Tutorial de nivel de niñera de súper arbitraje cuantitativo Xiaoyi V1.7

I. Introducción
(1) Definición de arbitraje sin riesgos de criptomonedasEl arbitraje libre de riesgo de criptomonedas es una estrategia de inversión diseñada para aprovechar las diferencias de precios y las tarifas de financiación en el mercado de criptomonedas para lograr rendimientos bajos o libres de riesgo. Esta estrategia implica encontrar y explotar diferencias de precios entre diferentes mercados, bolsas o pares comerciales, y al mismo tiempo comprar y vender activos del mismo valor o de igual valor para reducir el riesgo y obtener rendimientos estables. En el comercio de contratos perpetuos, la tarifa de financiación es una tarifa que equilibra el poder de las posiciones largas y cortas, lo que ayuda a mantener el precio del contrato perpetuo cerca del precio del mercado al contado. Al observar los cambios en las tasas de financiación, los inversores pueden determinar el equilibrio de las fuerzas del mercado y descubrir oportunidades de arbitraje en consecuencia.
El principio básico del arbitraje libre de riesgo es aprovechar las imperfecciones del mercado y la asimetría de la información para lograr rendimientos estables mediante la cobertura de riesgos. Dada la relativa inmadurez y la alta volatilidad del mercado de las criptomonedas, las oportunidades de arbitraje libre de riesgos son relativamente abundantes. Por lo tanto, los inversores pueden implementar arbitraje sin riesgo entre diferentes mercados o bolsas para lograr rendimientos estables.
(2) La importancia del arbitraje libre de riesgos de criptomonedasEl arbitraje libre de riesgos de criptomonedas tiene las siguientes implicaciones:
1. Reducir el riesgo
A través de estrategias de cobertura, los inversores pueden reducir los riesgos causados ​​por las fluctuaciones del mercado y lograr rendimientos de inversión estables. Las estrategias de arbitraje sin riesgo reducen la pérdida de valor de los activos debido a las fluctuaciones del mercado al encontrar y explotar las diferencias de precios entre diferentes mercados o bolsas.
2. Ingresos estables
El mercado de las criptomonedas es muy volátil y la estrategia de arbitraje libre de riesgo tiene rendimientos más estables que otras estrategias de inversión, lo que permite a los inversores obtener rendimientos y asumir riesgos menores.
3. Mejorar la eficiencia del mercado
Las estrategias de arbitraje sin riesgo ayudan a reducir las diferencias de precios entre diferentes mercados, bolsas o pares comerciales y mejoran la eficiencia del descubrimiento de precios de mercado. Al buscar oportunidades de arbitraje, los inversores en realidad están eliminando las asimetrías de información en el mercado y contribuyendo al desarrollo saludable del mercado de las criptomonedas.
4. Aprovecha las imperfecciones del mercado
El mercado de las criptomonedas es relativamente joven y las imperfecciones del mercado son obvias. A través de estrategias de arbitraje sin riesgo, los inversores pueden aprovechar estas imperfecciones para obtener ingresos, al tiempo que ayudan a promover la mejora gradual del mercado.
5. Incrementar la liquidez del mercado
Las estrategias de arbitraje sin riesgo aumentarán la actividad comercial del mercado y mejorarán la liquidez del mercado. La liquidez es fundamental para la salud de los mercados de criptomonedas, ya que ayuda a reducir los costos de transacción y aumentar la confianza de los participantes del mercado.
El arbitraje libre de riesgos de criptomonedas es de gran importancia para reducir los riesgos, lograr rendimientos estables y mejorar la eficiencia y la liquidez del mercado. Para los inversores, dominar y aplicar estrategias de arbitraje sin riesgo es un método de inversión eficaz que ayuda a lograr rendimientos estables a largo plazo en el mercado de las criptomonedas.
 
2. Conceptos básicos
(1) Conceptos básicos de comisiones de capitalLas tarifas de financiación son un concepto importante en el mercado de contratos perpetuos de criptomonedas. Es una tarifa que se genera en función de la diferencia entre la posición del titular de un contrato y el precio de mercado dentro de un intervalo de tiempo específico. La función principal de la tarifa de financiación es equilibrar el poder de los largos y cortos en el mercado a través de incentivos económicos, de modo que el precio del contrato perpetuo esté más cerca del precio del mercado al contado.
En el comercio de contratos perpetuos, cuando los alcistas dominan el mercado, la tasa de financiación será positiva y los titulares de posiciones largas deberán pagar tarifas de financiación a las posiciones cortas; por el contrario, cuando los cortos dominen el mercado, la tasa de financiación será; positivo si es un valor negativo, los titulares de posiciones cortas deben pagar tarifas de financiación a los titulares de posiciones largas. De esta manera, el mecanismo de comisión de financiación realiza el ajuste de los precios de mercado, haciendo que el precio del contrato perpetuo tienda al precio spot.
Las tarifas de financiación son un factor importante en las estrategias de arbitraje sin riesgo de criptomonedas. Los inversores pueden buscar y aprovechar oportunidades de arbitraje observando cambios en las tasas de financiación y juzgando el equilibrio de poder entre posiciones largas y cortas en el mercado.
(2) Conceptos básicos de los contratos perpetuosLos contratos perpetuos son un tipo especial de derivados de criptomonedas que permiten a los inversores negociar con apalancamiento en el mercado de criptomonedas. Los contratos perpetuos son similares a los contratos de futuros, pero la principal diferencia es que los contratos perpetuos no tienen una fecha fija de vencimiento ni de entrega. Esto significa que los inversores pueden mantener estos contratos indefinidamente hasta que decidan cerrar sus posiciones. Los siguientes son los conceptos básicos de los contratos perpetuos:
1. Sin fecha de caducidad
Los contratos perpetuos no tienen fecha de vencimiento ni de entrega fija, por lo que los inversores pueden comprar o vender estos contratos en cualquier momento sin preocuparse por el vencimiento del contrato.
2. Apalancar el comercio
Los contratos perpetuos permiten a los inversores utilizar el apalancamiento, lo que significa que sólo tienen que pagar una parte del valor del contrato como margen para obtener una mayor exposición al mercado. Los tiempos de apalancamiento varían según los diferentes intercambios y productos comerciales y, por lo general, oscilan entre 2 y 100 veces.
3. Tarifa de financiación
Para garantizar que el precio del contrato perpetuo sea coherente con el precio del mercado al contado, la bolsa ha introducido un sistema de tarifas de financiación. Las tarifas de financiación son tarifas que se intercambian entre posiciones largas y cortas para ajustar el equilibrio del poder de mercado de modo que el precio del contrato perpetuo esté más cerca del precio del mercado al contado. Las tarifas de financiación se cobran y pagan generalmente cada 8 horas.
4. Cobertura y especulación
Los contratos perpetuos se pueden utilizar para cubrir el riesgo de posiciones existentes en criptomonedas, o se pueden utilizar para especular sobre los movimientos de los precios del mercado. Los inversores pueden lograr fines de cobertura y especulación adoptando contratos perpetuos en posiciones largas o cortas.
5. Precio objetivo
El precio de un contrato perpetuo suele estar vinculado al precio de mercado de una determinada criptomoneda (como Bitcoin, Ethereum, etc.) en relación con una moneda fiduciaria (como el dólar estadounidense, el euro, etc.).
6. Margen y Liquidación
En el comercio de contratos perpetuos, los inversores deben depositar una cierta cantidad de margen para mantener sus posiciones. Si las fluctuaciones de los precios de mercado dan como resultado un margen insuficiente, las posiciones de los inversores pueden verse obligadas a liquidarse para evitar mayores pérdidas.
Los contratos perpetuos son una herramienta para el comercio apalancado en el mercado de criptomonedas. Tienen características como sin fecha de vencimiento, sistema de tarifas de financiación y comercio de margen. Los inversores pueden utilizar contratos perpetuos para cobertura y especulación, pero deben ser conscientes de los riesgos que conlleva el comercio apalancado.
(3) Conceptos básicos de los contratos de entrega.Un contrato de entrega (también conocido como contrato de futuros) es un derivado de criptomoneda que permite a los inversores comprar o vender una criptomoneda a un precio acordado en una fecha específica en el futuro. A diferencia de los contratos perpetuos, los contratos de entrega tienen fechas fijas de vencimiento y entrega. Los siguientes son los conceptos básicos de los contratos de entrega:
1. Fecha de vencimiento y fecha de entrega
El contrato de entrega vence en una fecha específica en el futuro y el contrato se entregará al precio acordado cuando expire. Las fechas de entrega pueden ser semanales, mensuales o trimestrales, etc., dependiendo del intercambio y tipo de contrato.
2. Apalancar el comercio
Al igual que los contratos perpetuos, los contratos de entrega también permiten a los inversores negociar con apalancamiento. Esto significa que los inversores sólo necesitan pagar una parte del valor del contrato como margen para obtener una mayor exposición al mercado. Los múltiplos de apalancamiento pueden variar según el intercambio y el instrumento comercial.
3. Cobertura y especulación
Los contratos de entrega se pueden utilizar para cubrir el riesgo de posiciones existentes en criptomonedas o para especular sobre los movimientos de los precios del mercado. Los inversores pueden lograr fines de cobertura y especulación adoptando contratos de entrega largos o cortos.
4. Precio objetivo
El precio de un contrato de entrega suele estar vinculado al precio de mercado de una determinada criptomoneda (como Bitcoin, Ethereum, etc.) en relación con una moneda fiduciaria (como el dólar estadounidense, el euro, etc.).
5. Margen y Liquidación
En la negociación de contratos de entrega, los inversores deben depositar una cierta cantidad de margen para mantener sus posiciones. Si las fluctuaciones de los precios de mercado dan como resultado un margen insuficiente, las posiciones de los inversores pueden verse obligadas a liquidarse para evitar mayores pérdidas.
6. Método de entrega
Dependiendo del intercambio y del tipo de contrato, los contratos de entrega pueden entregarse en efectivo o físicamente. La entrega de efectivo significa que cuando el contrato expira, los inversores reciben o pagan efectivo en función de la diferencia entre el precio del contrato y el precio de mercado. La entrega física significa que cuando el contrato expira, los inversores deben entregar o recibir la criptomoneda correspondiente al precio acordado.
Un contrato de entrega es un instrumento para la negociación apalancada en el mercado de criptomonedas, con una fecha de vencimiento y entrega fija. Los inversores pueden utilizar contratos de entrega para cobertura y especulación, pero deben prestar atención a los riesgos que conlleva el comercio apalancado.
(4) Conceptos básicos de bienes al contado.Spot se refiere al comercio instantáneo en el mercado de criptomonedas, donde los inversores pueden comprar o vender criptomonedas inmediatamente al precio actual del mercado. El comercio al contado es la base del mercado de criptomonedas y su precio a menudo sirve como punto de referencia para derivados como contratos de futuros y contratos perpetuos. Estos son los conceptos básicos del spot de criptomonedas:
1. Transacciones instantáneas
El comercio al contado es una transacción instantánea de compra y venta en el mercado de criptomonedas. Los inversores pueden comprar o vender instantáneamente una criptomoneda según el precio de mercado actual.
2. Pares comerciales
El comercio al contado generalmente implica el intercambio de dos monedas, llamado par comercial. Los pares comerciales incluyen monedas base (como Bitcoin, Ethereum, etc.) y monedas de denominación (como USD, euros u otras criptomonedas).
3. Fluctuaciones de precios
Los precios en el mercado al contado fluctúan mucho. Esto se debe a que el mercado de las criptomonedas aún no está maduro y se ve afectado por una variedad de factores, como la demanda del mercado, las políticas y regulaciones, y la innovación tecnológica.
4. Sin operaciones con apalancamiento
A diferencia del comercio de derivados, como los contratos de futuros y los contratos perpetuos, el comercio al contado generalmente no implica apalancamiento. Los inversores deben utilizar sus propios fondos para comerciar y no pueden pedir prestados fondos a las bolsas ni a otros usuarios.
5. Tarifas de transacción
En el comercio al contado, los inversores deben pagar tarifas de transacción, incluidas las tarifas de colocación de órdenes y las tarifas de órdenes de receptor. Las tarifas de transacción generalmente se cobran como un porcentaje del volumen de la transacción, según el intercambio y el volumen de operaciones del usuario.
6. Intercambio
El comercio al contado generalmente se realiza en intercambios de criptomonedas, como Binance, EuroEasy, GATE, etc. El intercambio proporciona una plataforma para que los inversores realicen transacciones de compra y venta y es responsable de mantener la seguridad y estabilidad del intercambio.
El spot de criptomonedas se refiere a las transacciones instantáneas de compra y venta que tienen lugar en el mercado de criptomonedas. El comercio al contado es la base del mercado de criptomonedas y sus precios suelen servir como punto de referencia para los derivados. El comercio al contado no implica apalancamiento y los inversores deben utilizar sus propios fondos para operar.
(5) Conceptos básicos del apalancamiento de posición totalCross Margin es una estrategia comercial de apalancamiento de criptomonedas que permite a los inversores utilizar todos los fondos disponibles en su cuenta como margen para aumentar su exposición al mercado. El margen cruzado es lo opuesto al margen aislado, que requiere una asignación de margen separada para cada posición. El siguiente es el concepto básico del apalancamiento de posiciones cruzadas:
1. Apalancamiento
El apalancamiento de márgenes cruzados permite a los inversores participar en transacciones más grandes con menos capital, aumentando así el potencial de rentabilidad y riesgo. Los múltiplos de apalancamiento pueden variar según el intercambio y el instrumento comercial.
2. Compartir margen
En la estrategia de margen cruzado, todas las posiciones de un inversor comparten el mismo margen. Esto significa que si una posición pierde dinero, las ganancias de otras posiciones pueden usarse para cubrir pérdidas, reduciendo así el riesgo de liquidación forzosa.
3. Gestión de riesgos
Aunque la estrategia de márgenes cruzados puede aumentar la exposición al mercado, también aumenta el riesgo. Por lo tanto, los inversores deben gestionar cuidadosamente los riesgos y asegurarse de que la pérdida de una sola posición no conduzca a la pérdida de toda la cuenta mediante métodos como el establecimiento de límites de pérdidas y el ajuste de posiciones.
4. Riesgo de liquidación
Cuando las fluctuaciones de los precios de mercado dan como resultado un margen insuficiente, las posiciones de los inversores pueden verse obligadas a liquidarse. Según la estrategia de margen cruzado, cuando las pérdidas de todas las posiciones en la cuenta exceden el margen disponible, es posible que se obligue a liquidar todas las posiciones.
5. Escenarios aplicables
La estrategia de apalancamiento de posiciones cruzadas es adecuada para inversores que cubren múltiples variedades comerciales, porque estos inversores pueden utilizar las ganancias y pérdidas complementarias entre diferentes posiciones para reducir el riesgo general. Sin embargo, para los inversores en una sola categoría comercial, el apalancamiento de posiciones cruzadas puede aumentar el riesgo de pérdida.
Cross Margin es una estrategia comercial de apalancamiento de criptomonedas que permite a los inversores utilizar todos los fondos disponibles en su cuenta como margen. Aunque el apalancamiento de posiciones cruzadas puede aumentar la exposición al mercado, también aumenta los riesgos, por lo que los inversores deben gestionar los riesgos con cuidado. La estrategia de apalancamiento de posiciones cruzadas es adecuada para inversores que cubren múltiples variedades comerciales.
(6) Conceptos básicos de margen aisladoEl margen aislado es una estrategia comercial de apalancamiento de criptomonedas que requiere que los inversores asignen margen a cada posición independiente. El margen aislado es lo opuesto al margen cruzado, que permite a los inversores utilizar todos los fondos disponibles en su cuenta como margen. El siguiente es el concepto básico de margen aislado:
1. Margen independiente
En una estrategia de margen aislado, cada posición tiene un margen separado y es independiente de otras posiciones. Esto significa que las pérdidas en una posición no afectarán a otras posiciones, lo que reduce el riesgo de una sola posición.
2. Aprovechar múltiples
El margen aislado permite a los inversores participar en transacciones más grandes con menos capital. Los múltiplos de apalancamiento pueden variar de una bolsa a otra y de un instrumento comercial y, por lo general, se pueden seleccionar en función de la tolerancia al riesgo y la estrategia comercial del inversor.
3. Gestión de riesgos
La estrategia de apalancamiento de posiciones aisladas ayuda a los inversores a gestionar mejor el riesgo de una posición única. Al asignar un margen independiente a cada posición, los inversores pueden asegurarse de que las pérdidas en una sola posición no afecten a otras posiciones. Sin embargo, los inversores aún necesitan establecer límites de pérdidas y monitorear las posiciones para evitar que fluctuaciones inesperadas del mercado causen pérdidas.
4. Riesgo de liquidación
Cuando las fluctuaciones de los precios de mercado dan como resultado un margen insuficiente, las posiciones de los inversores pueden verse obligadas a liquidarse. Bajo la estrategia de margen aislado, dado que el margen de cada posición es independiente entre sí, solo se cerrará por la fuerza la posición insuficiente, mientras que otras posiciones no se verán afectadas.
5. Escenarios aplicables
La estrategia de apalancamiento de posición aislada es adecuada para inversores que invierten en una única variedad comercial, porque puede ayudar a los inversores a gestionar mejor el riesgo de una única posición. Para los inversores que cubren múltiples variedades comerciales, la estrategia de apalancamiento de posición completa puede ser más adecuada.
El margen aislado es una estrategia comercial de apalancamiento de criptomonedas que requiere que los inversores asignen margen a cada posición individual. El apalancamiento de posiciones aisladas ayuda a los inversores a gestionar mejor el riesgo de una única posición y es adecuado para inversores que invierten en una única variedad comercial.
(7) Conceptos básicos de los préstamos hipotecarios.Los préstamos hipotecarios al contado en criptomonedas son un servicio financiero basado en la tecnología blockchain que permite a los usuarios obtener préstamos hipotecando activos en criptomonedas. Este servicio se implementa tanto en plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) como en plataformas de finanzas centralizadas (CeFi). Estos son los conceptos básicos de los préstamos con garantía al contado de criptomonedas:
1. Garantía
En los préstamos hipotecarios al contado de criptomonedas, los usuarios deben poner sus tenencias de criptomonedas como garantía para obtener un préstamo. Las garantías comunes incluyen Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y otras criptomonedas importantes.
2. Moneda del préstamo
Los usuarios pueden elegir el tipo de moneda del préstamo según sus necesidades, como USD, Bitcoin u otras criptomonedas. Normalmente, estos préstamos se emiten en forma de monedas estables (como USDT, USDC) para reducir el riesgo de fluctuaciones del tipo de cambio.
3. Tasa hipotecaria
El índice hipotecario es la relación entre el monto del préstamo y el valor de la garantía, generalmente expresado como porcentaje. Cuanto más baja es la tasa hipotecaria, más activos suficientes ha hipotecado el usuario y el riesgo del préstamo es relativamente bajo. Diferentes monedas de garantía y préstamo pueden tener diferentes requisitos de tasa de garantía.
4. Tasa de interés
La tasa de interés de los préstamos hipotecarios al contado en criptomonedas depende de factores como la oferta y la demanda del mercado, el tipo de garantía y el plazo del préstamo. Las tasas de interés pueden ser fijas o flotantes, y los usuarios deben elegir el tipo de tasa de interés apropiado según sus necesidades y tolerancia al riesgo.
5. Amortización y Liquidación
Cuando el préstamo vence, el usuario debe reembolsarlo de acuerdo con la tasa de interés y el principal acordados. Si la volatilidad del mercado hace que el valor de la garantía caiga a un cierto nivel (a menudo llamado línea de liquidación), la plataforma de préstamos puede desencadenar la liquidación, lo que obligará a la venta de la garantía para recuperar el principal y los intereses del préstamo.
6. Escenarios aplicables
Los préstamos hipotecarios al contado en criptomonedas se pueden utilizar en una variedad de escenarios, como retiro de efectivo, apalancamiento, cobertura, etc. Los usuarios pueden elegir los servicios de préstamo adecuados según sus necesidades.
Los préstamos hipotecarios al contado en criptomonedas son un servicio financiero basado en la tecnología blockchain que permite a los usuarios obtener préstamos hipotecando activos en criptomonedas.
 
