1. ¿Qué es el Bot de arbitraje de tasa de financiación de Binance?
2. ¿Qué son las comisiones de financiación en el trading de futuros perpetuos?
3. ¿Cómo funciona el Bot de arbitraje de tasa de financiación?
- Carry positivo
- Carry inverso
El Bot de arbitraje de tasa de financiación de Binance agiliza la estrategia de trading al automatizar el proceso para el usuario. Después de seleccionar un par de trading, como BTCUSDT, el bot analiza la dirección actual de la tasa de financiación.
- Si la tasa de financiación acumulada de 3 días es positiva (Long paga a Short): si la tasa de financiación es positiva, lo que indica que las posiciones long pagan a las posiciones short, el bot podría vender en short el contrato de futuros perpetuos (beneficiándose de la tasa de financiación) y comprar un monto equivalente del activo en el mercado Spot. Esto se llama "carry positivo" en la interfaz de usuario.
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- Si la tasa de financiación acumulativa de 3 días es negativa (Short paga a Long): si la tasa de financiación es negativa, lo que sugiere que las posiciones short pagan a las long, el bot tomará una posición long en el mercado de futuros y venderá el equivalente en el mercado spot. Posteriormente, para mantener el monto original del activo en el momento, el bot vuelve a comprar el activo en el momento después de cobrar las comisiones de financiación. Esto se llama "carry inverso" en la interfaz de usuario.
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4. Cómo utilizar el Bot de arbitraje de tasa de financiación
Paso 1. Dirígete a la interfaz de Bots de arbitraje
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Paso 2. Elige un símbolo para tu estrategia de arbitraje
- % de financiación 3D: suma de la tasa de financiación reciente liquidada en los últimos tres días
- APR: la tasa anual generada al extrapolar la tasa de financiación a un año
APR = |% tasa de financiación acumulada de 3 días| ÷ 3 * 365÷2
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Paso 3. Ingresa el monto de la inversión
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- El activo de inversión para el arbitraje de carry positivo en Futuros USDT y Futuros CM es USDT.
- El activo de inversión para el arbitraje de carry positivo en Futuros USDC es USDC.
- El activo de inversión para el arbitraje de carry inverso es el activo base, por ejemplo, BTC, ETH, BNB, etc.
- Si inviertes 1,000 USDT en una estrategia long UM, solo 900 USDT irán para la compra del activo base, con un valor nocional correspondiente de 900 USDT en la posición short UM.
- El buffer ayuda a evitar fallos en la verificación de margen cuando el mercado se mueve bruscamente durante la creación de la estrategia.
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Paso 4. Crea la cartera de arbitraje
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5. Monitorear y administrar tus carteras
Monitorear tus estrategias
- Tamaño de la posición: valores nocionales del tramo Spot y el de Futuros
- Financiación total: total acumulado de todas las tarifas de financiación recaudadas durante el tiempo de ejecución de la estrategia.
- Valor de mercado: balance total de todos los activos asignados a la estrategia (utilizando el último precio) + PnL no realizado de las posiciones de futuros
- Alerta de comisión de financiación: indica que la actual Tasa de financiación acumulada de 3 días o la Siguiente tasa de financiación tiene una dirección de compra/venta opuesta a la de tu estrategia en ejecución. Cuando se active, considera finalizar la estrategia de forma manual.
Gestionar tu estrategia
- Para finalizar tu estrategia, selecciona [Finalizar] en la interfaz de usuario, que cerrará tus posiciones y detendrá la estrategia de trading. A continuación, selecciona [Confirmar].
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- Opciones de filtrp: usa los filtros para mostrar estrategias basadas en Carry Positivo o Carry Inverso.
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- Revisión del historial: accede a la pestaña [Historial] para revisar las estrategias pasadas y sus resultados.
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Supervisión de los activos de tus bots de trading
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Preguntas frecuentes: Bot de arbitraje de tasa de financiación de Futuros
1. ¿Cuántas estrategias de tasa de financiación puedo ejecutar simultáneamente?
2. ¿Están disponibles los préstamos en el modo de Margen para estas estrategias?
3. ¿Cuál es el impacto del apalancamiento en mis posiciones de futuros?
El tamaño de tu posición de futuros es igual al tamaño ejecutado de tu orden Spot para mantener una estrategia delta neutral.
El nivel de apalancamiento afectará el margen inicial requerido para mantener la posición abierta.
4. ¿Qué es el control del spread?
5. Retrasos en las horas de cierre y apertura debido al diferencial de precios
6. ¿Cómo puedo acceder a los datos del arbitraje de las tasas de financiación en tiempo real e históricas?
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67 ¿Cuál es el tamaño mínimo y el máximo de inversión para el bot de arbitraje?
- Para los contratos USDⓈ-M:
- Para los contratos COIN-M:
- El tamaño nocional máximo lo establece el límite de primer nivel para cada activo, multiplicado por n (con n en 0.1 por defecto).
- El límite de primer nivel para cada activo se indica en la sección "Proporción de garantía de margen cruzado" aquí.
8. ¿Cómo gestiona el bot el riesgo?
9. ¿Mi posición puede ser liquidada mientras uso el bot de arbitraje?
- Caso de divergencia de precio de referencia en Spot vs. Futuros
- La tasa de financiación opuesta recurrente se come el margen
10. ¿Cuáles son los requisitos, reglas y especificaciones de margen?
- Tasa de margen de mantenimiento unificado
- Tasa de garantía
- Cálculo de uniMMR
- Capital: capital total en la cuenta del bot de arbitraje (vinculado a la estrategia considerada)
- Margen de mantenimiento: la suma del margen de mantenimiento tanto para las posiciones spot como para las de futuros.