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¿Qué son las órdenes TWAP (precio promedio ponderado en el tiempo)?
TWAP (Precio medio ponderado por tiempo) es una estrategia algorítmica de ejecución de trades que tiene como objetivo lograr un precio de ejecución promedio cercano al precio promedio ponderado en el tiempo del período especificado por el usuario. Una estrategia TWAP se suele utilizar para minimizar el impacto de una orden grande en el mercado dispersando la orden grande en cantidades más pequeñas y ejecutándolas a intervalos regulares con el tiempo.
Se favorece al TWAP para ofrecer un mejor precio de ejecución en los siguientes escenarios:
- El tamaño de la orden es superior a la liquidez disponible en el libro de órdenes.
- Anticipación de un período de alta volatilidad de precios sin una tendencia clara de alza o descenso.
¿Cómo configurar una estrategia TWAP?
1. Ingresa a Binance Futures y haz clic en [Bots de Trading] - [TWAP].
Otra opción es elegir [TWAP] en el menú desplegable de tipo de orden.
2. En la ventana emergente, podrás leer la guía. Si eres nuevo utilizando TWAP, te recomendamos que leas la información antes de crear tu estrategia TWAP.
3. Selecciona el símbolo o contrato deseado e ingresa los detalles del trade: dirección (compra o venta), tamaño del trade y duración de la ejecución.
Una vez que todos los parámetros requeridos estén configurados, haz clic en [Comprar/long] o [Vender/short] para colocar tu orden.
- Tamaño del trade: el tamaño total del trade que eliges comprar o vender. La estrategia TWAP tendrá como objetivo ejecutarse hasta completar el tamaño de trade objetivo. El tamaño de trade mínimo permitido para la estrategia TWAP está establecido en la cantidad nocional equivalente de 1,000 USD.
- Tiempo total: selecciona el período de ejecución de TWAP objetivo. La duración mínima es de 5 minutos y la máxima es de 24 horas.
4. Confirma los detalles de tu orden y haz clic en [Confirmar].
Por favor, asegúrate de tener un balance de margen suficiente en la billetera de futuros. Tu estrategia TWAP se cancelará si cualquier orden TWAP no cumple con los requisitos de margen.
Ten en cuenta la siguiente verificación de margen para una orden TWAP:
- No hay verificación de margen para órdenes reduce-only
- Costo de la orden = (tamaño total de la orden x último precio del activo) ÷ apalancamiento
- La orden se procesará si el costo de la orden < disponible para la orden.
* Disponible para la orden: el margen disponible para abrir una posición. Consulta Cómo revisar el balance de la billetera de Futuros para obtener más información.
¿Cómo puedo ver mis órdenes TWAP?
Puedes ver tus órdenes TWAP en ejecución, incluidos el precio completado promedio, la duración de la estrategia, el estado de la estrategia y el tamaño total desde la interfaz de TWAP en la pestaña [En ejecución] en el panel Resumen de la estrategia. También puedes monitorear el progreso de la orden en la columna [% completado] para verificar el porcentaje de la cantidad ejecutada actual.
Para cancelar manualmente una orden TWAP en ejecución, haz clic en [Finalizar] en la columna [Acción].
Para ver todo el historial de trading TWAP, ve a la pestaña [Historial] en el panel Resumen de la estrategia.
Notas adicionales:
- TWAP admite contratos USDⓈ-M y se puede utilizar con el modo de activos múltiples.
- Para los contratos trimestrales, las órdenes TWAP deben finalizar una hora antes de la hora de liquidación del contrato. Por ejemplo, si creas una orden TWAP a las 07:00 con una duración de 4 horas, la orden TWAP finalizará a las 11:00. Ten en cuenta que las estrategias TWAP se pausarán de manera automática durante el mantenimiento del sistema y se reanudarán cuando este finalice.
- TWAP admite hasta 10 órdenes en ejecución simultáneamente por cuenta. Puedes colocar varias órdenes TWAP para el mismo símbolo.
- Los detalles de la transacción no se mostrarán hasta que se completen todas las órdenes TWAP. Solo se mostrarán las órdenes parcialmente completadas. Podrás ver la cantidad de la transacción, el precio promedio de la transacción y la comisión de trading.
- Las órdenes TWAP no garantizan la ejecución. Las órdenes intentarán completarse tanto como se pueda en función de la liquidez y la volatilidad del mercado.
- El trading manual, la cancelación de órdenes o el cierre de posiciones en el mismo contrato/símbolo en la interfaz de trading USDⓈ-M no afectará el tamaño total de las órdenes TWAP.
¿Qué son las órdenes TWAP (precio promedio ponderado en el tiempo)?