3. Estrategia de arbitraje
(1) Qué ganar con el arbitraje sin riesgoEn términos generales, se trata de ganar diferencias de precios de mercado y comisiones de capital.
El arbitraje libre de riesgos de criptomonedas es rentable aprovechando las diferencias de precios y las tasas de financiación del mercado. Estas son algunas de las principales formas de lograr rentabilidad:
1. Arbitraje de futuros
El arbitraje de futuros y al contado se refiere al aprovechamiento de la diferencia de precio entre el mercado al contado y el mercado de futuros (incluidos los contratos perpetuos y los contratos de entrega) para el arbitraje. Por ejemplo, cuando los precios de los futuros son más altos que los precios al contado, los inversores pueden comprar una criptomoneda en el mercado al contado y vender la misma cantidad de contratos en el mercado de futuros. Cuando la diferencia de precios entre los dos mercados se reduce o desaparece, los inversores pueden cerrar sus posiciones y obtener beneficios.
2. Arbitraje cruzado
Esta es una estrategia de arbitraje que aprovecha las diferencias de precios entre diferentes intercambios. Cuando el precio de la misma criptomoneda difiere en diferentes bolsas, los inversores pueden comprar en la bolsa a un precio más bajo y vender en la bolsa a un precio más alto, obteniendo así ganancias sin riesgo.
3. Arbitraje entre pares comerciales
Esta estrategia explota las diferencias de precios entre diferentes pares comerciales. Por ejemplo, puede haber una diferencia de precio entre el par comercial BTC/USD y el par comercial BTC/BUSD en una bolsa. Los inversores pueden lograr arbitraje comprando y vendiendo simultáneamente el mismo activo en diferentes pares comerciales.
4. Arbitraje triangular
En esta estrategia, los inversores aprovechan las diferencias de precios entre tres pares comerciales relacionados para obtener ganancias. Por ejemplo, los inversores pueden utilizar los tres pares comerciales BTC/USD, ETH/USD y BTC/ETH para el arbitraje y comprar y vender simultáneamente estos pares comerciales para obtener ganancias.
5. Utilice tasas de financiación
En el comercio de contratos perpetuos, la tasa de financiación es la tarifa utilizada para ajustar la potencia a largo y corto plazo en el mercado. Cuando la tasa de financiación es positiva, las posiciones largas deben pagar las posiciones cortas; cuando la tasa de financiación es negativa, las posiciones cortas deben pagar las posiciones largas. Los inversores pueden obtener ganancias de arbitraje manteniendo posiciones cortas cuando la tasa de financiación es positiva y posiciones largas cuando la tasa de financiación es negativa.
6. Arbitraje de intereses
En el mercado de préstamos de criptomonedas, los inversores pueden aprovechar las diferencias en las tasas de interés entre las diferentes plataformas para el arbitraje. Por ejemplo, los inversores pueden pedir prestados fondos en una plataforma con una tasa de interés más baja y luego prestar fondos en una plataforma con una tasa de interés más alta para obtener ingresos por intereses.
Cabe señalar que, en el funcionamiento real, el arbitraje sin riesgo puede verse afectado por las tarifas de transacción, el tiempo de transferencia de fondos, las fluctuaciones del mercado y otros factores. Por lo tanto, los inversores deben evaluar cuidadosamente los riesgos potenciales al implementar estrategias de arbitraje.
(2) Ejemplos de ganancias de arbitraje de futurosCuando el precio al contado de una moneda y el precio del contrato perpetuo alcanzan una cierta diferencia de precio, si la diferencia de precio es un número negativo, el software abrirá una posición larga y corta (es decir, compra al contado, venta en corto del contrato); La diferencia de precio es un número positivo, el software abrirá una posición con un período largo y corto (es decir, moneda prestada apalancada para vender, contrato largo). Cuando vuelve la diferencia de precio, comienza a cerrar la posición. Cuando vuelve la diferencia de precio, obtiene ganancias. El arbitraje significa ganar la diferencia de precio + comisión de capital. Abra una posición para arbitraje con una gran diferencia de precio y la posición se liquidará automáticamente cuando vuelva la diferencia de precio.
Por ejemplo:
Si el precio al contado de una moneda es de 1000 dólares estadounidenses y el precio del contrato es de 1100 dólares estadounidenses, en el período < actual, en este momento se abrirá un período largo y uno corto (contrato largo y corto), entonces habrá tres Situaciones en las que el precio vuelve:
1. Subida unilateral: por ejemplo, el precio vuelve a 1.200 dólares,
Luego, tome una posición larga de 1000 a 1200 dólares estadounidenses al contado y obtenga una ganancia de 200 dólares estadounidenses.
Si el contrato es corto entre 1100 y 1200 dólares estadounidenses y la pérdida es de 100 dólares estadounidenses, la ganancia total será de 100 dólares estadounidenses.
2. Disminución unilateral: por ejemplo, el precio vuelve a 900 dólares estadounidenses,
Entonces, la posición al contado es larga entre 1.000 y 900 dólares estadounidenses y la pérdida es de 100 dólares estadounidenses.
El contrato es corto entre 1.100 y 900 dólares estadounidenses y la ganancia es de 200 dólares estadounidenses, por lo que la ganancia total es de 100 dólares estadounidenses.
3. Precio intermedio: Por ejemplo, el precio vuelve a ser de 1.050 dólares.
Luego, tome una posición larga de 1000 a 1050 dólares estadounidenses en el momento y obtenga una ganancia de 50 dólares estadounidenses.
El contrato es corto entre 1100 y 1050 dólares estadounidenses y la ganancia es de 50 dólares estadounidenses, luego la ganancia total es de 100 dólares estadounidenses.
Otra forma de abrir una posición es que el período corto sea largo (spot corto, contrato largo). Se aplica el mismo principio.
(3) Puntos de riesgo del arbitraje sin riesgoCreemos que hay dos puntos de riesgo principales:
1. El intercambio se escapó;
2. El USDT explota (deja de tener valor).
Si se cumplen los dos puntos anteriores, básicamente todos los inversores no podrán seguir jugando.
(4) Tipo de arbitraje sin riesgo1. Estrategia de futurosEl arbitraje de futuros se refiere al aprovechamiento de la diferencia de precio entre el mercado al contado y el mercado de futuros (incluidos los contratos perpetuos y los contratos de entrega) para el arbitraje.
(1) Largo en el contado y corto en el futuro (largo en el contado, corto en el contrato)
Los futuros al contado largos y los contratos cortos (contratos largos y cortos) son una estrategia de arbitraje al contado y de futuros. La idea central de esta estrategia es utilizar la diferencia de precios entre el mercado al contado y el mercado de contratos para obtener ganancias. En esta estrategia, un inversor compra una criptomoneda en el mercado al contado mientras vende en corto la misma cantidad en el mercado de contratos (como un contrato perpetuo o un contrato de entrega). De esta manera, los inversores pueden lograr rendimientos estables cubriendo riesgos en el mercado al contado y en el mercado de contratos.
(2) El período corto actual es largo (garantía/margen cruzado/aislado corto, contrato corto)
La estrategia spot-short a varios plazos es una estrategia de arbitraje spot de futuros que logra ganancias aprovechando la diferencia de precios entre el mercado spot y el mercado de contratos. En esta estrategia, los inversores venden una criptomoneda en corto en el mercado al contado mientras compran la misma cantidad de criptomoneda en el mercado de contratos (como un contrato perpetuo o un contrato de entrega). De esta manera, los inversores pueden lograr rendimientos estables cubriendo riesgos en el mercado al contado y en el mercado de contratos.
2. Estrategia de período a períodoUna estrategia a plazo es una estrategia de arbitraje entre mercados de contratos que implica encontrar y explotar diferencias de precios entre diferentes tipos de contratos.
(1) Contrato perpetuo versus contrato perpetuo
Esta estrategia implica arbitrar entre contratos perpetuos en dos intercambios diferentes. Los inversores pueden comprar contratos perpetuos en una bolsa y vender simultáneamente la misma cantidad de contratos perpetuos en otra bolsa, aprovechando así la diferencia de precio entre las dos bolsas para lograr ganancias libres de riesgo. La clave de esta estrategia es prestar mucha atención a la diferencia de precios entre las dos bolsas y actuar en el momento adecuado.
(2) Contrato de entrega versus contrato de entrega
Esta estrategia implica arbitrar entre contratos de entrega en dos intercambios diferentes. Los inversores compran un contrato de entrega en una bolsa y venden la misma cantidad de contratos de entrega en otra bolsa para aprovechar la diferencia de precio entre las dos bolsas. Esta estrategia requiere prestar mucha atención a la fecha de vencimiento del contrato, ya que el diferencial de precio puede cambiar significativamente alrededor de la fecha de vencimiento. Los inversores deben operar en el momento adecuado para lograr ganancias sin riesgo.
(3) Contrato perpetuo versus contrato de entrega
Esta estrategia implica arbitrar entre contratos perpetuos en una bolsa y contratos de entrega en otra bolsa. Los inversores compran contratos perpetuos en una bolsa y venden la misma cantidad de contratos de entrega en otra bolsa, aprovechando así la diferencia de precios entre los dos para lograr ganancias libres de riesgo. Dado que los contratos perpetuos y los contratos de entrega tienen diferentes mecanismos de liquidación, esta estrategia requiere más atención a la tendencia del precio del contrato y a la diferencia en las tasas de financiación entre las bolsas.
3. Estrategia de efectivo(1) Apalancamiento de posición al contado versus posición total
Esta estrategia es un arbitraje entre el mercado al contado y el comercio con márgenes cruzados. Los inversores compran activos en el mercado al contado y venden en corto la misma cantidad de activos en el mercado de márgenes cruzados. De esta manera, cuando el precio al contado aumenta, las ganancias del mercado al contado pueden compensar las pérdidas de la transacción con margen cruzado; cuando el precio al contado cae, las ganancias de la transacción con margen cruzado pueden compensar las pérdidas del mercado al contado; A través de esta estrategia, los inversores pueden lograr un arbitraje sin riesgos entre diferentes mercados.
(2) Apalancamiento al contado versus margen aislado
Esta estrategia es un arbitraje entre el mercado al contado y el comercio de margen aislado. Los inversores compran activos en el mercado al contado y venden en corto la misma cantidad de activos en el mercado de negociación de margen aislado. En comparación con el comercio de apalancamiento con márgenes cruzados, el comercio de margen aislado proporciona mayores capacidades de gestión de riesgos porque los inversores pueden ajustar los múltiplos de apalancamiento por separado de acuerdo con los niveles de riesgo de las diferentes posiciones. En esta estrategia, los inversores deben prestar mucha atención a los cambios de precios del mercado para poder operar en el momento adecuado.
(3) Hipoteca al contado versus apalancamiento de posición total
Esta estrategia es un arbitraje entre el mercado al contado con garantía y el comercio con márgenes cruzados. Los inversores piden prestado activos en el mercado al contado de garantía y los venden a cambio de efectivo, mientras utilizan el efectivo para adquirir la misma cantidad de activos en el mercado de márgenes cruzados. A través de esta estrategia, los inversores pueden aprovechar las diferencias en las tasas de interés entre el mercado de préstamos y el comercio de márgenes cruzados para lograr un arbitraje libre de riesgos.
(4) Hipoteca al contado versus margen aislado
Esta estrategia es un arbitraje entre el mercado al contado con garantía y el comercio de margen aislado. Los inversores toman prestados activos en el mercado al contado con garantía y los venden a cambio de efectivo, mientras utilizan el efectivo para adquirir la misma cantidad de activos en el mercado de negociación de margen aislado. En comparación con el comercio de margen cruzado, el comercio de margen aislado proporciona mayores capacidades de gestión de riesgos. En esta estrategia, los inversores deben prestar mucha atención a los cambios en los precios del mercado para poder operar en el momento adecuado.
(5) Arbitraje libre de riesgos entre bolsasEl arbitraje entre intercambios sin riesgo de criptomonedas se refiere a la estrategia de aprovechar las diferencias de precios entre diferentes intercambios. Dado que el mercado de las criptomonedas está repartido por todo el mundo, puede haber cierto grado de variación en los precios en las diferentes bolsas. Los inversores pueden aprovechar estas diferencias comprando un activo de bajo precio en una bolsa y vendiendo el mismo activo en otra bolsa por un precio más alto, logrando así rendimientos libres de riesgo.
(6) Arbitraje libre de riesgo entre pares comerciales (monedas de diferente denominación)El arbitraje libre de riesgo de criptomonedas entre pares comerciales (monedas de diferentes denominaciones) se refiere a la estrategia de utilizar diferencias de precios entre monedas de diferentes denominaciones para el arbitraje. En esta estrategia, los inversores buscan y explotan las diferencias de precios entre la misma criptomoneda (por ejemplo, Bitcoin) y diferentes monedas denominadas (por ejemplo, USDT y USDC) en el mismo intercambio o en diferentes intercambios para arbitraje.
(7) Arbitraje sin riesgos de monedas con aliasEl arbitraje libre de riesgo de criptomonedas (monedas sinónimos) se refiere a la estrategia de aprovechar la diferencia de precio entre diferentes unidades de medida (también llamadas monedas sinónimos) de una misma moneda en el mercado de criptomonedas. En esta estrategia, los inversores buscan y explotan diferencias de precios entre diferentes unidades de medida de la misma criptomoneda en el mismo intercambio o diferentes intercambios para arbitraje, como el spot LUNC/USDT y el contrato 1000LUNC/USDT.
4. Instalación del sistema de arbitraje (los usuarios que compran paquetes no necesitan prestar atención)
(1) Configurar el servidorEl sistema de súper arbitraje requiere al menos 5 sistemas de servidor Linux (sistema operativo: centos 7) y la red debe estar en un área fuera de China. Se recomienda ir al intercambio para verificar qué áreas son áreas restringidas. Se recomienda comprar un servidor del área de Tokio, porque los servidores de Binance también están en Tokio.
Puede haber algunas dificultades al instalar el sistema Linux. Le proporcionaremos tutoriales de instalación. Se recomienda encarecidamente que compre el paquete oficial y los servicios de instalación de soporte. El tutorial para comprar el servidor Tencent Cloud Linux es el siguiente.
Paso 1. Proceso de compra del servidor Tencent Cloud
Registre una cuenta de Tencent Cloud https://url.cn/whG8OztO, haga clic en Servidor ligero Producto-Aplicación
Paso 2: seleccione un servidor de aplicaciones liviano
 
