En el universo de las criptomonedas en rápida expansión, el token de Binance, BNB, se destaca como una de las monedas digitales más influyentes y utilizadas. Lanzado originalmente en 2017 por la plataforma de intercambio global Binance, BNB fue concebido como un token de utilidad para ofrecer a los usuarios descuentos en las tarifas comerciales. Desde entonces, su aplicación se ha expandido mucho más allá del mero uso en Binance, convirtiéndola en una piedra angular para una amplia variedad de operaciones financieras y aplicaciones descentralizadas en la cadena BNB.
Con una capitalización de mercado que regularmente se ubica entre las cinco principales criptomonedas del mundo, BNB se ha establecido no sólo como una moneda de peso pesado, sino también como un barómetro de la salud financiera de todo el sector criptográfico. Esta posición destacada en comparación con otras monedas digitales como Bitcoin y Ethereum, que dominan el mercado por capitalización, coloca a BNB en una posición única para capitalizar las fluctuaciones del mercado y las tendencias emergentes en el campo de las criptomonedas.
En este artículo exploraremos cómo se pueden utilizar las características distintivas de BNB para construir una estrategia comercial algorítmica sólida, basada en un enfoque de reversión que utiliza las Bandas de Bollinger.
Bandas de Bollinger
Este indicador toma su nombre directamente de su inventor John Bollinger, quien analizó el comportamiento de los precios a medida que se alejaban o acercaban a su media móvil. Bollinger decidió incluir dos bandas, calculadas como la desviación estándar del promedio simple de precios. Las Bandas de Bollinger están por tanto formadas por 3 elementos y se calculan mediante las siguientes funciones matemáticas:
UpperBand = precio promedio de los últimos N períodos más 2 desviaciones estándar;
MedianPrice = precio promedio de los últimos N períodos (20 es el número inicial recomendado);
LowerBand = precio medio de los últimos N periodos menos 2 desviaciones estándar.
Estrategia de inversión de inversión (Bandas de Bollinger) aplicada a BNB
La estrategia que se adoptará es un sistema automático con lógicas de “reversión de la media”, que explota las Bandas de Bollinger como punto de reversión del mercado. Cuando los precios alcancen la banda superior venderemos, mientras que en la banda inferior compraremos.
La sesión considerada comienza convencionalmente a las 00:00 GMT y finaliza a las 23:59 GMT, para que coincida con el día solar, ya que las criptomonedas se cotizan las 24 horas del día.
Suponiendo que se opera con $10,000 por operación, la operación se cerrará cuando se alcance un objetivo de ganancias de $3,000, como primer valor. Será muy útil utilizar también un stop loss fijo desde el principio, que suponemos que es de 1.000 $. El stop loss debería proteger de alguna manera el capital invertido de operaciones con pérdidas muy elevadas.
Aplicando esta estrategia al par BNB/USDT en un período de tiempo de 15 minutos, es posible ver cómo se habría desempeñado este "motor operativo" desde 2021 hasta hoy. Los datos anteriores no se tienen en cuenta porque, a partir de 2021, BNB ha comenzado a consolidarse entre las principales criptomonedas del mundo. Este fenómeno también se debe al fuerte crecimiento general del mundo de las criptomonedas y, en particular, del sector DeFi, con un aumento significativo del valor total bloqueado (TVL) en varias plataformas basadas en BNB Chain. BNB se ha utilizado como token principal para transacciones y gobernanza en muchas plataformas, lo que ha permitido un aumento de la demanda y en consecuencia de su precio, aumentando hasta más de 15 veces su valor medio en 2020.
Resultados de la estrategia de reversión (Bandas de Bollinger) aplicada a BNB
En los gráficos 2, 3 y 4 son visibles las métricas obtenidas de la estrategia de reversión de la media basada en Bandas de Bollinger: los resultados son alentadores con una línea de renta variable creciente. Este es definitivamente un buen punto de partida.
