Lo que le presentamos hoy son los ocho sistemas comerciales clásicos reconocidos por los círculos comerciales del mundo. La mayoría de ellos se encuentran en las obras clásicas de los maestros del comercio y son bien conocidos por todos, incluso algunos de los principales magnates del mercado de divisas del mundo también los utilizan. ¡para negociar!

1. Sistema de comercio de tortugas

El primero es el sistema de comercio Turtle más clásico.

El famoso especulador financiero Richard Dennis quería saber si los grandes traders nacían o se hacían.

Para ello, en 1983 reclutó a 13 personas y les enseñó los conceptos básicos del comercio, así como sus propios métodos y principios comerciales.

Las Tortugas se convirtieron en el experimento más famoso en la historia del comercio porque durante los siguientes cuatro años lograron un rendimiento compuesto anual promedio del 80%.

Dennis demostró que con un sistema y reglas simples, las personas con poca o ninguna experiencia comercial pueden convertirse en excelentes operadores.

Filosofía comercial central:

Ingrese cuando el precio supere el punto más alto de 20 períodos de negociación.

Salga cuando el precio caiga por debajo del punto más bajo de 10 períodos de negociación.

Sistema 1:

Entrada: Un sistema de corto plazo basado en el avance de 20 días (el precio excede el precio más alto o más bajo de los 20 días anteriores)

Salida: Para posiciones largas, es el precio más bajo del décimo día, y para posiciones cortas, es el precio más alto del décimo día. Si el movimiento del precio se desvía de la posición hasta una ruptura el día 10, se eliminarán todas las unidades de la posición.

Sistema 2:

Entrada: Un sistema más simple a largo plazo basado en una ruptura de 50 días (el precio excede el precio más alto o más bajo de los 50 días anteriores)

Salida: Para posiciones largas, es el precio más bajo el día 20, y para posiciones cortas, es el precio más alto el día 20. Si el movimiento del precio se desvía de la posición hasta una ruptura el día 20, se eliminarán todas las unidades de la posición.

Precisamente porque el sistema de comercio de tortugas es extremadamente clásico, es muy popular entre el público. Muchos expertos en comercio han desarrollado muchos sistemas de comercio estilo tortuga basados ​​en este.

2. Sistema de comercio de brechas de Larry Williams

Larry Williams es el fundador de William Indicator, un conocido comerciante de futuros, autor, editor de columnas y administrador de gestión de activos en los Estados Unidos en la actualidad. Es el autor del libro "Secrets of Short-term Trading".

Al ganar el campeonato general del Campeonato de Comercio de Futuros de la Copa Robbins, convirtió 10.000 dólares en 1,1 millones de dólares en menos de 12 meses.

En cierto sentido, el sistema de comercio de brechas es un sistema de comercio psicológico, que mide principalmente las mutaciones de precios causadas por reacciones emocionales excesivas.

Concepto basico:

Su tendencia básica es descendente. El precio fluctúa cerca del rango inferior del rango de la caja durante 5 a 10 días y luego se abre bruscamente hacia abajo y cae por debajo de la línea de tendencia. La presión de venta es extremadamente alta. El precio más bajo de ayer, lo que indica que la energía del mercado se ha revertido y está lista otra ola de fuertes ganancias.

Sistema de compra de reglas mecánicas:

El precio de cierre es un 4% inferior al precio medio de cinco días, lo que garantiza que la señal se produzca en una tendencia bajista;

El precio de apertura es un 1% más bajo que el precio más bajo de ayer;

El precio de cierre repuntó por encima del precio más bajo de ayer.

3. Sistema de comercio de rango de precios Tom DeMarco TD

Tom DeMarco, vicepresidente ejecutivo de SAC, socio CPO del gestor de fondos de bonos VanHosington, asesor especial del gestor de fondos de cobertura de 4.000 millones de dólares Leon Kubman y uno de los operadores individuales más importantes de la Bolsa Mercantil de Chicago. El ex socio de Charlie Dee Francesca se ha desempeñado como consultor. a grandes instituciones financieras, incluidas Soros, J.P. Morgan, Citibank, Goldman Sachs, IBM y UnionCarbide.

Tom DeMarco cree que la clave no es si hay sobrecompra o sobreventa, sino cuánto tiempo funciona el indicador durante el período de sobrecompra y sobreventa.

Para medir con precisión la presión de compra y venta, propuso el método de creación del indicador TD DeMarker II, que vincula todos los movimientos de precios con niveles determinados de oferta y demanda.

El valor del numerador consta de dos medidas de presión de compra.

En el gráfico de 8 barras, la diferencia entre el punto más alto del día menos el precio de cierre del día anterior se suma a la diferencia del precio de cierre del día menos el precio más bajo del día.

Si el punto más alto del día es inferior al precio de cierre del día anterior, entonces a la parte de presión de compra se le asigna un valor de 0.

El denominador se compone del valor del numerador de 8 días más el valor de presión de venta respectivo. La presión de venta se compone de dos métricas.

La primera parte es la diferencia entre el precio de cierre del día anterior menos el punto más bajo del día. Si es un valor negativo, a la parte de presión de venta se le asigna un valor de 0;

La segunda parte es la diferencia entre el precio más alto del día menos el precio de cierre del día Suma las dos partes y luego suma el valor resultante al valor del numerador para obtener el denominador.