Paso 3. Seleccione el servidor Linux, centos, sistema 7.6, Distrito 1 de Tokio. Se recomienda utilizar 2 8G de 4 núcleos + 3 4G de 2 núcleos
 
Paso 4: seleccione el puerto del servidor para abrir
 
Paso 5. Ingrese "Firewall"
 
 
 
Paso 6: agregue reglas y agregue los puertos 6686, 6687, 6688, 6689, 9000
 
 
Paso 7. Establecer una contraseña de servidor
 
 
Paso 8. Recuerda la IP pública y la IP de la intranet
  
Paso 9. Restablezca la contraseña del servidor. El nombre de usuario predeterminado es la contraseña de root.
 
(2) Instalar un sistema de arbitrajeEl sistema de súper arbitraje puede lograr funciones de arbitraje más poderosas, monitoreo en tiempo real de todo el mercado, todos los pares comerciales y todos los modos comerciales, incluidos métodos de arbitraje unificados como futuros, futuros y efectivo, y admite vinculaciones ilimitadas de cuentas y préstamos más rápidos. Las mejores herramientas de arbitraje de software de la industria, como velocidad de moneda, robot recordatorio de diferencia de precio, arbitraje de monedas de diferentes nombres y mapeo del mismo precio de monedas de liquidación.
1. Comprar derechos de uso del softwareWeChat oficial: xiaoyiclub
Telegrama oficial: t.me/xiaoyiclub
Póngase en contacto a través de los métodos anteriores. Proporcione su dirección de correo electrónico después de la compra para autorizar la cuenta.
2. Instale el sistema de súper arbitrajeSe recomienda encarecidamente comprar el paquete proporcionado oficialmente por Xiaoyi Quantification, con servicios de instalación de soporte, y comprar el sistema de servidor Tencent Cloud Linux usted mismo. El tutorial de instalación es el siguiente:
1) Configurar el servidor
Paso 1: preparar el servidor
Prepare al menos 5 servidores Linux (sistema operativo: centos 7. La red debe estar en un área fuera de China. Se recomienda ir al intercambio para verificar qué áreas son áreas restringidas y asegurarse de que el servidor pueda conectarse al intercambio. normalmente y use la API relevante. Este tutorial está preparado. Los servidores son los siguientes, seis en total. Se recomienda que la configuración de hardware del sistema principal y el sistema principal del mercado sea ligeramente superior, como una CPU de 4 núcleos. En otros, 2 núcleos básicamente pueden satisfacer las necesidades.
Organice el formato usted mismo antes de la instalación para facilitar la operación.
 
 
Paso 2: abra el puerto de comunicación correspondiente
Ingrese a la consola del proveedor del servidor y se configurarán un total de cinco puertos TCP 6686, 6687, 6688, 6689 y 9000 en todas las máquinas para permitir el acceso.
Paso 3: Instale el paquete de software de arbitraje (paquete RPM) basado en Linux (centos 7)
Instale el software del sistema de arbitraje correspondiente en cada servidor y use SSH para conectarse al servidor correspondiente en el primer paso del software. Utilice la cuenta raíz para iniciar sesión. La contraseña es la contraseña establecida por el usuario. configurado, ingrese a la consola del proveedor del servidor para configurarlo, después de iniciar sesión en el servidor, se recomienda ingresar el comando yum update antes de todas las operaciones (presione Enter después de escribir para ejecutar, si se le solicita que confirme, ingrese la letra y. y presione Intro para confirmar) para garantizar que el software relacionado con el sistema operativo del servidor esté actualizado a la última versión.
Instalación del sistema principal: entrada de línea de comando: rpm -ivh http://down.xitour.com/shd/cbbshdmain.rpm
Instalación del sistema principal del mercado: entrada de línea de comando: rpm -ivh http://down.xitour.com/shd/cbbshdmarket.rpm
Instalación del sistema de activos: entrada de línea de comando: rpm -ivh http://down.xitour.com/shd/cbbshdassets.rpm
Instalación del punto de ejecución: entrada de línea de comando: rpm -ivh http://down.xitour.com/shd/cbbshdnode.rpm
Se recomienda encarecidamente que cada uno de los sistemas anteriores no se instale en una máquina, sino en diferentes máquinas. Después de ingresar el comando, presione Entrar para ejecutar el comando de instalación. El proceso de instalación lleva mucho tiempo. Cada paquete de instalación ocupa entre 30 y 40 millones. El paquete de instalación es grande y tarda unos minutos en descargarse e instalarse.
Tomando como ejemplo la instalación principal del sistema, después de ingresar el comando de instalación, recibirá lo que se muestra en la captura de pantalla, lo que indica que la instalación se realizó correctamente:
 
Los caracteres de aviso al comienzo del enlace simbólico creado indican que el paquete de instalación del software ha instalado correctamente el servicio del sistema en el sistema operativo. Esto garantiza que el software se ejecutará automáticamente después de reiniciar el servidor. Si el software se cierra inesperadamente, el servicio del sistema. También iniciará automáticamente el software. El nombre de este servicio en el sistema principal es cbbshdmain. Si desea reiniciar o cerrar el software manualmente, debe operar nuestro servicio del sistema en la línea de comando, de la siguiente manera:
Reinicie el servicio principal del sistema: systemctl restart cbbshdmain
Detenga el servicio principal del sistema: systemctl stop cbbshdmain
Los nombres de servicio de otros subsistemas son: sistema de activos (cbbshdassets)
Reinicie el servicio del sistema de activos: systemctl restart cbbshdassets
Detenga el servicio del sistema de activos: systemctl stop cbbshdassets
Sistema principal de mercado (cbbshdmarket),
Reinicie el servicio del sistema principal del mercado: systemctl restart cbbshdmarket
Detener el servicio del sistema principal del mercado: systemctl stop cbbshdmarket
Si necesita reiniciar o detener manualmente el nodo de operación (cbbshdnode), solo necesita seguir el ejemplo anterior y reemplazar el nombre del servicio.
 
2) Configurar el sistema
Configurar el sistema principal
Paso 1: En el navegador de su computadora, ingrese http://dirección IP pública del sistema principal: 6686/ para ingresar a la interfaz de inicio de sesión del sistema principal. Al iniciar sesión por primera vez, la cuenta predeterminada del operador es admin y la contraseña. es 123456, o comunicación La contraseña es 12346. Después de iniciar sesión correctamente, asegúrese de crear una nueva cuenta de operador (Configuración general à Gestión de cuentas).
Paso 2: Configure la clave de comunicación del sistema de arbitraje. Configure la clave a través de "Configuración general" à "Configuración de clave de comunicación". Tenga en cuenta que la clave de comunicación es la clave necesaria para el cifrado de datos y la firma entre cada subsistema. a la misma clave de comunicación, de lo contrario no podrán conectarse.
Paso 3: Conéctese al sistema de mercado, a través de "Configuración General" à "Conexión del Sistema de Cotizaciones", ingrese la dirección IP y el número de puerto del sistema de mercado principal (si el sistema de mercado y el sistema principal están en la misma intranet, es Se recomienda encarecidamente utilizar la IP de la intranet. El número de puerto principal predeterminado del sistema es 6688), el ejemplo se muestra en la siguiente figura (tenga en cuenta que la IP del ejemplo debe cambiarse por la suya).
Paso 4: Conecte el sistema de activos. A través de "Configuración general" à "Conexión del sistema de activos", ingrese la dirección IP y el número de puerto del sistema de activos (si el sistema de activos y el sistema principal están en la misma intranet, se recomienda encarecidamente). para usar la IP de la intranet El propietario del activo El número de puerto del sistema es 6687 de forma predeterminada), el ejemplo se muestra a continuación (tenga en cuenta que la IP en el ejemplo debe cambiarse por la suya).
 
Configurar el sistema de mercado
Paso 1: En el navegador de su computadora, ingrese http://dirección IP pública del sistema de mercado principal: 6688/ para ingresar a la interfaz de inicio de sesión del sistema de mercado principal. Tenga en cuenta que al iniciar sesión en el sistema de monitoreo de mercado, no está utilizando. las operaciones de la cuenta de usuario principal, pero la clave de comunicación para iniciar sesión. Después de la instalación inicial, la contraseña predeterminada es 123456. Después de iniciar sesión correctamente, asegúrese de configurar la clave en "Configuración general" à "Configuración de clave de comunicación" en. el sistema de mercado principal Para la misma clave de comunicación configurada en el sistema principal, cuando inicie sesión en el sistema de mercado principal más adelante, se utilizará la clave de comunicación en lugar de la clave predeterminada.
Paso 2: Configure la conexión entre el sistema principal del mercado y el sistema principal. En "Configuración general" à "Conexión del sistema principal", ingrese la dirección IP y el número de puerto del sistema principal (si están en la misma intranet, utilícelos). la IP de la intranet). El ejemplo es el siguiente: La primera vez que usé 6686.
 
 
Paso 3: Ingrese la información de IP de los puntos de mercado en el sistema de mercado principal. En este manual, hay tres puntos de mercado. Las respectivas IP de intranet (tenga en cuenta que la IP de intranet debe estar en la misma intranet) son: 10.0.0.14. 10.0.0.7, 10.0.0.9, ingrese los tres nodos como se muestra a continuación:
Paso 4: Configure y conecte los tres puntos del mercado al sistema principal del mercado respectivamente. Ingrese http://dirección IP pública del nodo:6689/ en el navegador de su computadora para ingresar a la interfaz de inicio de sesión. La contraseña de inicio de sesión predeterminada inicial es 123456. Después de iniciar sesión correctamente. , asegúrese de configurar la clave en la misma clave de comunicación configurada en el sistema host en la "Configuración de clave de comunicación" del punto de mercado. Cuando inicie sesión en el punto de mercado más adelante, se utilizará la clave de comunicación en lugar de la predeterminada. Finalmente, configure la configuración de conexión entre el punto de mercado y el sistema de mercado principal. Haga clic en "Conectar al sistema de mercado principal" e ingrese la dirección IP del servidor de mercado principal (este ejemplo utiliza la dirección IP de intranet del sistema de mercado principal). ) y el número de puerto, como se muestra en la siguiente figura Pantalla: La primera vez que utilicé el puerto 9000.
 