Al analizar más de cerca los resultados, es posible notar que el comercio promedio se ubica en alrededor de $41, lo que comparado con el monto de una sola operación ($10.000) equivale a 0,41%, valor que no garantiza cubrir los costos operativos. .
Optimización de la estrategia de trading de reversión (Bandas de Bollinger) aplicada a BNB
Intentar definir una ventana operativa diferente podría conducir a un mejor resultado. Por tanto, se procede a optimizar el tiempo de inicio de la operación y su duración (expresada en número de barras de 15 minutos). Los resultados de la optimización son visibles en la figura 5. Operando desde las 00:00 hasta el final de las siguientes 60 barras, o hasta las 15:00, los valores mejoran significativamente: el beneficio total del sistema aumenta a 222.450 dólares con más del 30% menos de operaciones ( 2,875), en consecuencia el comercio promedio se eleva a $77.
Los resultados son definitivamente mejores, pero indican una estrategia aún aproximada, con un comercio promedio mayor, pero aún no muy alto, y una reducción bastante alta en comparación con el beneficio neto (Beneficio neto/DD máx. = 3,6).
Para continuar, se podría intentar optimizar los valores de stop loss y takeprofit inicialmente hipotéticos. De hecho, desde una primera optimización del stop loss, se confirma que el valor de 1.000$, que es el 10% del valor de la posición, consigue resultados interesantes. Continuando más allá, en la figura 6 se puede ver que al variar la toma de ganancias en pasos de $500, hay resultados interesantes y bastante estables alrededor de $5,000-6,000. Aumentar estos valores mejora las métricas, pero no de forma muy significativa, por lo que se podría optar, por ejemplo, por utilizar 6.000 dólares.
Agregar patrones a la estrategia de reversión (Bandas de Bollinger) aplicada a BNB
Teniendo en cuenta que la estrategia todavía realiza muchas operaciones (unas 2.800 en 4 años), probablemente todavía haya margen para filtrar aún más las operaciones. Para ello, se podrían utilizar algunos patrones de precios que permitan identificar las mejores condiciones para ejecutar las operaciones, filtrando aquellas con menor probabilidad de éxito.
Para ello, utilizaremos una lista propia que incluye muchas combinaciones de precios diferentes, lo que nos ayudará a comprender en qué situaciones BNB parece responder mejor a la lógica de entrada de este sistema.
Al analizar las diversas combinaciones de patrones, por ejemplo, se encuentra que al inhibir la operatividad cuando los patrones "PtnLN=19" ocurren para el lado largo y "PtnSN=11" para el lado corto, se alcanza un buen compromiso entre las principales parámetros de referencia (beneficio neto, negociación media, reducción máxima intradía). Con el patrón PtnLN=19 se evitará entrar en largo si el cierre de la vela de la última sesión fue superior al 0,5% del cierre de hace 2 sesiones. En cambio, con PtnSN=11, evitará entrar en corto simplemente si la sesión anterior confirmó una tendencia bajista en progreso (marcando tanto un mínimo más bajo como un máximo más bajo).
Se observa cómo esta combinación de filtros realmente logra aumentar el comercio promedio ($240) y el beneficio neto se eleva por encima de $400,000. Incluso el drawdown disminuye y se sitúa en -39.702$. Una buena mejora, visible también por la forma más regular de la línea de renta variable (gráfico 8), aunque en la segunda parte de 2023 parece haber perdido algo de brillo. Sólo el tiempo confirmará la bondad de las decisiones tomadas durante la fase de optimización.
Conclusiones sobre la estrategia.
La estrategia de reversión con las Bandas de Bollinger ha demostrado ser bastante interesante en el par BNB/USDT, aunque necesitaría más mejoras para estar lista para operar en vivo en el mercado. Esta criptomoneda en particular, aunque establecida, todavía es bastante joven y presenta muchas oportunidades para los comerciantes que quieran probar diferentes enfoques del mercado. Como siempre, queda en manos del lector experimentar y desarrollar esta idea al máximo.
¡Hasta la próxima y feliz trading!
Andrea Unger