4. Sistema de comercio de volatilidad de Lawrence MacMillan

Lawrence MacMillan, un experto en comercio de opciones, se desempeñó como vicepresidente senior de Thomson Mckinnon Securities Company, donde estaba a cargo del comercio de arbitraje de acciones. Autor de "Option Strategic Investment" y "McMillan on Options".

La volatilidad se refiere a la velocidad de los cambios de precios, que se puede calcular mediante la fórmula de desviación estándar, y la volatilidad histórica se puede comparar según diferentes períodos de tiempo, como 10 días, 20 días, 50 días y 100 días.

Sistema de compra de reglas mecánicas:

La volatilidad histórica está dispuesta en una posición corta, es decir, el rango de fluctuación es cada vez más estrecho, lo que sugiere la calma antes de la tormenta;

El tiempo para calcular la volatilidad histórica es 5, 10, 20, 30 y 100, y encontrar su desviación estándar;

Los indicadores ac y ao han caído durante 5 días consecutivos.

5. Sistema de comercio oscilante de Martin Pringle

Martin Pringle, uno de los líderes más influyentes en el campo del análisis técnico actual, ganó la medalla en memoria de Jack Frost de la Asociación Canadiense de Análisis Técnico.

Concepto del sistema: si el precio es extremadamente volátil, una reversión es inminente. Esta idea también se puede utilizar junto con las variaciones del volumen de operaciones para verificar el efecto de convergencia de los dos y mejorar las probabilidades de ganar.

Reglas de compra mecánica del sistema: la relación entre el precio de cierre del día y la media móvil de 28 días es inferior a -10.

6. Sistema de negociación del oscilador de derivados Constance Brown

Constance Brown, maestra en análisis de valores, operadora de fondos, fundadora del sitio web de inversión aerodinámica.

Concepto del sistema:

Realice un triple suavizado en el indicador de fuerza relativa RSI. Los pasos de cálculo son los siguientes:

Calcule el indicador RSI de 14 días;

Calcule el promedio de 5 días del indicador RSI de 14 días;

Calcule el promedio de 3 días de los resultados del cálculo en el paso 2;

Encuentre la diferencia entre los resultados del cálculo en los pasos 2 y 3, representados por un gráfico de barras.

7. Sistema de comercio de delfines

Filosofía central: operar con la tendencia y realizar pedidos a la derecha

Al utilizar el promedio móvil y los indicadores de tendencia MACD durante el período de evaluación de tendencias, podemos determinar la tendencia y operar con la tendencia durante el período de negociación;

Colocando una orden en el lado derecho del período de negociación durante la cruz dorada y la cruz muerta del indicador KD durante el período de entrada y salida.

1 Reglas de selección de sesiones de negociación

​Elija el período comercial principal según sus hábitos comerciales personales.

El principio de juicio es que el período de negociación en el que es bueno es el período de negociación principal que desea elegir. El período anterior del período de negociación principal es el período de evaluación de tendencias y el siguiente período del período de negociación principal es el de entrada y salida. periodo de salida.

2. Reglas de juicio de tendencias

Utilice la media móvil MA26 y el MACD en el período de evaluación de tendencias para determinar la tendencia actual de su período comercial principal:

El precio está por encima de MA26, Valor MACD>Señal>0: la tendencia es un mercado largo, vaya largo;

El precio está por encima de MA26, Señal MACD> Valor> 0: la tendencia es al alza y a la baja o ajuste al alza, cierre posiciones largas e intente ir en corto;

El precio está por debajo de MA26, Valor MACD<SIGNAL<0: la tendencia es un mercado corto, corto < p>;

El precio está por debajo de MA26, MACD Signal<VALUE<0: la tendencia es un rebote a la baja o un ajuste a la baja, cierre posiciones cortas e intente ir en largo. <p>

8. Sistema de comercio de 123 reglas de Victor Sporandi

Victor Sporandi, un comerciante de valores y administrador de fondos profesional, fue aclamado como el "Terminador de Wall Street" por la revista Barron. Tenía un historial impresionante de obtener ganancias de inversiones durante 12 años consecutivos sin perder dinero en ningún año.

Identificar tendencias y seguirlas es la búsqueda de todo analista técnico Victor Sporandi identificó esta compleja y ardua tarea basándose en la Teoría de Dow.

Simplificado a la regla 123:

(1) Primero se rompe la línea de tendencia;

(2) La tendencia ascendente ya no alcanza nuevos máximos, o la tendencia a la baja ya no alcanza nuevos mínimos;

(3) En una tendencia a la baja, el precio supera el máximo de rebote anterior, o en una tendencia ascendente, el precio cruza el mínimo de retroceso de corto plazo anterior hacia abajo.

La idea básica es:

Si en una tendencia a la baja el precio ha alcanzado un nuevo mínimo pero no puede seguir cayendo y vuelve a subir por encima del mínimo anterior, la tendencia puede revertirse.

Aunque la regla 123 es simple y efectiva, su punto de entrada es tardío y generalmente se pasa por alto una tendencia considerable del mercado. Por lo tanto, Víctor propuso además la regla 2B, que consiste esencialmente en observar el fenómeno de los falsos avances.