Finalmente, preste atención a los puntos de la trama. Cada nodo debe configurarse de esta manera.
Paso 5: Configure las condiciones de monitoreo Ingrese al sistema de mercado principal, haga clic en "Configuración de condiciones de monitoreo" y complete las condiciones que desea monitorear, como se muestra en la siguiente figura:
 
La imagen de arriba muestra todos los pares comerciales basados ​​en USDT como moneda de liquidación que monitorean Binance Spot y Binance USDT Perpetual.
 
Configure el sistema de gestión de activos:
Paso 1: En el navegador de su computadora, ingrese http://dirección IP pública del sistema de administración de activos: 6687/ para ingresar a la interfaz de inicio de sesión del sistema de administración de activos. Tenga en cuenta que al iniciar sesión en el sistema de administración de activos, no está utilizando. la operación principal del sistema se usa para iniciar sesión, pero la clave de comunicación se usa para iniciar sesión. Después de la instalación inicial, la contraseña predeterminada es 123456. Después de iniciar sesión correctamente, asegúrese de configurar la clave para la configuración del host. sistema en la "Configuración de clave de comunicación" del sistema de gestión de activos. Si utiliza la misma clave de comunicación, cuando inicie sesión en el sistema de gestión de activos más adelante, se utilizará la clave de comunicación en lugar de la clave predeterminada.
Paso 2: Configure la conexión con el sistema principal. En "Conexión del sistema principal", ingrese la dirección IP y el número de puerto del sistema principal, como se muestra en la siguiente figura:
Tenga en cuenta que la dirección IP de la intranet utilizada en la imagen de arriba es
En este punto, la instalación y la implementación están completas. Puede regresar al sistema principal para agregar la API.
 
Cree plantillas de arbitraje, inicie sesión en la cuenta de autorización de software (configuración general à autorización de software) y otras operaciones
5. Preparativos antes del arbitraje
Antes de comenzar con el arbitraje, complete estos 19 pasos
Paso 1: Regístrese para el intercambioComo desea obtener ganancias de la diferencia de precio, se recomienda utilizar enlaces de reembolso. Tomando a Binance como ejemplo, el reembolso permanente es del 40 % para los contratos al contado y del 35 % para los contratos. La tarifa de gestión es solo el 50 % de la ordinaria. Usuarios para usuarios normales de Binance, arbitraje único (transacción TAKER, 2 transacciones al contado y 2 transacciones de contrato) como ejemplo:
usuario general
BNB tiene un descuento del 25 % sobre los precios al contado y del 10 % sobre los precios de contrato.
Reembolso 40%/35%+deducción BNB
0,28 %
0,222 %
0,1368%
 
Paso 2: preparación de la cuentaUsuarios que compran paquetes de software, preparación de cuentas.
Intercambios de software de arbitraje, preferidos Binance, Ouyi, Bybit, GATE
El sistema de identidad continental no puede proporcionar verificación KYC, usted puede comprar la identidad usted mismo (bajo su propio riesgo)
Disponible de dos maneras gratis: como referencia
Tipo 1: Palaos
Después de comprar la tarjeta, regístrese para el intercambio.
El segundo tipo: Baidu, encuentra canales tú mismo
 
Los usuarios que compren paquetes de software pueden comenzar a configurar desde este paso:
Paso 3: desarrollar la interfaz operativaPrimero abra el archivo del servidor comprado:
5 URL operativas, abiertas con el navegador de una computadora
Sistema principal, seguimiento del mercado, gestión de activos, servidores de dos nodos.
Sistema principal:
Seguimiento del mercado:
gestión de activos:
Ingrese a la página para familiarizarse con ella y luego comience a configurar:
 Paso 4: Celebración bidireccional del contratoConfiguraciones en el intercambio móvil: posiciones de contrato bidireccionales
El contrato debe estar configurado en modo posición bidireccional, y dirigirse a Contrato-Preferencias en su teléfono móvil. (Se deben configurar todos los intercambios utilizados, incluidas las cuentas unificadas)
 
Paso 5: transferir fondosDentro del intercambio: transferir fondos
Asegúrese de que haya fondos en el lugar, transfiera 30U para cruzar el margen y verifique la API para obtener permisos de apalancamiento en el siguiente paso. ¡Este paso es muy importante!
 
 Paso 6: crear APIAbra la URL de operación principal del sistema:
Excepto el permiso de retiro y la lista blanca, todos los demás permisos de API deben verificarse en la API de Binance y vincularse a la dirección IP de su servidor. (Antes de guardar, copie y pegue las dos cadenas de contraseñas)
Cómo agregar API al sistema de súper arbitraje (se puede configurar API para múltiples cuentas)
Para agregar API, asegúrese de leer las instrucciones a continuación
Ingrese a la plataforma principal del sistema: administración de API: agregue API y agregue información relacionada con la API según las necesidades. Se pueden configurar varias API en el mismo intercambio, incluidas diferentes API que no se limitan a la misma cuenta, diferentes API para diferentes cuentas, etc.
Para agregar API, asegúrese de leer las instrucciones a continuación
 
Paso siete: distribución de fondosIntercambio cruzado: tome Binance y BYBIT como ejemplos
Asignación de fondos: Binance spot: $10,000, POR cuenta unificada $10,000
 
Paso 8: Modificar el contrato múltipleTodos los contratos perpetuos se cambiarán a 2 veces (no es necesario cambiar los precios al contado)
Los novatos no pueden exceder 1-2 veces, de dos maneras:
1. Modificación con un clic
Ingrese al sistema principal - configuración general - modificación por lotes de dígitos de apalancamiento
 
2. Modificación manual
APLICACIÓN móvil-Ajustar apalancamiento-multiplicar 2 veces-confirmar
(Todos los pares comerciales están modificados)
 
 Paso 9: Autorización del softwareIngrese a la plataforma principal del sistema-Configuración general-Autorización de software, ingrese la cuenta de autorización (correo electrónico)
Haga clic en: Inicie sesión en el software de verificación ahora
 
Paso 10: Cómo crear una cuenta en el Súper Sistema de Arbitraje (para inicio de sesión multiusuario)Nota: Si está operando solo, no es necesario realizar este paso.
Ingrese a la plataforma principal del sistema-Configuración general-Administración de cuentas-Crear cuenta, que se puede utilizar para la administración de inicio de sesión de cuentas de varias personas.
Este paso también se puede utilizar para cambiar la contraseña de cualquier cuenta.
 
 Paso 11: Cómo comprobar si el subsistema del sistema de súper arbitraje es normalIngrese a la plataforma principal del sistema - configuración general - monitoreo de conexión del subsistema - comience la prueba. Si la conexión es exitosa, significa que está disponible.
 Paso 12: Cómo actualizar el software de Super Arbitrage SystemVaya al sistema principal, haga clic en Iniciar prueba-Actualizar ahora y reinicie el software.
(Mientras se le solicite actualizar, verifique todos los servidores. Actualice todos los servidores que se le solicite actualizar. No se pierda ninguna actualización del servidor)
 
Paso 13: Establecer la clave de comunicación para el sistema de súper arbitrajeIngrese a la plataforma principal del sistema, configuración general, configuración de la clave de comunicación y configure la clave de comunicación para iniciar sesión en el sistema de mercado principal, el sistema de activos y el sistema de nodos.
Ingrese a la plataforma principal del sistema - mapeo equivalente de moneda de liquidación - agregue mapeo. Resuelve principalmente el arbitraje de pares de operaciones cruzadas de diferentes monedas de liquidación. Tomando como ejemplo BUSD/USDT, lo configuramos en 1:1. Se solicita a los miembros que ajusten la configuración de acuerdo con el tipo de cambio en tiempo real.
 
Paso 15: Cómo agregar una plantilla al sistema de súper arbitraje (no se ve claramente, puede solicitar al servicio de atención al cliente la última versión)Ingrese a la plataforma principal del sistema-plantilla de arbitraje-crear plantilla
Enumeraremos 6 conjuntos de plantillas como referencia, incluidas las actuales a corto y largo plazo, las actuales a corto y largo plazo, las de plazo, las actuales y la tasa de financiación (sin diferencia de precio, pero hay una diferencia en la tasa de financiación que se solicita a los miembros que establezcan y ajusten de acuerdo). a sus necesidades.
Algunos parámetros son 0 (0 significa sin límite, los usuarios pueden configurarlo ellos mismos)
La descripción del parámetro comienza desde la página **. Hay instrucciones específicas. Si no sabe cómo contactarnos a tiempo, ¡no sea moralista y cause pérdidas irreparables!
Si está configurado como módulo de inicio (configuración significa inicio)
 
1. Módulo corto actual de varios plazos
2. Varias plantillas para el período corto actual 1 (el período corto actual se divide en posición completa y posición aislada, y es necesario crear módulos separados) 
 
 
3. Múltiples plantillas para el corto período actual (explicación de las funciones de los parámetros) 
 Paso 16: Cómo elegir las condiciones de monitoreo para el sistema de súper arbitrajeIngrese al centro de monitoreo del mercado: configuración de la condición de monitoreo, debe configurarla usted mismo.
 
   
Paso 17: Cómo configurar las condiciones de inicio del sistema de súper arbitraje (este paso es muy importante, configúrelo con precisión)Ingrese a la plataforma principal del sistema - configuración general - configuración de parámetros globales y configure los parámetros de acuerdo con su situación financiera.
 
Paso 18: Configurar las condiciones de inicioIngrese al sistema de monitoreo del mercado: habilite la configuración de condiciones y establezca sus propias condiciones de inicio. Si no se cumplen las condiciones, las reglas no se ejecutarán.
 
 
Paso 19: Verifique el funcionamiento del servidorVerifique el estado de ejecución de su propio servidor, sistema principal, configuración general, monitoreo de recursos
La CPU funciona por encima del 80%. Se recomienda actualizar el servidor para evitar retrasos.
 
 En este punto, el software se ha iniciado.
Verifique si es consistente con la apertura del pedido en el intercambio (no mire el monto, mire la cantidad de monedas y el monto comprado)
 
