Según BlockBeats, el índice BitVol, lanzado por la compañía de índices financieros T3 Index en colaboración con la plataforma de comercio de opciones LedgerX, cayó a 52,33 el 20 de junio. Esto está cerca del nivel más bajo desde mediados de febrero.
El índice BitVol mide la volatilidad implícita esperada derivada de los precios de las opciones negociables de Bitcoin. La volatilidad implícita se refiere a la volatilidad implícita en el precio real de las opciones. Se calcula utilizando la fórmula de fijación de precios de opciones B-S, sustituyendo el precio real de las opciones y otros parámetros en la fórmula, excluyendo la volatilidad σ.
El precio real de las opciones se forma por la competencia de muchos comerciantes de opciones. Por lo tanto, la volatilidad implícita representa las opiniones y expectativas de los participantes del mercado para el mercado futuro y se considera la más cercana a la volatilidad real en ese momento.
