Indicador | Descripción |
Retorno de la inversión (ROI) | Una tasa o porcentaje que refleja la rentabilidad o eficiencia de la cartera. |
PnL | Ganancia/pérdida no realizada + realizada |
Índice de Sharpe | Mide el rendimiento de una cartera en comparación con su riesgo. Cuanto mayor sea el valor del índice de Sharpe, más atractivo será el rendimiento ajustado al riesgo de la cartera. |
Drawdown máximo (MDD) | La mayor pérdida observada desde un máximo hasta un mínimo en la curva de un activo durante un período específico. |
Tasa de trades ganadores | (Días ganadores ÷ número de días con actividades de trading u órdenes de compra) × 100% |
Días ganadores | Número de días con PnL diario positivo |
Activos en gestión (AUM) | Monto de inversión de la cartera del trader principal + monto de inversión total del copy trading |
Balance de billetera del trader principal | Balance de billetera + ganancias/pérdidas no realizadas |
Tiempo de ejecución | El tiempo transcurrido desde que se creó la cartera. |
¿Cómo calcular el ROI y el PnL?
- ROI = (valor neto de activos T - (T - 1) valor neto de activos) ÷ (T - 1) valor neto de activos x 100%
- PnL acumulado de la cartera = balance actual de la billetera - monto inicial - monto de depósito acumulado + monto de retiro acumulado
- Luego de un depósito:
- Luego de un retiro:
- Sin depósitos/retiros:
Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | |
Balance de la billetera | 500 | 400 | 1,400 | 1,550 |
PnL de la cartera | 0 | -100 | 0 | +150 |
Depósito | - | - | 1,000 | - |
Retiro | - | - | - | - |
Valor neto del activo | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.886 |
ROI | 0% | -20% | -20% | -11.4% |
¿Cómo se calcula el índice de Sharpe?
ROI diario | Media del ROI diario | Desviación estándar del ROI de la cartera | Índice de Sharpe anual | |
Día 1 | 0% | 0% | - | - |
Día 2 | 50% | 25% | 0.35 | 13.51 |
Día 3 | -2% | 16% | 0.29 | 10.38 |
Día 4 | -8% | 10% | 0.27 | 7.11 |
- Tasa libre de riesgo = 0%.
- El índice de Sharpe se actualizará cada 12 horas, a la 01:00 y a las 13:00 (UTC).
- El índice de Sharpe que aparece en la cartera hace referencia al índice de Sharpe anual.
- El valor no se mostrará si la cartera lleva menos de 30 días en actividad de trading.
¿Cómo se calcula el MDD?
- M representa el máximo valor neto del activo en el período.
- N representa el mínimo valor neto del activo en el período.
¿Cómo se calcula la Tasa de trades ganadores?
- Se redondea hacia abajo a 2 decimales. Por ejemplo: 23.30%
- Si (hora actual - hora del primer trade) es inferior a 24 horas, también se contará como 1 día.
¿Cómo se calculan los días ganadores?
- Utiliza todas las instantáneas de PnL que se toman aproximadamente a las 23:59 todos los días.
- Si el balance de la instantánea de PnL es mayor a 0, se contabiliza como 1 día ganador.
- Si el balance de la instantánea de PNL es inferior a 0, no se contabiliza como un día ganador.