6. Precauciones
Estudie detenidamente el significado y la función de los siguientes parámetros: (para evitar pérdidas)
(1) Configuración y descripción de los parámetros del sistema de súper arbitraje (0 significa inactivo)Sistema principal—módulo de arbitraje:
[Nombre de la plantilla]
Hay muchos módulos y el nombre debe tener la función del módulo, de modo que pueda iniciarse a tiempo cuando se encuentren condiciones de mercado en el futuro.
【Moneda de liquidación】
Divisa USDT obtenida al cubrir
[Establecer como módulo de inicio]
"No configurar" significa no iniciar, "configurar" guardar significa comenzar inmediatamente.
【Intercambio largo/corto】
Vaya largo o corto, piense detenidamente, elija el correcto y compruébelo después de configurarlo.
【Cuenta larga/corta】
Ir en largo: spot y contrato (no se puede ir en largo para posición completa y posición aislada)
Venta en corto: posición completa, posición aislada, contrato (la venta en corto al contado garantizará la moneda prestada y la probabilidad de liquidación es alta)
[Apalancamiento múltiple]
Establezca el multiplicador de apalancamiento en 2 veces (los principiantes no deben exceder 2 veces)
[tasa de tramitación]
1. Regístrese con el enlace Xiaoyi y obtenga un reembolso (ahorro de costos)
2. Conviértase en ayudante o socio y ahorre entre un 35% y un 50% en tarifas de gestión (limitado a intercambios)
3. Actualice a VIP y la tarifa de gestión disminuirá gradualmente.
[Cantidad total de cobertura unilateral]
Unilateral representa el monto del pedido de un lado y bilateral representa el monto del pedido de ambos lados.
Una pierna representa un lado, dos piernas representan ambos lados
20%-30% del monto de la cuenta (demasiado alto, perderá el gran margen, la diferencia se agregará a medida que aumente el gradiente)
【Cubrendo la diferencia】
La diferencia de precio para abrir una posición: más de 0,5 para el módulo múltiple actual
El módulo corto actual está por encima de 0,65 (hay un costo de interés por pedir prestado la moneda)
El módulo corto actual también puede estar por encima de 0,8 (si pide prestada moneda con una diferencia de precio baja, no abrirá una orden y esperará a comerse la diferencia de precio grande)
[Diferencia de precio de liquidación]
Cuando se alcanza este valor, se realiza la liquidación (liquidación, no la diferencia de precio actual)
Módulo múltiple actual -0,05 (los números negativos pueden aumentar las ganancias, la tasa de financiación es superior a 0,1 positiva, que se puede consumir y no hay otros costos)
El módulo corto actual es superior a 0,05 (no puede ser un número negativo, es difícil llegar a un número negativo, lleva tiempo y hay que pagar intereses sobre el préstamo)
[Requisitos de la tarifa de financiación neta]
Puede obtener tasas de financiación superiores a 0,001 (si no lo establece, también se facturarán tarifas de financiación negativas y se deducirá una tarifa de financiación enorme y perderá dinero).
[Requisitos de diferencia de disco]
Se recomienda estar por debajo de 0,5 (una profundidad demasiado alta no es buena y es arriesgada)
【Difusión de liquidación】
Este valor es ganancia. Cuando se alcance esta ganancia, la posición se borrará.
No se recomienda establecerlo en un mercado bajista o alcista (si se establece, equivale a establecer un límite de ganancias)
En un mercado alcista, el mercado es bueno y también puede configurarlo. Si lo configura, puede obtener ganancias rápidamente y cambiar a la siguiente moneda.
Por ejemplo, si establece el "spread de liquidación" en 0,4%, si el spread de apertura real es 0,6%, entonces la posición se liquidará cuando el spread vuelva al 0,2%.
Si se establecen tanto "spread de liquidación" como "spread de liquidación", se ejecutará primero el "spread de liquidación".
[Monto de cobertura mínimo y máximo para una sola transacción]
El mercado bajista es más pequeño en 30-70 y el mercado alcista es más grande en 50-100. Si la posición es relativamente grande, puede aumentarla.
[Cómo determinar el monto de apertura] [Cómo determinar el monto de liquidación]
El importe total se determina según el hándicap, es decir, comprar uno y vender otro.
[Tipo de orden]
Todos los precios del mercado
[Cómo hacer un pedido]
Realizar pedidos al mismo tiempo.
[Venta en corto transferida automáticamente a la moneda de liquidación] [Venta en corto tomada automáticamente en moneda base]
Spot largo: deshabilitado
Venta en corto con margen cruzado y margen individual: habilitada
[Tipo de moneda base de endeudamiento corto]
Pedir prestado todo de una vez
[Canal de préstamo corto]
Tipos de cuentas heredadas
[Reembolso automático de monedas para ventas en corto]
Si está habilitado, las monedas se devolverán automáticamente después de la liquidación.
Si cree que la diferencia de precio de la moneda seguirá aumentando, puede desactivarla temporalmente. Si la diferencia de precio vuelve a aumentar, puede continuar abriendo órdenes con la moneda para evitar no poder tomar prestada la moneda.
[Requisitos de intereses de préstamos a corto plazo (%) diario]
Por debajo del 0,5% o por debajo del 0,3% en el mercado bajista, para evitar incurrir en intereses sobre las monedas prestadas sin emitir una orden.
El mercado alcista puede estar por debajo del 1%, porque el precio de la moneda fluctúa mucho en el mercado alcista y las órdenes se pueden abrir en cualquier momento.
[Cantidad de moneda única prestada para ventas en corto]
Sólo tiene que ser coherente con el importe total de la cobertura unilateral (demasiado bajo no es suficiente para abrir una posición, demasiado alto es suficiente para pagar intereses sobre el exceso).
[La moneda de préstamo corta provoca la diferencia de precios]
0,15-0,25 (Demasiado bajo, si pides prestadas monedas, es posible que la diferencia de precio ya no aumente y tendrás que pagar intereses; si es demasiado alto, no podrás pedir prestadas monedas)
[Mantenimiento del margen de préstamo anticipado (segundos)]
1-2 segundos es suficiente, siempre y cuando la diferencia de precio no sea instantánea
1 segundo (si la diferencia de precio es inferior a 1 segundo, es probable que la diferencia de precio se liquide instantáneamente)
Si es superior a 2 segundos, la diferencia de precio puede ser demasiado alta y no se puede tomar prestada la moneda.
[Tiempo de inactividad breve para la moneda de préstamo]
Menos de 1 hora (3500 segundos)
Si la diferencia de precio no aumenta en la última hora, es hora de devolver la moneda.
Por encima de 3600 segundos, deberá pagar intereses durante la próxima hora
El momento para deducir intereses es: al pedir prestado moneda y a la hora
Cuando se acerca la hora, si la tasa de interés es demasiado alta y no se ha emitido ninguna factura, puede limpiarla y ahorrar costos de intereses.
[Período de tiempo para dejar de pedir prestado después de liquidar la deuda (segundos)]
0-60 segundos, no se demore demasiado. Algunas diferencias de precios de divisas pueden continuar ampliándose después de que regrese la diferencia de precios.
[Duración de la transferencia automática fuera del margen excedente (segundos)]
0-10 segundos, puede continuar pidiendo dinero prestado automáticamente después de realizar la transferencia
[Apalancamiento múltiple mantenido cuando el margen excede]
Cuando hay una posición, el múltiplo que se mantendrá se puede configurar entre 0 y 2 veces.
[Se acerca liquidación y reducción de posición (%)]
Cuando la moneda esté cerca del 5% del precio de liquidación (por ejemplo, establezca el 5%), la posición se reducirá de acuerdo con la diferencia de precio real.
Por ejemplo, si liquida su posición a 100 yuanes, puede reducir su posición cuando la establezca en 97 yuanes. Después de una pequeña reducción, su precio de liquidación será de 105 yuanes y luego no se reducirá. Menos desgaste En el pasado, tenías que configurar una liquidación de gradiente. Sigue moliendo entre 30% y 80%.
Cuando se detiene la pérdida, las ventajas de esta función son más obvias.
[Distancia de seguridad adicional durante la reducción forzada]
Por ejemplo: 5%
Si se acerca la liquidación y la posición se reduce en un 5%, más una distancia de seguridad, la posición se reducirá al 10% del precio de liquidación.
[Recordatorio de pérdida flotante (%)]
Configuración de recordatorio de DingTalk, recibe información si hay una pérdida
[Se acerca el despido adicional (%) después de la liquidación y reducción de posiciones]
Después de que se activa la reducción de la posición, se requiere liquidación + N% de redundancia para continuar abriendo una posición, se recomienda el 30%.
[Amplitud de liquidación de pérdidas flotantes largas (%)] [Amplitud de liquidación de pérdidas flotantes cortas (%)]
Se puede establecer en 0, pero los intercambios pequeños pueden establecerlo en un valor mayor.
Cuando el precio evoluciona en una dirección desfavorable y alcanza la amplitud correspondiente, se realiza una operación de liquidación.
[Mantenimiento de la tarifa de financiación neta]
0,1 (si se acerca la liquidación de la tarifa de financiación, borre la posición después de pagar la tarifa de financiación)
En el caso de una posición corta, si acaba de recibir la comisión de financiación, la tasa de financiación se multiplicará por 3. Si es inferior al interés diario, la posición se liquidará.
(De lo contrario, las comisiones de capital obtenidas no serán suficientes para 8 horas de interés del préstamo)
[Liquidación neta de tiempo muerto de una sola pierna (segundos)]
600 segundos (si una de las partes tiene una posición corta anormal, la otra parte definitivamente tendrá un 50% de posibilidades de ganar dinero y tardará 10 minutos en liquidar la posición)
[Regla de apagado automático inactivo (minutos)]
3-10 minutos para reducir la carga del sistema principal
[Transferir ganancias al oponente (%)]
10%-50% (preste más atención a los fondos en la cuenta de cobertura para evitar fondos unilaterales en el mercado alcista)
[Prohibición de abrir posiciones y tasa de explosión]
Recomendar 25%-50%. Por ejemplo, 50%, si la tasa de ráfaga es menor o igual al 50%, no se abrirán posiciones. Si es menor al 50%, recupere el margen (manualmente), especialmente para posiciones aisladas, posiciones cruzadas. y contratos. Se recomienda garantizar que la tasa de ráfaga sea superior al 100% antes de acostarse.
[Liquidación al pagar la tarifa]
Simplemente consuma la tasa de financiación y borre automáticamente la posición.
Se recomienda que dependa de la situación, ya que algunas transacciones actualmente no pueden obtener la tarifa de financiación actual.
 
(2) recordatorio de DingTalkEs necesario configurarlo (sé el primero en enterarte de los grandes cambios)
Configuración de gradiente: el diferencial del mercado bajista es menor, el diferencial del mercado alcista es mayor
(Se debe establecer la discrepancia para evitar obtener monedas basura)
Configuración de condición de inicio de monitoreo de mercado
 
 
(3) Configuración de la condición de inicio del servidor de monitoreo de mercadoIniciar difusión:
0,15 o más (menos que el diferencial de cobertura de todos sus módulos y menos que el diferencial de endeudamiento)
Iniciar arbitraje de comisión de capital neto (seguimiento del mercado);
0,001 o superior (si no se establece, las tarifas de financiación negativas también se enviarán al sistema principal para facturación)
Condiciones para abrir una posición:
1. Mayor que el diferencial de cobertura. 2. Mayor que la comisión de financiación neta;
2. Menor que el requisito de diferencia de mercado. 4. Cumplir con las condiciones para iniciar el seguimiento del mercado.
Quiere borrar la posición manualmente:
1. La extensión de autorización se establece más alta que la extensión de autorización real mostrada;
2. La tarifa de financiación neta permanece cambiada a 0.
Nota: Recuerde que el diferencial de apertura no puede ser igual o cercano al diferencial de liquidación; de lo contrario, el sistema comprará y venderá, comprará y venderá nuevamente y seguirá pagando tarifas de manejo.
 (4) Nuevo énfasis en varios puntos de atención.1. Agregue la IP de este servidor a la lista blanca en todas las API de Exchange;
2. OKEX debe configurar el modo de apertura, el modo de apertura y cierre y el modo de margen entre monedas. La API de OKEX debe tener una contraseña al agregar la API;
3. Para el modo de margen de moneda cruzada de OKEX, complete "margen cruzado" en el campo de extensión; de lo contrario, déjelo en blanco para usar el modo de margen de moneda única;
4. Si desea utilizar el modo de margen cruzado en Huobi USDT Perpetual, complete "cruz" sin comillas dobles y debe estar en letras minúsculas. Si se deja en blanco o no, estará en modo de margen aislado;
5. Para futuros de Binance, este software solo admite posiciones bidireccionales; vaya a la configuración de la aplicación Binance;
6. Los contratos de Binance permiten un margen conjunto, de modo que todas las monedas que contiene pueden abrir contratos USDT;
7. En el seguimiento del mercado de súper arbitraje, independientemente de si el precio actual es largo o corto, la diferencia de precio es positiva para ganar dinero;
8. El sistema principal no necesita crear monedas por sí mismo. Las monedas que cumplan con los requisitos del monitoreo del mercado se enviarán automáticamente al sistema principal. Cuando se cumplan las condiciones de diferencia de precios en la plantilla, se abrirá automáticamente una posición. ;
9. Las monedas pequeñas que se han negociado en posiciones al contado y aisladas deben convertirse a USDT de manera oportuna. Una caída en las monedas pequeñas también es una pérdida.
 
(5) Cómo agregar monedas con alias al sistema de súper arbitrajeIngrese a la plataforma principal del sistema - asignación de equivalente de moneda base - agregue la asignación y complete según sea necesario. Esto resuelve principalmente el problema de que el intercambio utiliza diferentes nombres de pares comerciales en el contrato. Son esencialmente el mismo par comercial, como LUNC/1000LUNC. Hemos adoptado un mapeo 1000:1.
 
 
 
(6) Cómo agregar el mapeo equivalente de moneda de liquidación al sistema de súper arbitrajeIngrese a la plataforma principal del sistema - mapeo equivalente de moneda de liquidación - agregue mapeo. Resuelve principalmente el arbitraje de pares de operaciones cruzadas de diferentes monedas de liquidación. Tomando como ejemplo BUSD/USDT, lo configuramos en 1:1. Se solicita a los miembros que ajusten la configuración de acuerdo con el tipo de cambio en tiempo real.
 
 (7) Cómo configurar el reenvío de datos en el sistema de súper arbitrajeIngrese a la plataforma principal del sistema-configuración general-administración del nodo de reenvío de datos-agregar nodo.
Si todos los servidores están en una red de área local, se recomienda utilizar la IP de la intranet. Después de agregarlos, la prueba muestra "La conexión es correcta".
Añadir la IP (interna) de seguimiento de mercado, gestión de activos, nodo 1, nodo 2...
El puerto de comunicación son los últimos 4 dígitos de IP (público)
 
 (8) ¿Cómo configura el sistema de súper arbitraje el servicio de recordatorio del robot de arbitraje?Configuración de recordatorio de diferencia de precio de DingTalk: este elemento es solo un recordatorio de DingTalk. Si no desea hacerlo, no utilice lo siguiente. No afecta la facturación.
Descargue e instale el cliente informático DingTalk. Después de iniciar sesión, cree un chat grupal (solo se pueden agregar grupos internos), ingrese al asistente de grupo inteligente de configuración del grupo y haga clic en Agregar robot (después del 16 de octubre de 2023, configurado como se muestra en la figura). ),
Copie la URL completa del webhook y copie el contenido detrás de access_token= de https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=xxx en la URL para su uso posterior (llamado token de acceso en nuestro software), y la extracción es segura La copia de seguridad de la clave opcional (llamada Clave de Acceso en nuestro software), como se muestra en la siguiente figura:
token_acceso:f1b261b71***
Clave de acceso: SEC7e2***
 
 
Copie el token de acceso y la clave de acceso a la plataforma principal del sistema - configuración general - configuración de recordatorio de DingTalk
 
 
Copie el token de acceso y la clave de acceso al sistema de monitoreo del mercado principal (configuración general del recordatorio de DingTalk). En este punto, la configuración de la API de recordatorio de DingTalk es exitosa. Continúe ingresando la configuración del recordatorio de diferencia de precio en la interfaz principal del sistema de monitoreo del mercado. para configuraciones específicas.
 
Ingrese a la configuración del recordatorio de diferencia de precio del sistema de monitoreo del mercado y configure su propia configuración del servicio de recordatorio de diferencia de precio del robot.
 
 
 
