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如果你想要理解趋势跟踪,最有效的办法既不是学习策略的规则,也不是学习行为经济学理论,而是去复盘投资实践中的每一个细节。-来自趋势跟踪
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过去一周,主流币多次高位插针,短线策略有较大的亏损,11号的CPI数据符合预期,今晚有PPI数据公布!
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面对三高的比特币请保持理性 价格新高,未平仓量新高,急跌后爆仓量新高 比特币突破历史新高10万美元后,高位急跌插针至9万美元,创下史上最大当日爆仓量超5亿美金 此次暴跌的主要原因在于合约未平仓量也达到历史最高位,大量高杠杆投机者盲目追涨做多,导致连环强平的恶性循环,最终让许多投机者血本无归。高杠杆的投机行为不仅加剧了市场的波动性,也凸显了市场风险控制的重要性。 在这样极端的市场环境下,投资者应时刻保持理性,避免受贪婪情绪驱使而盲目加仓。可以根据市场的波动率合理判断仓位,严格控制风险。同时,短期波动不应影响长期规划,建议投资者投资量化策略,关注资产配置和风险管理,以应对加密市场的高波动性特征。只有稳健的心态和科学的投资,才能在市场中立于不败之地。
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在过去一周,主流币价格维持高位盘整阶段,策略在震荡行情中有部分磨损。主流币的隐含波动率回落,不同币种间出现轮动上涨行情,密切关注12月6日21:30(香港时间)的非农数据公布;
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这些因素促使我果断增加SOL策略权重 1. SOL市值突破 1000 亿 市值是加密资产的关键指标,当 SOL 市值超 1000 亿美元,表明其获市场高度认可且流动性提升。基于此,我果断增加SOL策略权重。 市值低于 500 亿美元:权重分配5%以下 市值在500 亿 - 1000 亿美元区间:权重分配5%至10%。 市值高于1000 亿美元:权重上限达20%。 期间依波动率、成交量等信号动态调仓控风险。 2. SOL隐含波动率数据的应用 隐含波动率是期权定价关键参数,反映市场对 SOL 未来价格波动预期。2024.8.14 Volmex Finance 推出的 SOL 隐含波动指数助力交易者,分析该数据可优化投资策略。 3. SOL与主流币的相关性 投资组合中,品种相关性影响风险分散。SOL 纳入主流币组合后,平均相关性下降。这一变化优化组合,降低组合风险。 4. SOL的时序动量策略适用性 BTC 与 ETH 主流币的趋势跟踪量化策略在 SOL同样适用,时序动量策略尤具代表性。该策略依据SOL 历史价格分析趋势方向与强度决策。 总之,综合考量 SOL 市值、隐含波动率、相关性与时序动量策略,我果断完善了策略权重,挖掘 SOL 潜力同时控风险,实现长期稳健的资产增值。
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本周策略盈利来源主要是ETH/ADA/AVAX、而BTC/Doge行情在高位盘整,市场出现明显的轮动行情,隐含波动率持续上升,合约交易情绪高涨,需要继续把握市场热点动向,小部分长期多头还在持仓!
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