Крупные банки переживут финансовую катастрофу на сумму $685 000 000 000, несмотря на более рискованные балансы кредиторов: Федеральная резервная система
Спустя год после трех крупнейших банковских крахов в истории США Федеральная резервная система заявила, что у американских банковских гигантов достаточно капитала, чтобы пережить «крайне стрессовый сценарий».
В своем ежегодном стресс-тесте ФРС заявила , что 31 крупнейший банк страны выдержал моделирование, в результате которого кредиторы понесли убытки в размере около 685 миллиардов долларов по кредитным картам, корпоративным ссудам и коммерческой недвижимости.
Двухлетнее моделирование проверяло сценарий, при котором фондовый рынок упадет на 55%, цены на коммерческую недвижимость упадут на 40%, а уровень безработицы достигнет 10%.
Хотя все банки в списке располагают достаточным капиталом, чтобы пережить финансовые последствия, ФРС заявляет, что в этом году балансы банков стали более рискованными из-за увеличения остатков на кредитных картах, более жесткой маржи кредитования и более рискованных корпоративных кредитных портфелей.
«Хотя серьезность стресс-теста в этом году аналогична прошлогоднему, тест привел к более высоким потерям, поскольку банковские балансы стали несколько более рискованными, а расходы — выше.
Цель нашего теста — помочь убедиться, что у банков достаточно капитала для покрытия убытков в крайне стрессовом сценарии. Этот тест показывает, что они это делают».
В тесте приняли участие JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley.
Проблемный региональный банк New York Community Bancorp, который в настоящее время является 33-м по величине банком в США, в тесте не участвовал.