7. Preguntas frecuentes sobre el sistema de súper arbitraje
(1) Cuestiones básicas¿Cuáles son las ventajas del Sistema de Súper Arbitraje?
El sistema de súper arbitraje puede lograr funciones de arbitraje más poderosas, monitoreo en tiempo real de todo el mercado, todos los pares comerciales y todos los modos comerciales, incluidos futuros, futuros, efectivo y otros métodos de arbitraje. Admite vinculación ilimitada de cuentas, velocidad de endeudamiento más rápida. Las mejores herramientas de arbitraje de software de la industria, como robots recordatorios de diferencias de precios, arbitraje de divisas con nombres diferentes y mapeo del mismo precio de divisas de liquidación.
Ventajas del súper arbitraje y del arbitraje de futuros tradicional:
(1) API ilimitadas En el pasado, solo podía vincular la cuenta de Binance de una persona, pero ahora puede vincular API ilimitadas.
(2) El software cambia de una colección a un enfoque de arbitraje para evitar retrasos entre múltiples funciones;
(3) El sistema operativo se convierte de Windows a Linux, que se ejecuta de manera más estable y rápida;
(4) Cada servidor tiene una clara división del trabajo, sistema principal + sistema de activos + monitoreo de mercado + nodos 1/2/3/4... para obtener los precios de mercado más rápidos y aumentar considerablemente la velocidad de respuesta;
(5) La interconexión de intranet se puede implementar adicionalmente. La interconexión de intranet de servidores en la misma área es más rápida y reduce el retraso en la resolución;
(6) El súper arbitraje no solo incluye futuros y arbitraje en efectivo, sino también futuros y arbitraje en efectivo, que es más rentable.
El papel de las comisiones de capital
Para utilizar estrategias de negociación de arbitraje de futuros, primero debe comprender un concepto: la tasa de financiación.
(1) El papel de la tasa de financiación
La función clave de la tasa de financiación es reducir la diferencia de precios (regresión de precios) entre el mercado de contratos perpetuos y el mercado al contado correspondiente.
(2) Por qué la tasa de financiación es tan importante
Los contratos tradicionales se liquidan mensual o trimestralmente, según las especificaciones del contrato. En el momento de la liquidación, el precio del contrato converge con el precio al contado y todas las posiciones abiertas expiran. Los contratos perpetuos son ampliamente utilizados por muchas plataformas de negociación de derivados de criptoactivos y tienen un diseño similar a los contratos tradicionales, pero con una diferencia clave.
A diferencia de los contratos tradicionales, los operadores con contratos perpetuos pueden mantener una posición para siempre, sin fecha de vencimiento y sin necesidad de realizar un seguimiento de los diferentes meses de entrega. Por ejemplo, un operador puede mantener una posición corta de forma permanente hasta que se cierre. Por lo tanto, negociar contratos perpetuos es muy similar a negociar pares del mercado al contado.
Con todo, los contratos perpetuos no se liquidan de la forma tradicional. Debido a esto, las plataformas de comercio de criptoactivos han creado un mecanismo para garantizar que los precios de los contratos coincidan con los precios del índice, un mecanismo conocido como tasas de financiación.
(3) ¿Cuál es la tasa de financiación?
La tasa de financiación se refiere a la tarifa periódica pagada a los operadores largos o cortos en función de la diferencia entre el precio de mercado del contrato perpetuo y el precio al contado.
Por ejemplo, si el precio al contado actual es más bajo que el precio del contrato perpetuo, por ejemplo, un 1% más bajo, entonces significa que el precio del contrato perpetuo es alto y el intercambio ajustará la tarifa de financiación a un número positivo, es decir, la posición larga tendrá que pagar fondos a la posición corta. Si la posición larga mantiene órdenes largas durante mucho tiempo, la posición larga tendrá que pagar continuamente. El último recurso es cerrar la posición larga. , es decir, vender la posición larga, lo que hace que el precio del contrato perpetuo caiga y se acerque al precio al contado.
Según el ejemplo anterior, si compra el contrato para ir en largo y vende el contrato en corto, ¿el precio regresará casi sin excepción si la diferencia de precio continúa expandiéndose, es decir, el precio del contrato continúa? ser mayor que el precio spot. La presión sobre los alcistas está aumentando, porque tienen que pagar comisiones de financiación, que pueden alcanzar hasta el 0,75%, tres veces al día, lo que significa que tienen que pagar un máximo de más de dos puntos al día en comisiones de financiación, y esto La tarifa de financiación se calcula en función del valor nominal del contrato. Entonces, como dije antes. Si la diferencia de precio de futuros de una moneda se mantiene durante mucho tiempo. Incluso si el diferencial no se revierte, normalmente seguirás ganando la tarifa de financiación. Las comisiones de financiación de hasta el 0,75% también son muy asequibles.
Resumir:
(1) Los contratos perpetuos no tienen fecha de vencimiento ni de liquidación, y se requiere un "mecanismo de tasa de financiación" para anclar el precio del contrato al precio al contado.
(2) El contrato perpetuo se liquida cada 8 horas y las tarifas de capital se generan en el momento de la liquidación, respectivamente a las 08:00, 16:00 y 00:00 (GMT+8), solo los usuarios que mantienen posiciones en este momento; requerido Cobrar o pagar una tarifa de financiación si cierra su posición antes de que se cobre la tarifa, no necesitará pagar una tarifa de financiación;
(3) El intercambio no cobra ninguna tarifa de financiación, las tarifas de financiación se cobran/devuelven entre los usuarios; Las tarifas de financiación se cobran/reembolsan en la moneda subyacente y las tarifas se pagan periódicamente cada 8 horas entre posiciones largas y cortas.
(4) Cuando la tasa de financiación es positiva, las posiciones largas pagarán las posiciones cortas; cuando la tasa de financiación es negativa, las posiciones cortas pagarán las posiciones largas.
¿Cuánto capital se requiere para el súper arbitraje?
De hecho, no existe un requisito de capital mínimo, pero el capital es demasiado pequeño y es difícil asegurar ganancias. Más fondos darán como resultado un valor absoluto de ganancias más alto.
Según las condiciones actuales del mercado, ¿cuánto volumen de operaciones se puede realizar en un día?
Recomendamos que los miembros lo prueben ellos mismos primero. La mayoría de los miembros no comprenden bien el mercado o las operaciones al principio, por lo que se dan por vencidos fácilmente si no ganan dinero, de hecho, culparán a nuestro software. de una herramienta depende de la persona que la utiliza. Nuestro arbitraje cuantitativo. El software se considera muy bueno en la industria.
¿El arbitraje requiere intervención manual?
En términos generales, el arbitraje libre de riesgos se implementa automáticamente mediante programas. No recomendamos la operación manual. Sin embargo, a veces, cuando se encuentran condiciones de mercado grandes, se requiere intervención manual y software para el arbitraje. Esto generalmente implica altos riesgos, pero las ganancias son altas.
(2) Problemas del servidor¿Por qué necesitas más de 5 servidores? ¿Cuáles son las diferencias entre servidores? ¿Cómo mejorar la velocidad de las transacciones a través de los servicios?
El sistema de súper arbitraje se clasifica principalmente en sistema principal, sistema principal de mercado, sistema de activos y sistema de puntos de mercado.
Super Arbitrage se ejecuta exclusivamente en la memoria y cada subsistema está separado. El sistema de mercado sólo se preocupa por las condiciones del mercado, el sistema de activos sólo se preocupa por los activos y el sistema principal sólo se preocupa por la operación de reglas y la colocación de órdenes. no se afectan entre sí. Pero como si estuviera en una sola máquina. Si se monitorean todos, la CPU puede estar al 100%. No importa cuán poderosa sea la máquina, es difícil porque todavía hay presión de la tarjeta de red.
El sistema principal se utiliza principalmente para realizar pedidos rápidamente y requiere una configuración de servidor alta. Generalmente requiere 4 núcleos y 8G o más.
El sistema principal del mercado se utiliza principalmente para calcular diferencias de precios, consume la mayor cantidad de CPU y requiere una configuración de servidor alta. Generalmente requiere 4 núcleos y 8G o más.
El sistema de activos se utiliza principalmente para información de activos, como préstamos y contratos. Los requisitos de configuración no son altos y generalmente requieren 2 núcleos y 4G o más.
El sistema de puntos de mercado se utiliza para monitorear las condiciones del mercado de cada intercambio. Se recomienda configurar múltiples servidores de nodos en diferentes regiones ubicados en diferentes ubicaciones de servidores de intercambio. Se recomienda configurar más de 2 unidades, requiriendo generalmente 2 núcleos y 4G o más.
Si lo haces principalmente en Binance, te recomendamos usar el servidor de Tokio, porque el servidor de Binance también está en Tokio, lo que mejora la velocidad a nivel milimétrico.
Los servidores anteriores están en el paquete de súper arbitraje y los hemos configurado completamente.
¿Cómo abrir un nuevo conjunto de servidores y cómo hacer una copia de seguridad de los datos del servidor original?
El método de copia de seguridad es el siguiente (tomando el control principal como ejemplo): Ingrese la línea de comando del servidor e ingrese systemctl stop cbbshdmain
Detenga el control maestro del software y luego use software como FileZilla. No importa qué software, es conveniente poder ver visualmente el directorio. Ingrese al directorio del software /opt/cbbshd/main y haga una copia de seguridad de todos los datos en el. directorio principal.
Para restaurar en una nueva máquina, asegúrese de que la nueva máquina esté limpia e instale el software. El método de instalación específico se encuentra en el documento de implementación. Después de la instalación, también debe detener el software primero, es decir, ingresar systemctl stop cbbshdmain en el. Después de detenerse, use el software de operación de archivos visuales, FileZilla como se mencionó anteriormente (dependiendo de sus hábitos personales), ingrese /opt/cbbshd/main, cargue el directorio de datos respaldado anteriormente y finalmente ingrese systemctl en la línea de comando reiniciar cbbshdmain se reinicia. el software de control principal.
(3) Problemas con el juego/plantillas¿Tenemos buenas plantillas de estrategia disponibles?
Proporcionaremos plantillas básicas, pero la estrategia en sí no será válida. Los Miembros deberán ajustar sus estrategias de acuerdo con el entorno y el momento del mercado.
¿Qué modelo de arbitraje es más rentable?
En términos de nuestros futuros actuales, futuros y arbitraje en efectivo, las transacciones diarias en futuros son más frecuentes y generarán más ingresos. Pero los ingresos en realidad se basan en la comprensión individual del mercado y la captación de oportunidades. Las mayores ganancias deben ser la influencia mutua de los procedimientos de arbitraje, el sentido del mercado, los fondos del mercado y las diferencias de información.
El sentido del mercado y la información son deficientes. Por ejemplo, si hay un cambio en el mercado, un intercambio emite un anuncio que tendrá un impacto significativo en una determinada moneda en un momento determinado. Usted lo ha visto y está muy interesado. consciente de ello Puedes hacerlo a través del software, como en el incidente de OMG en noviembre de 2021, la diferencia de precio alcanzó el 30% en unos minutos ese día.
El arbitraje de futuros es muy sencillo todos los días y no requiere mucho tiempo. ¿Qué hacemos todos los días?
El objetivo es ganar comisiones de capital, tres puntos: 0, 8 y 16.
El objetivo antes de la liquidación es tener una posición completa, pero la posición completa requiere condiciones, como observar la situación general del mercado. Yo uso un monitor.
(1) Si el diferencial de cobertura es 0,3-0,4, la comisión de capital es 0,18-0,24
Si mantiene una posición baja, desea llenar rápidamente la posición 0,3 + 0,18, y si mantiene una posición alta, puede llenar lentamente la posición 0,4 + 0,19. ¡Qué haremos después de comer! ! ! ¡Esperando un acuerdo!
(2) ¿Qué hacer después de la liquidación?
0,3, 0,35, 0,4, debido a la tarifa de gestión de 0,2, la diferencia en el precio de liquidación garantizado por capital es de alrededor de 0,1-0,2. Me he conformado y he recibido esta ola de comisiones de financiación. Debería intentar liberar algunos fondos antes de la próxima ola de acuerdos para tener una oportunidad. Por ejemplo, los fondos liberados se redujeron después de dos oleadas de WAVES, lo que resultó en una ganancia de 100-150 U. Podemos establecer un diferencial de liquidación de 0,08 y 0,13 después de que se complete la liquidación para permitirle liquidar la posición lentamente, liberar fondos y liquidar la posición preservando el capital. Por ejemplo, si tienes 50.000 U, puedes liberar 20.000 U. 20.000 U es un fondo activo.
Mientras haya una oportunidad en el medio, saldrás de la pobreza y te convertirás en una orden de diferencial de alto precio. El beneficio que obtienes en el medio es pura suerte. Obtienes el 1% de las ondas, restas 0,2 y ahí. sigue siendo 0,8. Puedes elegir entre 0,2 y 0,3. Puedes ganar dinero eliminando 0,4 y 0,5.
Después de comer a las 16 en punto, la tarifa del fondo objetivo es 0 puntos. Coma solo los 5 primeros. Si la tarifa del fondo no es muy diferente, simplemente establezca un parámetro y aplíquelo en su conjunto. conveniente.
(3) ¡Lo más importante es que liquidar la tarifa de capital obstaculizará seriamente su progreso! Por ejemplo, la comisión de capital máxima es 0,3. Si tiene tiempo, puede establecer una diferencia de liquidación de 0,3 para la comisión de capital por debajo de 0,1 y liquidarla lentamente. ¡No está obligado a liquidarla!
Algunas reflexiones sobre el ajuste de los diferenciales de arbitraje
Creo que los diferenciales de arbitraje están sujetos a ajustes en función de la variabilidad del mercado.
Por ejemplo, tomando como ejemplo el actual punto largo-corto en Binance, un diferencial del 0,4% puede ser más adecuado ahora, pero una vez que el mercado esté alto, puede ser necesario un diferencial del 0,6-0,7%.
Por ejemplo, para el mismo spot a largo y corto plazo, habrá una diferencia de precio mayor entre los intercambios. Para esto, debe observar las fluctuaciones normales de la diferencia de precios entre los diferentes intercambios. De acuerdo con las fluctuaciones de la diferencia de precios, ingrese. la plantilla de inicio.
Por ejemplo, si hay un período largo y corto, un diferencial del 0,6% en Binance puede ser más adecuado, lo que también implica intereses de préstamo, tarifas de gestión, etc. Sin embargo, cuando el mercado fluctúa violentamente, es muy probable que alcance una fluctuación de 2-3%, pudiendo llegar incluso al 10% o más de diferencia de precio.
En resumen, el diferencial de arbitraje se ajusta en cualquier momento en función de los cambios del mercado. El sistema de arbitraje libre de riesgos también puede funcionar de forma totalmente automática, pero, en términos relativos, hay menos oportunidades.
El mercado en ascenso abre principalmente períodos largos y cortos, entonces, ¿no sería imposible jugar en un mercado bajista si cae bruscamente?
Cuando hay una caída pronunciada o una disminución sostenida, los pedidos son principalmente para períodos largos y cortos, en lugar de períodos largos y cortos. Tomando como ejemplo la fuerte caída real de mayo, los pedidos son básicamente para períodos largos y cortos. El principio es el mismo que el de la posición larga actual: la diferencia del precio de apertura es superior al 0,4% y la diferencia del precio de cierre es de -0,1 a 0,1. Sin embargo, el múltiplo del apalancamiento específico de la posición no debe exceder 1. También puede hacerlo. comerse la diferencia de precio y las comisiones de capital.
No importa cuál sea la situación del mercado, siempre que alguien compre un contrato perpetuo, habrá una diferencia de precio y una tarifa de financiación, y una orden se puede abrir automáticamente para ser larga o corta.
Un método de arbitraje de futuros que utiliza la bolsa para suspender la negociación.
Después de años de observación y práctica, hemos descubierto que cuando un intercambio suspende la negociación por algún motivo, se producirá una gran diferencia de precios entre el mercado al contado y el de contratos. Podemos aprovechar el momento en que la negociación está abierta para absorber instantáneamente la diferencia. diferencia de precios y obtener enormes beneficios.
Por ejemplo, el 24 de marzo de 2023, Binance suspendió el comercio al contado por razones del sistema. A las 22:00 de esa noche, se abrió el comercio, lo que resultó en una prima en los mercados al contado y de contratos. absorbidos y se obtuvieron ganancias.
Una introducción al juego avanzado (los principiantes no deberían jugar a este juego)
Análisis de la situación en la que la diferencia de precios disminuye a medida que aumenta el precio (spot single leg)
Original del hermano Bin
Supongamos que el precio al contado es de 10 yuanes, el precio del contrato es de 11 yuanes y la diferencia de precio de apertura es del 1%.
Los montos actuales de la posición al contado y del contrato son 230 yuanes.
Supongamos que el precio al contado de un solo tramo es de 30 yuanes en este momento.
Spot: Cantidad de posición 230 yuanes, cantidad: 23 piezas
Contrato: importe de la posición 200 yuanes, cantidad: 18,18 contratos
Después de un período de tiempo, el precio de mercado alcanza el diferencial de apertura del 1%.
En este momento, el precio al contado es de 8 yuanes y el precio del contrato es de 8,8 yuanes, lo que cumple con los requisitos de diferencial.
Compre un contrato con un monto de compra de 30 yuanes y la cantidad es 3,4 contratos. El monto total se equilibrará una vez completada la operación.
Spot: monto de la posición 230 yuanes, cantidad: 23, precio promedio 10 yuanes
Contrato: importe de la posición 230 yuanes, cantidad: 21,58 contratos, precio medio 10,65 yuanes
La diferencia de precio en este momento pasa a ser del 0,65%
¿Por qué sucede esto? Porque al equilibrar el tramo al contado, el precio de apertura del contrato de 8,8 yuanes ya es menor que el precio original del tramo al contado de 10 yuanes. Yo lo llamo extralimitación de precios.
Análisis de la situación en la que la diferencia de precio disminuye a medida que aumenta el precio (contrato de un solo tramo)
Supongamos que el precio al contado es de 10 yuanes, el precio del contrato es de 11 yuanes y la diferencia de precio de apertura es del 1%.
Los montos actuales de la posición al contado y del contrato son 230 yuanes.
Supongamos que en este momento, el lado del contrato parece ser de 30 yuanes por tramo,
Spot: Cantidad de posición 200 yuanes, cantidad: 20 piezas
Contrato: importe de la posición 230 yuanes, cantidad: 20,9 contratos
Después de un período de tiempo, el precio de mercado alcanza el diferencial de apertura del 1%.
En este momento, el precio al contado es de 12 yuanes y el precio del contrato es de 13,2 yuanes, lo que cumple con los requisitos de diferencial.
El monto de la compra al contado es de 30 yuanes, la cantidad es de 2,5 y el monto total se equilibra una vez completada la operación.
Spot: monto de la posición 230 yuanes, cantidad: 22,5, precio promedio 10,2 yuanes
Contrato: importe de la posición 230 yuanes, cantidad: 20,9 contratos, precio medio 11 yuanes
La diferencia de precio en este momento pasa a ser del 0,78%
¿Por qué esto es tan? Porque al equilibrar el tramo único del contrato, el precio de compra al contado de 12 yuanes ya es mayor que el precio original del tramo único del contrato de 11 yuanes, lo llamo un precio fuera de límites.
En circunstancias normales, cuando se abre un contrato al contado, incluso si hay un deslizamiento, no se abrirá continuamente cada vez más abajo. Siempre que cada contrato al contado pueda abrirse al mismo tiempo, incluso si el precio cambia, siempre y cuando el precio cambie. Si se cumplen los requisitos de diferencia de precio, está bien. Sí, el software calcula la diferencia de precio utilizando un promedio ponderado.
¿Cómo se formó esta única pierna?
1. Cuando se forma un solo tramo al abrir una posición, si no hay tiempo para activar la compensación automática del único tramo, suponiendo que el precio fluctúe mucho en ese momento, el precio cruzará el límite al equilibrar el único tramo.
2. Forme una sola pierna durante el despeje.
En términos generales, el diferencial de precios es bajo cuando se liquida la posición. Cuando se forma el tramo único durante la liquidación, cuando puede alcanzar nuevamente el diferencial de precios de apertura, ha pasado un período de tiempo y el precio puede haber cambiado significativamente. Cuando el tramo único esté equilibrado, Si el precio cruza el límite, el software no borrará automáticamente el tramo de liquidación.
Déjame contarte un truco para duplicar tus ganancias
Tomando Dogecoin como ejemplo, suponiendo que la diferencia de precio de Dogecoin actual esté entre un número positivo de 0,1 y 0,8, solo hay una posición corta y no una posición larga.
Puedes hacerlo así
Spot 10.000 U, apalancamiento 5.000 U, contrato 5.000 U
Si actualmente está largo y corto, establezca un número negativo de 0,1 para abrir una posición y un número negativo de 0,8 para borrar la posición.
El período corto actual se establece en 0,8 para abrir una posición y 0,1 para liquidar una posición.
El proceso de ejecución es así,
Supongamos que el diferencial comienza desde 0,1
Primero, se abrió una posición larga y la diferencia de precio subió a 0,8 para liquidar la posición.
El diferencial comenzó a caer desde 0,8
En este momento, se abrirá la posición corta y la posición se liquidará en 0,1
Suponiendo que la diferencia de precio haya fluctuado entre 0,1 y 0,8, esto puede llevar todo en ambas direcciones y duplicar la eficiencia.
El principio es utilizar 0,1 negativo para abrir una posición larga y 0,8 negativo para liquidar una posición larga.
principio:
Nuestra posición larga abierta normal debe ser 0,8 para abrir y 0,1 para liquidar posiciones. A veces, para ganar más dinero, establecemos un diferencial negativo para liquidar posiciones. ¿Pueden todos entender esto?
El modo corto actual tiene un rango de fluctuación de precios entre 0,1 y 0,8.
Correspondiente al multimodo actual, el rango de dispersión es negativo entre 0,1 y 0,8
Consideramos la escena vacía actual como una operación múltiple actual y establecemos 0,1 negativo para abrir y 0,8 negativo para borrar.
Esta solución resuelve 2 problemas:
1. El problema de no poder pedir prestado moneda si actualmente estás corto;
2. Suponga que el proceso de fluctuación de la diferencia de precio corto actual es de 0,1 a 0,8 y que la posición corta actual no se puede abrir hasta que el precio corto actual alcance 0,8.
Primero podemos usar la posición actual para abrir una posición en 0.1, que es 2 operaciones y 2 veces la eficiencia.
 
