Según BlockBeats, el índice BitVol, una medida de la volatilidad implícita esperada derivada de los precios de las opciones negociables de Bitcoin, ha aumentado a 52,7, lo que supone un aumento diario del 4,42%. El índice fue lanzado por la empresa de índices financieros T3 Index en colaboración con la plataforma de negociación de opciones LedgerX.
La volatilidad implícita es la volatilidad implícita en el precio real de las opciones. Se calcula utilizando la fórmula de valoración de opciones B-S, donde el precio real de la opción y todos los demás parámetros excepto la volatilidad (σ) se sustituyen en la fórmula para derivar la volatilidad.
El precio real de una opción se forma por la competencia entre muchos operadores de opciones. Por lo tanto, la volatilidad implícita representa las opiniones y expectativas de los participantes del mercado sobre el futuro del mercado y se considera la más cercana a la volatilidad real en ese momento.