TWAP (Precio medio ponderado por tiempo) es una estrategia algorítmica de ejecución de trades que tiene como objetivo lograr un precio de ejecución promedio cercano al precio promedio ponderado en el tiempo del período especificado por el usuario. Una estrategia TWAP se suele utilizar para minimizar el impacto de una orden grande en el mercado dispersando la orden grande en cantidades más pequeñas y ejecutándolas a intervalos regulares con el tiempo.
Se favorece al TWAP para ofrecer un mejor precio de ejecución en los siguientes escenarios:
- El tamaño de la orden es superior a la liquidez disponible en el libro de órdenes.
- Anticipación de un período de alta volatilidad de precios sin una tendencia clara de alza o descenso.
¿Cómo configurar una estrategia TWAP desde la aplicación de Binance?
1. Ve a [Futuros] y toca [Bots] en la parte superior. Luego, toca en [Más Bots].
Selecciona [TWAP de Futuros].
También puedes acceder a las órdenes TWAP desde el panel de [Orden] en la sección de trading [USDⓈ-M].
2. Si eres nuevo en el trading TWAP, te recomendamos que toques el ícono [i] junto a [TWAP] para leer la guía acerca de TWAP antes de crear tu estrategia.
3. Selecciona el símbolo o contrato deseado e ingresa los detalles de la orden, incluidas la posición (compra o venta), tamaño del trade y duración de la ejecución.
Una vez que todos los parámetros requeridos estén configurados, toca [Comprar] o [Vender] para generar tu orden.
- Tamaño del trade: el tamaño total del trade que eliges comprar o vender. La estrategia TWAP tendrá como objetivo ejecutarse hasta completar el tamaño de trade objetivo. El tamaño de trade mínimo permitido para la estrategia TWAP está establecido en la cantidad nocional equivalente de 1,000 USD.
- Tiempo total: selecciona el período de ejecución de TWAP objetivo. La duración mínima es de 5 minutos y la máxima es de 24 horas.
4. Revisa los detalles de tu orden y toca [Confirmar compra] o [Confirmar venta].
Por favor, asegúrate de tener un balance de margen suficiente en la billetera de futuros. Tu estrategia TWAP se cancelará si cualquier orden TWAP no cumple con los requisitos de margen.
Ten en cuenta la siguiente verificación de margen para una orden TWAP:
- No hay verificación de margen para órdenes reduce-only
- Costo de la orden = (tamaño total de la orden x último precio del activo) ÷ apalancamiento
- La orden se procesará si el costo de la orden < disponible para la orden.
* Disponible para la orden: el margen disponible para abrir una posición. Consulta Cómo revisar el balance de la billetera de Futuros para obtener más información.
¿Cómo ver mis órdenes TWAP en la aplicación de Binance?
Puedes ver tus órdenes TWAP en ejecución, incluidos el precio completado promedio, la duración de la estrategia, el estado de la estrategia y el tamaño total desde la pestaña [TWAP] en el panel de trading.
Toca [Ver] en la orden para acceder a más detalles en la pestaña [Detalles de TWAP].
Toca [Trades] para ver los detalles de los distintos trades de tu orden TWAP.
También puedes monitorear la ejecución de la orden TWAP en la pestaña [TWAP] en el panel de trading y encima de la pestaña [Detalles de TWAP]. Verás un porcentaje de ejecución.
Para cancelar manualmente una orden TWAP en ejecución, toca [Finalizar] - [Confirmar].
Para ver todo el historial de trading TWAP, ve a la pestaña [Historial de TWAP] en el panel [Historial de futuros USDⓈ-M].
Notas:
- TWAP admite contratos USDⓈ-M y se puede utilizar con el modo de activos múltiples.
- Para los contratos trimestrales, las órdenes TWAP deben finalizar una hora antes de la hora de liquidación del contrato. Por ejemplo, si creas una orden TWAP a las 07:00 con una duración de 4 horas, la orden TWAP finalizará a las 11:00. Ten en cuenta que las estrategias TWAP se pausarán de manera automática durante el mantenimiento del sistema y se reanudarán cuando este finalice.
- TWAP admite hasta 10 órdenes en ejecución simultáneamente por cuenta. Puedes colocar varias órdenes TWAP para el mismo símbolo.
- Los detalles de la transacción no se mostrarán hasta que se completen todas las órdenes TWAP. Solo se mostrarán las órdenes parcialmente completadas. Podrás ver la cantidad de la transacción, el precio promedio de la transacción y la comisión de trading.
- Las órdenes TWAP no garantizan la ejecución. Las órdenes intentarán completarse tanto como se pueda en función de la liquidez y la volatilidad del mercado.
- El trading manual, la cancelación de órdenes o el cierre de posiciones en el mismo contrato/símbolo en la interfaz de trading USDⓈ-M no afectará el tamaño total de las órdenes TWAP.