(4) Problemas con las reglas de inicio¿Cuál es la diferencia entre plantillas activadas y plantillas no activadas?
Ingrese a la plataforma principal del sistema-plantilla de arbitraje-modificar plantilla-establecer como plantilla de inicio, seleccione "No configurar" o "Establecer".
La plantilla de inicio representa las reglas que se ejecutarán si se cumplen las condiciones de inicio que requiere.
No inicie la plantilla, indicando reglas que se pueden reemplazar manualmente.
 
¿Cuántos segundos para comenzar a configurar la extensión?
En el sistema de mercado: configuración de condición de inicio, se recomienda establecer la diferencia de precio en la condición de inicio durante más de 3 segundos para evitar fluctuaciones instantáneas del mercado en imitadores, y la diferencia de precio se reconoce mediante súper arbitraje. problemas en el momento, es más seguro tener esta configuración.
Cómo habilitar plantillas específicas para reglas no iniciadas
Ingrese al sistema de seguimiento del mercado, seleccione las reglas operativas y seleccione "Inicio de plantilla" o "Inicio autoseleccionado"
Cómo controlar la cantidad de reglas de apertura y el monto de apertura
Ingrese a la plataforma principal del sistema, seleccione "Pausa global"
O ingrese a la plataforma principal del sistema-Configuración general-Configuración de parámetros globales, permita posiciones totales globales (dos piernas), posición total máxima de una sola cuenta (un lado), permita la cantidad de reglas de posición simultáneas, permita que la cantidad de reglas sea ejecutar simultáneamente, ajustar "0"
¿Qué debo hacer si no es necesario ejecutar una sola regla?
Ingrese a la plataforma principal del sistema: reglas seleccionadas: suspender para suspender una sola regla individualmente, principalmente para manejar situaciones inesperadas.
 
¿Qué debo hacer si no quiero mostrar una moneda única?
Ingrese al sistema de monitoreo del mercado, configuración de condiciones de monitoreo, complete la lista negra de moneda base
¿Cuántos intercambios y pares comerciales puede monitorear el sistema de súper arbitraje?
En teoría, en un entorno de mercado completo, se estima que todos los pares comerciales son decenas de miles, y los intercambios y los pares comerciales se seguirán agregando de acuerdo con el progreso, e incluso se considerará el acceso a los intercambios descentralizados en el futuro.
Cómo especificar para monitorear ciertos intercambios y ciertos tipos de cobertura
Ingrese a la configuración de condiciones de monitoreo del sistema de monitoreo del mercado y seleccione el tipo de intercambio y cobertura que necesita monitorear.
(5) Problemas de parámetros técnicos¿En qué circunstancias es necesario modificar los parámetros?
Por ejemplo, si su software está configurado en 0,6% para iniciarlo, pero observa que la moneda ha mantenido un diferencial del 0,5%, considerando que solo tiene una tarifa de manejo del 0,1-0,2%, ajuste el diferencial a 0,45 -0,5% y cómete esta diferencia de precio rápidamente.
"Determinar el importe total en función de las cuotas", "Mínimo único" y "Importe máximo de cobertura" y "Importe total unilateral"
El importe máximo de compensación sólo es válido cuando "el importe total se determina en función de las probabilidades". De lo contrario, la orden siempre se realizará con el monto mínimo. Si está configurado en "Determinar el monto total según el precio de mercado", el monto de la orden se determinará dentro de este rango mínimo y máximo. Si desea comprar, verificará cuánto tiene para vender para determinar la cantidad de monedas a comprar. Lo mismo ocurre con la venta, dependiendo del tamaño de la orden del oponente.
Por ejemplo, si planeas comprar a un precio de 100, porque es el precio de mercado, si lo compras a 101, perderás 1 yuan en comparación con el precio actual, lo que representa una diferencia del 1%. El monto de cobertura que establecemos es de 2000 cuchillos. También es imposible apostar los 2000 dólares a la vez. ¿Qué pasa si se resbala? Por lo tanto, cuando la diferencia de precio sea del 1%, los 2000 dólares se dividirán en pequeñas cantidades. Esta pequeña cantidad no es una cantidad fija (puede configurarla para que sea fija) y fluctuará dentro del rango de la transacción única mínima. la transacción única máxima especificada por sus parámetros.
¿Qué es el deslizamiento? ¿Cómo reducir el deslizamiento?
El deslizamiento es la diferencia en la profundidad de la transacción, es decir, la cantidad de órdenes pendientes es pequeña o las órdenes pendientes están demasiado dispersas, lo que hace que usted obtenga un precio más bajo de un solo bocado cuando opera con órdenes de aceptación. Originalmente, estableciste una toma del 0,5%, 30U cada vez, pero si la orden pendiente es solo de 10U, continuarás tomando 20U con las 20U restantes, lo que resultará en un deslizamiento obvio.
Un deslizamiento severo resultará en órdenes inversas y toma de ganancias. Puede utilizar un valor mínimo fijo para comer lentamente y reducir el deslizamiento.
Cómo entender la "discrepancia"
El diferencial es igual al valor absoluto del diferencial de apertura: el diferencial de liquidación. Cuanto mayor sea el diferencial, peor será la profundidad de la moneda, así que tenga cuidado.
Cómo entender la diferencia entre la diferencia de precio actual, la diferencia de compensación, la apertura real, etc.
La diferencia de precio actual es la diferencia de precio de apertura en tiempo real; el precio de liquidación es la diferencia de precio cuando se liquida la posición; el precio de apertura real es la diferencia de precio real para la apertura real de la posición;
Los largos tienen órdenes de compra y venta, y los cortos tienen órdenes de compra y venta. Dado que las órdenes se toman al precio de mercado, todas miran el precio del oponente al abrir una posición, los largos se centrarán en las órdenes de venta. los cortos se centrarán en las órdenes de compra. Al liquidar la posición, los largos se venderán. Estarán atentos a las órdenes de compra, se cerrarán las posiciones cortas si quieren comprar y estarán atentos a las órdenes de venta. Hay una diferencia entre comprar uno y venderlo.
Al abrir una posición, si los largos quieren comprar, se centrarán en el precio de venta; si los cortos quieren vender, se centrarán en el precio de compra. Compare el precio de venta largo y el precio de compra corto para ver si hay una diferencia de precio. Si se alcanza el precio, comience a comprar en largo y a vender en corto.
Al cerrar una posición, si una posición larga quiere vender, se centrará en el precio de compra. Si una posición corta quiere comprar, se centrará en el precio de venta. Compare el precio de compra de la posición larga con el precio de venta. la posición corta para ver si cumple con las condiciones y expectativas de liquidación. Es decir, comienza la venta larga y comienza la compra corta.
En cualquier mercado, el de compra definitivamente será menor que el de venta. Si el de compra es mayor que el de venta, es un trato. Por lo tanto, la desventaja que ves es 100% que la compra es menor que la venta.
Más ejemplos de periodos cortos actuales
BTC al contado
Vender uno: 10.000
Compra uno: 9999
Contrato BTC
Vender uno: 9996
Compra uno: 9995
El precio al contado es más alto y actualmente hay muchos períodos cortos.
Fórmula del diferencial de apertura: ((precio de compra al contado 1-precio de venta del contrato 1)/precio de venta del contrato 1)*100 Es decir: ((9999-9996)/9996)*100=0,030012%
Fórmula del diferencial de liquidación: ((Precio de venta al contado 1-Precio de compra del contrato 1)/Precio de compra del contrato 1)*100 Es decir: ((10000-9995)/9995)*100=0,050025%
¿El diferencial de liquidación es siempre mayor que el diferencial de apertura?
¿Por qué la fórmula anterior? Cuando el spot está corto (al abrir una posición), dado que el spot se vende para abrir una posición corta, debe centrarse en el precio de compra de 1 para el mercado spot, y viceversa para el contrato, centrarse en el precio de venta de 1 para el mercado de contratos, y viceversa al liquidar la posición.
(6) Problemas funcionales comunesCómo probar la usabilidad del software
Utilice BTC directamente para probar la cobertura a corto plazo a largo plazo y la cobertura a largo plazo actual a corto plazo. Es muy simple. Tenga en cuenta que para los futuros de Binance, debe cambiarlo manualmente a posiciones bidireccionales en el intercambio. La configuración de la plantilla es aproximadamente la siguiente:
¿Por qué configurar una clave de comunicación?
Todos los subsistemas deben establecer la misma clave de comunicación, porque los subsistemas dependen de esta clave para comunicarse entre sí para verificar la validez de los datos. Si desea cambiar la clave de comunicación, todos los subsistemas deben cambiarla, porque las comunicaciones deben estar cifradas y verificadas. .
Cómo lidiar automáticamente con piernas pequeñas y únicas si ocurren
A veces, debido a la influencia de la profundidad de la moneda, aparecen posiciones de un solo tramo y las manejamos a través de la "liquidación neta de tiempo de espera de un solo tramo". Complete "600", lo que significa que la posición de una sola pierna se borrará automáticamente después de 600 segundos.
¿El sistema de súper arbitraje necesita agregar pares comerciales por sí solo?
No, se ejecuta de forma totalmente automática. El sistema principal no necesita crear monedas por sí mismo. Las monedas que cumplan con los requisitos del monitoreo del mercado se enviarán automáticamente al sistema principal. Cuando se cumplan las condiciones de diferencia de precios en la plantilla, se abrirá una posición automáticamente.
¿El sistema de súper arbitraje necesita iniciar las reglas manualmente?
No, se ejecuta de forma totalmente automática. El sistema enviará las reglas que cumplan las condiciones a la plataforma principal del sistema a través del sistema de seguimiento del mercado.
¿Cómo configurar las tarifas de cambio?
Plataforma principal del sistema - plantilla de arbitraje - modifique la plantilla y complete su propia tasa de tarifa de manejo en la tarifa de manejo. El sistema calculará la tarifa de manejo durante el proceso de ejecución.
¿Cuál es la diferencia entre el margen de liquidación y el margen de liquidación? ¿Qué condición tiene prioridad?
El diferencial de liquidación representa la diferencia de precio entre las dos monedas para el arbitraje. Por ejemplo, si se establece en 0,1%, si abre al 0,6%, cuando la diferencia de precio sea del 0,1% para la liquidación, el beneficio bruto será del 0,6%. -0,1%=0,5%. Siguiendo instrucciones especiales, el diferencial de liquidación se puede establecer en un número negativo, como -0,1%, lo que representa una ganancia del 0,6%--0,1%=0,7%, lo que puede aumentar efectivamente el margen de ganancia.
El diferencial de liquidación representa el valor absoluto de la diferencia de tipos de interés entre las dos monedas para el arbitraje. Por ejemplo, si establece el diferencial de liquidación en 0,3%, si realmente abre la posición al 0,6%, la liquidará después del 0,3%. En un caso, abre la posición al 0,6% y la posición real se liquidará. Si se abre al 0,4%, la regla será 0,4%-0,3%=0,1%.
Si se establecen tanto la extensión de espacio libre como la extensión de espacio libre, el margen de espacio libre se ejecutará primero.
El concepto de diferenciales de apertura mínimos recomendados y costes de transacción.
Por ejemplo, su tarifa de transacción es del 0,1% para el contrato y del 0,04%. Por ejemplo, el monto total de la cobertura unilateral es de 10.000 dólares estadounidenses, que ya es total. La tarifa de transacción generada en este momento es 10.000*0,1%. = generado en el lado del contrato. La tarifa de manejo de apertura en el lado del contrato es 10000*0.04% = 4 cuchillos. Hay una tarifa de manejo total de 14 cuchillos por abrir una posición. Una vez despejada la posición, también se cobrará una tarifa de manipulación de aproximadamente 14 cuchillos. Una vez abierto y autorizado, la tarifa de gestión es de unos 28 dólares.
Si el diferencial es del 1% y se abre un total de $10,000, cuando el diferencial vuelva a 0 y se borre la posición, ganará un total de $100. Por supuesto, también puede incurrir en comisiones de capital en este momento. No nos olvidemos de esto.
Entonces, aproximadamente. Si tiene una tarifa al contado del 0,1% y una tarifa de contrato del 0,04%. Si lo abres con una diferencia de precio del 0,3%, básicamente protegerás tu capital. Según este cálculo, es básicamente la suma de las tasas de comisión de ambos lados, multiplicada por 2 y luego multiplicada por su "cantidad total de cobertura unilateral", que es el costo total de la transacción después de abrir una posición y luego cerrarla. él.
¿La cantidad total de cobertura unilateral se ve afectada por la cantidad total de gradiente?
Por ejemplo, el importe total de un lado es 10.000, el gradiente es de 0,8 a 0,9, el importe total es 5.000 y el importe total de 0,9 a 1 es 10.000. Cuando la diferencia de precio llega a 1, el pedido debe realizarse por 10.000. o 25.000.
El degradado anulará la configuración anterior, siempre que la extensión se encuentre dentro del rango de extensión que usted estableció, que es básicamente, cuanto mayor sea la extensión, mayor será la extensión. El importe total de la cobertura puede ser correspondientemente mayor.
¿Se puede fijar el diferencial de liquidación de futuros y arbitraje al contado en un número negativo?
Poder. Por ejemplo, establezca -0,05%, 0,1, 0,05, 0,01, -0,01, -0,05.
Cuanto más pequeño sea, más querrás ganar. Incluso puedes configurarlo en -0,3, pero puede que no sea hasta 0,01 que no despejes tu posición durante mucho tiempo.
¿Qué debo hacer si se activan demasiadas reglas pero no hay diferencia de precio?
A veces configuramos el margen de inicio en 0,3%. De hecho, el margen de cobertura de nuestro software es 0,6%. En este momento, la regla no se ejecutará. Podemos reducir la carga en el sistema principal configurando la "regla de apagado automático". ".
Si la tarifa de financiación es alta, ¿es posible fijar la tarifa de financiación sin liquidar la posición usted mismo?
Ingrese al sistema principal - Plantilla de arbitraje - Modificar plantilla - Retención de tarifa de financiación neta (%), por ejemplo, complete 0,1%, lo que significa que si puede ganar el 0,1% de una tarifa de financiación única, esta regla no borrará la posición.
¿Cómo saber si ha obtenido ganancias? ¿Qué margen de liquidación debe establecer para obtener ganancias?
Su beneficio real = precio de apertura real, tarifa de gestión 0,2, precio de liquidación.
Margen de liquidación garantizado por capital = margen de apertura real - comisión de gestión de 0,2.
Por ejemplo: el diferencial de apertura real es 0,6, deduciendo la tarifa de gestión de 0,2 y aún así ganando el 0,4%. El diferencial garantizado por capital es el 0,4%. Si liquida la posición con 0,1, ganará 0,4-0,1=0,3.
Si el mercado es bueno, la diferencia de precio de apertura real es del 1%, restando 0,2% y todavía hay un beneficio del 0,8%, y la diferencia de precio garantizada por capital es del 0,8%. Incluso si liquida la posición al 0,4, todavía puede ganar 0,4%. % Si liquida la posición al 0,01%, ganará el 0,8%.
Cuando el mercado está bajo, el diferencial generalmente es bajo. Si el diferencial de apertura real es del 0,3%, después de deducir el 0,2%, todavía queda el 0,1%. En este momento, el diferencial de liquidación no se puede establecer en un nivel alto.
Cómo pedir prestado moneda para evitar las altas diferencias de precios cuando hay un período corto y largo
En el sistema principal - Plantilla de arbitraje - Modificar plantilla - La moneda de préstamo corta activa el diferencial, por ejemplo, complete "0.2", lo que significa que la moneda se tomará prestada cuando el diferencial sea del 0.2% Cuando el diferencial de apertura que usted establezca, por ejemplo. como 0,6%, puede negociar. Por ejemplo, el "tiempo de inactividad de la moneda prestada corta" se establece en 3500 segundos. Si la moneda no alcanza la diferencia de precio del 0,6% después de 3500 segundos, la moneda se devolverá automáticamente.
 
