Según BlockBeats, el índice BitVol, que mide la volatilidad implícita esperada a 30 días derivada de los precios de las opciones negociables de Bitcoin, disminuyó a 63,51 el 28 de noviembre, lo que marca una disminución diaria del 0,8%. Este índice es un esfuerzo colaborativo de la empresa de índices financieros T3 Index y la plataforma de negociación de opciones LedgerX.
El índice BitVol ofrece información sobre las expectativas del mercado en cuanto a la volatilidad futura mediante el análisis de la volatilidad implícita incorporada en los precios reales de las opciones. La volatilidad implícita es una métrica fundamental derivada del modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes, en el que se introducen el precio real de la opción y otros parámetros, excluida la volatilidad, para calcular la volatilidad. Esta métrica es importante porque refleja la perspectiva colectiva de numerosos operadores de opciones y ofrece una aproximación cercana de la volatilidad futura percibida del mercado.
Los precios reales de las opciones se determinan mediante operaciones competitivas entre numerosos participantes del mercado. Por lo tanto, la volatilidad implícita se considera un indicador fiable de las expectativas y las opiniones del mercado sobre las condiciones futuras del mercado, que se alinea estrechamente con la volatilidad en tiempo real en ese momento.
