¿Qué es el análisis de liquidez?
Los usuarios de trading de alta frecuencia elegibles para el Programa de proveedores de liquidez de Binance Futures pueden ver el análisis de liquidez en la plataforma, con gráficos personalizados (costo del trade, spread bid-ask, profundidad del libro, análisis de flujo) para pares de trading seleccionados de Futuros USDⓈ-M y Futuros COIN-M.
¿Cómo acceder al análisis de liquidez?
Puedes acceder a la sección de análisis de liquidez desde la página de inicio del Portal VIP.
¿Cuáles son las funcionalidades clave?
Profundidad del libro
La profundidad del mercado es la suma acumulada de todos los bids y asks en una instantánea del libro de órdenes en diferentes intervalos desde el precio promedio. La profundidad del mercado agregada se deriva directamente de las instantáneas del libro de órdenes sin procesar. Cuanto más profundo sea un libro de órdenes, mayor es la cantidad de bids y asks en ambos lados del precio promedio.
Por lo general, los libros de órdenes más profundos indican que un mercado es más líquido y puede admitir órdenes market más grandes.
Actualmente, Binance Futures proporciona una profundidad agregada para bid y ask en los siguientes rangos del precio promedio: 1%, 2%, 3%, 4% y 5%.
- En el caso de los contratos de futuros USDⓈ-M, los datos de profundidad del libro están disponibles en la cantidad del activo base o en la cantidad nocional.
- En el caso de los contratos de futuros COIN-M, los datos de profundidad del libro están disponibles en la cantidad del contrato o en la cantidad nocional.
Costo del trade
El costo del trade es la diferencia entre el precio esperado de un trade y el precio al que se ejecuta el trade por completo. Puede ser el resultado de dos eventos: un cambio en el spread bid-ask entre el momento en que se realiza un trade y el momento en que se completa el trade, o una profundidad insuficiente del libro de órdenes para admitir grandes órdenes market.
Simular el costo del trade antes de ejecutar un trade es importante en el trading de criptomonedas y debería incorporarse en las pruebas retrospectivas de la estrategia. Es importante destacar que el costo del trade se mide en la cotización del activo del contrato.
| Costo de compra | [(Ask Price1 - Bid Price1) * Ask Quantity1 + (Ask Price2 - Bid Price1) * (Lot Quantity - Ask Quantity1) + ...] / Lot Quantity |
| Costo de venta | (Ask Price1 - Bid Price1) * Bid Quantity1 + (Ask Price1 - Bid Price2) * (Lot Quantity - Bid Quantity1) + ...]/ Lot Quantity |
| Costo del trade | promedio(costo de compra, costo de venta) |
- En el caso de los contratos de futuros USDⓈ-M, el Costo del trade se define en términos del activo de cotización (USDT o USDC), y el tamaño se define en términos de la cantidad del activo base.
- En el caso de los contratos de futuros COIN-M, el Costo del trade se define en términos del activo de cotización (USD), y el tamaño se define en términos de la cantidad de contratos.
Si no hay una cantidad suficiente de órdenes en el libro de órdenes, no se calcula el costo del trade.
Spread bid-ask
El spread bid-ask es la cantidad por la cual el precio ask supera el precio bid. Se calcula para todos los niveles del libro de órdenes (de 1 a 10), en los que el spread se mide en ticks y bps.
- Spread en ticks = (precio ask - precio bid) / tamaño de tick
- Spread en bps = (precio ask - precio bid) / ((precio ask + precio bid)/2)
Si el precio ask o el precio bid no están disponibles en ningún nivel del libro de órdenes, el spread no se calculará.
El gráfico de spread bid-ask se puede ajustar para ver los niveles que van desde la parte superior de los libros hasta los 10 primeros niveles, según tus preferencias.