Suponga que su operación tiene un 40% de probabilidad de éxito. Una ganancia te hace ganar $2 y una pérdida te hace perder $1. ¿Deberías comerciar? - Comercio presente
1. Tasa de ganancia
Supongamos que se registraron 100 transacciones, 40 de las cuales fueron rentables y 60 fueron pérdidas. En este caso, la tasa de ganancia es de alrededor del 40%. Aunque este método produjo 60 operaciones perdedoras, no necesariamente niega la eficacia del sistema comercial.
Aquí es donde muchos comerciantes se confunden. Sin embargo, algunos de los sistemas comerciales más rentables tienen tasas de ganancia inferiores al 50%.
No sirve de nada aumentar su tasa de ganancias. La clave es "no permitir que las pérdidas superen las ganancias".
2. Factor de beneficio
"No permita que las pérdidas superen las ganancias" - PresentTrading
Por lo tanto, "la relación entre ganancias y pérdidas por transacción" es clave al evaluar un sistema comercial.
Lo bueno de llevar un diario de operaciones es que puede conocer el monto promedio de pérdidas y ganancias de su sistema de operaciones para calcular la relación pérdidas-ganancias:
Relación de ganancias/pérdidas = (Tasa de ganancias (%) × Ganancia esperada) ÷ (Probabilidades (%) × Pérdida esperada)
3. Criterio de Kelly
La relación ganancias-pérdidas puede explicar básicamente el sistema comercial, pero ¿cuánto deberíamos invertir en cada transacción?
De hecho, existe una herramienta llamada Kelly Criterion que le ayuda a calcular qué porcentaje de su dinero debe asignarse a cada inversión para limitar las pérdidas y maximizar las ganancias a largo plazo. KC calcula el porcentaje que se debe invertir = (tasa de ganancia (%) - (probabilidades (%) ÷ índice de pérdidas y ganancias)) Ejemplo: la tasa de ganancia es del 40%, las probabilidades son del 60%. Si la relación ganancias-pérdidas es 4, se debe invertir el 25% del capital.
Pregúntate de nuevo:
Suponga que su operación tiene un 40% de probabilidad de éxito. Una ganancia te hace ganar $2 y una pérdida te hace perder $1. ¿Deberías comerciar?
la respuesta es:
Primero haga registros de transacciones, calcule la tasa de ganancia, el factor de ganancia y el criterio de Kelly antes de tomar una decisión.
"Evalúe estrategias y tome decisiones comerciales lógicas y objetivas basadas en cálculos de datos y pruebas retrospectivas".