El modelo autorregresivo es uno de los modelos más simples y básicos en econometría y se utiliza a menudo para caracterizar las propiedades de series temporales y hacer las predicciones correspondientes. Construimos una estrategia de sincronización cuantitativa a través de un modelo autorregresivo y lo aplicamos a datos reales para proporcionar un caso simple para una estrategia de sincronización basada en expectativas de retorno. La Figura 4-9 ilustra cómo opera una estrategia autorregresiva según el marco de la Figura 4-4. #ETH #crypto2023 #Binance #Web3 #xiaoyiclub