
3) Analizar gráficos de precios en busca de señales de entrada y salida.
4) Una vez que haya completado este proceso, puede comenzar a sumar todos los resultados comerciales para ver qué tan rentable o no rentable ha sido su estrategia/configuración comercial a lo largo del tiempo.