(7) Préstamo de monedas/cuestiones contractuales¿Qué debo hacer si siempre queda una pequeña cantidad de moneda después de pedir prestada moneda a Binance?
Si compra más para pagar los intereses y vende automáticamente, a menudo se encontrará con una situación en la que el monto mínimo de la transacción es insuficiente, lo que provocará que las acciones posteriores se estanquen y la ganancia no valga la pena. Tener una cola pequeña a veces genera ganancias y otras veces genera pérdidas. Si el mercado es bueno, manténgalo. Si el mercado es malo, canjeelo regularmente con bnb. Si lo acepta, podrá compensar los intereses del préstamo la próxima vez.
Si cambia por BNB, ingrese al intercambio de Binance, detecte y convierta rápidamente activos pequeños en BNB
¿El sistema de súper arbitraje requiere el préstamo y devolución manual de monedas?
No, se ejecuta de forma totalmente automática. A través del sistema principal, modifique la plantilla: "corto transferido automáticamente a la moneda de liquidación", "corto transferido automáticamente a la moneda base", "corto devuelto automáticamente la moneda" y otras funciones.
Cómo entender el ratio de apalancamiento corto
Por ejemplo, el apalancamiento máximo permitido de esta moneda es 10 veces. Si lo configura en 2 veces, el software intentará transferir 10.000 cuchillos a una moneda que vale 20.000 cuchillos. Si la moneda tiene suficiente crédito, puede pedir prestados 20.000 cuchillos. Para una moneda que vale, por ejemplo, 5 veces, a menudo se enfrenta a una liquidación de diecisiete u ocho puntos.
 
Si el contrato o apalancamiento está cerca del precio de liquidación, ¿cómo podemos evitarlo por medios automatizados?
Contamos con una variedad de mecanismos de control y prevención de riesgos. Además de la cobertura de gradiente y la liquidación de gradiente, podemos configurar "La liquidación se acerca y reducir las posiciones" cuando la moneda está cerca del precio de liquidación, "La liquidación se acerca (%)". (se recomienda establecer un 20% o más), "La redundancia adicional (%) después de que se acerca la liquidación y se reduce la posición" (se recomienda establecerlo por encima del 30%). Normalmente, es un 20% para reducir la posición y la redundancia. es del 30%, es decir, el margen solo puede continuar abriéndose dentro de 2 veces el apalancamiento.
Préstamos hipotecarios al contado y ventas en corto, cómo configurar el sistema
Tomando Binance como ejemplo, puede seleccionar directamente el lugar durante la venta en corto, y el sistema implementará directamente el préstamo hipotecario a través del intercambio.
 
Para los préstamos hipotecarios al contado a corto plazo, si el interés del préstamo es del 0,5% diario y la diferencia de precio es del 1%, ¿se consumirá la ganancia en 2 días?
En términos generales, es posible que el diferencial de arbitraje no dure 2 días. Por lo general, puede desaparecer en unas pocas horas. Una vez que el diferencial regrese, se devolverá la moneda prestada. El precio al contado es alto y el precio del contrato es bajo Para garantizar que el precio al contado sea básicamente constante de forma permanente, el intercambio cobrará tarifas de financiación a los vendedores en corto y los obligará a comprar y cerrar sus posiciones para aumentar. el precio del contrato, mientras que los vendedores largos ganarán tarifas de financiación en este momento. Si se mantiene la diferencia de precio, básicamente incurrirá en tarifas de financiación adicionales.
¿Por qué el múltiplo de arbitraje de futuros no puede ser demasiado alto? ¿Aumentar el múltiplo del contrato realmente puede duplicar los ingresos?
Tus 10,000U, si es un contrato 1x, veremos cuánto puede abrir el contrato. 5000U spot: contrato de 5000, si duplica el contrato, el spot es 6666, contrato*2=3333*2=6666. Desde aquí, simplemente mire la cantidad spot 3 veces el contrato, 7500, 9 veces el contrato. 9000U. Me gustaría pedirle 6666U cuando duplique el precio y 9,000U cuando duplique el precio.
¿Pero sabes cuánto aumenta el riesgo? Entonces con 2 o 3 veces es suficiente. 2 veces 6666, 5 veces 8333, el riesgo ha aumentado más de 2 veces, pero los ingresos han aumentado un 25% como máximo. Finalmente, calcule los datos extremos. Si abre un contrato 10.000 veces, el precio al contado es 9999U, y usted y 2 veces 6666, el ingreso es 9999/6666 = 1,5 veces. ¡Pero su riesgo es infinito y su posición se liquidará tan pronto como la abra!
Por lo tanto, mucha gente piensa que la diferencia entre los contratos 1x y 10x es que los ingresos aumentan a 10x. Eso es completamente incorrecto, porque lo que estás jugando es una cobertura, no un simple contrato.
El principio del margen aislado cuando el corto período actual es largo
Todo el mundo sabe que el contrato al contado es largo y el futuro es corto. Si compra el contado y va en largo, y el contrato es corto, entonces el contrato al contado es largo y el futuro es largo. Si quiere ir en corto en el momento, ¿cómo? ¿te quedas corto?
El proceso consiste en transferir automáticamente la U en el lugar al margen aislado y luego pedir prestado 200 TRB (por ejemplo, el estado en este momento es que hay 200 monedas disponibles y 200 han sido prestadas). Después de alcanzar la diferencia de precio, comience a vender las monedas prestadas. Por ejemplo, si vende 20 monedas, el contrato abrirá 20 monedas más al mismo tiempo. ¡En este momento, el estado cambia a 180 monedas disponibles, 200 monedas prestadas, 20 posiciones de margen aisladas y 20 posiciones de contrato!
Si la diferencia de precio cae, las condiciones de apertura de la orden ya no se cumplen y la diferencia de precio comienza a regresar, ¿se borrará la posición automáticamente?
En este momento, use la U restante para comprar 20 monedas con un margen aislado, pague 20 primero, venda el contrato y cierre su orden larga de 20. De esta diferencia de precio se obtiene el ingreso.
Debido a que ya no tiene posiciones, todas se han liquidado y aún debe 180, por lo que puede usar directamente las 180 monedas disponibles para pagar su préstamo si por alguna razón solo le quedan 150 monedas disponibles y todavía. quedan 30. Compra automáticamente 30 piezas para completar 180 y luego devuélvelas. Su posición ahora cambia a apalancamiento 0 y contrato 0. El apalancamiento se reembolsa automáticamente y todos los U restantes se transfieren automáticamente al contado.
(8) Problemas de financiación¿Se pueden realizar transferencias de fondos entre plataformas mediante software?
¿Quieres que la API tenga permisos de retiro?
Cómo realizar transferencias de fondos automatizadas dentro de la misma plataforma
En el sistema principal: plantilla de arbitraje, modificar plantilla, transferir ganancias al oponente, por ejemplo, complete "10%".
Cuando se realiza arbitraje de futuros, la parte contratante obtiene una ganancia de 100 yuanes y 100*10%=10 se transfiere automáticamente a la cuenta al contado.
¿Por qué es fácil cometer errores con fondos pequeños? Cómo evitar la reducción de beneficios
Muchos recién llegados piensan en comenzar la prueba con 1000U o 2000U. El mercado es volátil y su barco es demasiado pequeño para navegar hacia el mar. ¿Ha visto a los usuarios con grandes fondos del grupo perder dinero? Debido a que el barco es grande, las monedas pueden permanecer juntas para calentarse. Incluso si 5 de las 30 monedas se invierten, ganarás mucho dinero en general, pero si tienes una pequeña cantidad de dinero y no tienes suerte de encontrar estas 5 monedas. ¡Sufrirás una pequeña pérdida!
(9) Problemas de intercambio/multiplataformaLa diferencia entre arbitraje en la misma plataforma y multiplataforma
La misma plataforma se refiere al arbitraje de pares comerciales dentro de un intercambio, y la plataforma cruzada se refiere al arbitraje entre dos o más plataformas diferentes.
Ventajas y desventajas del arbitraje entre plataformas y en la misma plataforma
La ventaja de la cobertura de futuros multiplataforma es que la diferencia de precio será mayor y la ganancia será mayor. La desventaja es que si los fondos se vuelven unilaterales, deberá transferirlos manualmente para mantener el saldo de fondos.
Dentro del mismo intercambio, el sistema de súper arbitraje lo implementará automáticamente.
¿Qué intercambios debería elegir para el arbitraje multiplataforma?
Principalmente intercambios convencionales como Binance, Bybit, Ouyi y Gate.
¿Cómo realiza el sistema de arbitraje la tarea de endeudamiento en moneda al contado de Ouyi?
Ouyi abre directamente una posición corta con margen completo y el intercambio le ayudará automáticamente a pedir prestado. Si no puede pedir prestado, se le indicará un saldo insuficiente en inglés. Ouyi ya no tiene una interfaz de préstamo de divisas. No se puede pedir prestado por adelantado.
(10) Otras cuestiones¿Cómo se calcula la tarifa del software si la posición aumenta a mitad de camino?
Si un usuario compra 100.000 posiciones el 1 de enero de 2023, 1 yuan/año
Seis meses después, el 1 de julio de 2023, quiero actualizar a 1 millón de puestos, 2 yuanes al año.
Del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023, la tarifa = 2*6/12-1*6/12=0,5 yuanes.
 
 
Felicitaciones, a través del aprendizaje anterior, ha entrado oficialmente por la puerta del arbitraje de criptomonedas.
¡En el futuro, siga nuestro ritmo! ! !


Cuenta pública: Cuantificación Xiaoyi.
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