En el contexto de la creciente popularidad de la tecnología blockchain, el ecosistema de comercio de criptomonedas también está expandiendo rápidamente sus funciones. Los intercambios descentralizados (DEX), con sus ventajas de desintermediación y transparencia, se han convertido en plataformas importantes para el comercio de activos digitales. A medida que el mercado madura, han surgido varias herramientas de comercio automatizado. Los robots MEV (máximo valor extraíble) son programas automatizados utilizados para ejecutar estrategias y otras tácticas de comercio en la red blockchain. Extraen el valor máximo reorganizando, insertando o retrasando transacciones en la blockchain. Este artículo profundizará en la definición, principios, métodos de implementación, factores determinantes y direcciones de optimización de los robots de frontrunning.
A medida que la tecnología avanza y las demandas del mercado crecen, los robots de frontrunning también han evolucionado en varios tipos para adaptarse a diferentes entornos de transacciones y necesidades estratégicas. A continuación se presentan algunos tipos comunes de robots de frontrunning:
01, Robot de frontrunning
Este tipo de robot escucha órdenes de alto volumen en el grupo de transacciones y, antes de que estas órdenes sean confirmadas en la cadena, presenta la transacción con una tarifa de Gas más alta, completando así la transacción antes que el usuario. Esta estrategia implica insertar transacciones antes y después de la transacción objetivo (frontrunning y backrunning) para manipular el precio y obtener beneficios.
02, Robot de arbitraje tipo 'brick mover'
Este tipo de robot de arbitraje se centra en aprovechar las diferencias de precio entre DEX para obtener ganancias. Compra activos a un precio bajo en una bolsa y luego los vende a un precio alto en otra bolsa, obteniendo así beneficios. Esta estrategia generalmente requiere que el robot pueda identificar rápidamente los cambios de precio entre diferentes bolsas y ejecutar transacciones con rapidez.
03, Robot de lanzamiento de nuevos tokens
Este tipo de robot se centra en las fluctuaciones de precios durante el lanzamiento de nuevos tokens. En las primeras etapas de un nuevo token en DEX, los precios suelen ser inestables y muy volátiles. El robot de frontrunning comprará rápidamente cuando el token esté recién lanzado y venderá después de que el precio suba para obtener la diferencia. Este tipo de robot necesita prestar gran atención a las dinámicas de lanzamiento de nuevos proyectos y tener la capacidad de realizar pedidos rápidamente.
04, Robot de arbitraje de liquidez
El robot de arbitraje de liquidez transfiere activos entre diferentes grupos de liquidez para realizar arbitraje. Busca diferencias de precios entre diferentes grupos, realiza operaciones de provisión y retirada de liquidez para obtener beneficios. Esto requiere que el robot pueda gestionar la liquidez de manera eficiente y responder rápidamente a los cambios de precios dentro del grupo.
05, Robot de arbitraje de préstamo relámpago
El robot de arbitraje de préstamo relámpago utiliza las características de los préstamos relámpago para realizar transacciones. Los préstamos relámpago permiten a los usuarios pedir prestadas grandes cantidades de capital en una sola transacción, sin necesidad de colateral. El robot puede usar este capital para manipular los precios del mercado en un corto período de tiempo para lograr arbitraje. Por ejemplo, utilizando un préstamo relámpago para aumentar el precio en un grupo y luego obtener beneficios en otro grupo.
06, Robot de arbitraje triangular
El arbitraje triangular implica realizar transacciones entre tres pares de tokens diferentes para aprovechar las diferencias de tasas de cambio. Por ejemplo, al intercambiar A/B, B/C, luego intercambiar C/A en un ciclo para obtener ganancias. Este tipo de robot requiere capacidades complejas de cálculo y ejecución rápida de transacciones.
Este artículo se centra en analizar el robot de frontrunning.
Uno, Robot de frontrunning
El robot de frontrunning es una herramienta de comercio automatizada diseñada para obtener ganancias a través de transacciones anticipadas en intercambios descentralizados. Captura rápidamente las oportunidades de transacción en la cadena, ejecutando transacciones antes o después de la transacción objetivo para obtener la diferencia de precio. El núcleo del robot de frontrunning radica en capturar las oportunidades de transacción con alta eficiencia y velocidad.
Dos, Principios del robot de frontrunning
Las operaciones de ganancia del robot de frontrunning se basan en los siguientes principios básicos:
Frontrunning: antes de que otros usuarios envíen órdenes de compra que aún no han sido empaquetadas por los mineros, el robot compra tokens objetivo a un precio más bajo. Cuando la orden de un usuario se ejecuta y empuja el precio al alza, el robot vende rápidamente para obtener la diferencia de precio.
Backrunning: antes de que otros usuarios vendan tokens, el robot vende primero a un precio más alto. Cuando la orden de venta de un usuario baja el precio, el robot recompra a un precio más bajo, obteniendo beneficios.
El llamado 'frontrunning' se refiere a los usuarios que ejecutan transacciones de arbitraje para obtener la diferencia de precio. El éxito del robot de frontrunning depende de la precisión en el momento de la transacción y de la alta prioridad en la ejecución de las transacciones.
Tres, Idea de implementación
1, Monitorear transacciones en tiempo real:
Conectarse a nodos de blockchain mediante WebSocket para escuchar transacciones pendientes en tiempo real.
Filtrar las transacciones objetivo, comparando
transaction.to
o
transaction.from
Campo, identificar las transacciones relacionadas con el DEX objetivo.
2, Filtrar y seleccionar
Filtrar transacciones que no estén relacionadas con la estrategia y las transacciones de la propia dirección, evitando ciclos de transacciones autoejecutadas.
3, Ajuste dinámico del precio del Gas
Configurar manualmente un precio de Gas más alto para que los mineros prioricen las transacciones del robot, ejecutándolas antes que las de los usuarios comunes.
4, Decodificar datos de transacción
Usar interfaces de contratos inteligentes (como la Interface en ethers.js) para decodificar los datos de transacción y determinar los tokens y montos involucrados en la transacción.
Seleccionar el método de llamada de contrato adecuado según la información decodificada, por ejemplo,
swapExactETHForTokens o swapTokensForExactTokens.
Cuatro, Enfoque del código
Se eligió el servicio de nodo de ZAN proporcionado por wss, si no se sabe cómo crearlo, se puede encontrar una guía completa en este documento (https://docs.zan.top/docs/quick-start-guide), el script se implementa con ethers.js.
1, Crear un servicio ws de escucha
const ZAN_WSS_URL = `wss://api.zan.top/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY}` const ZANWssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(ZAN_WSS_URL); ZANWssProvider.on('pending', (tx) => { // TODO })
2, Filtrar estas transacciones
ZANWssProvider.on('pending', (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })
3, También se necesita un método para determinar la dirección de la transacción, configuración manual del precio del Gas
function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === 'buy') { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }
4, decode método de transacción, llamar función
const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Cinco, Factores determinantes
La efectividad y el éxito del robot de frontrunning están estrechamente relacionados con múltiples factores:
1, Velocidad de transacción:
La latencia de la red y la velocidad de respuesta de los nodos afectan directamente el tiempo de reacción del robot. Usar servicios de nodos de alto rendimiento (como ZAN, Infura, Alchemy) puede reducir la latencia, y ZAN también ofrece soporte para nodos independientes.
2, Costos de Gas:
Al competir por la prioridad de las transacciones, el costo del Gas es un factor importante a considerar. Un costo de Gas demasiado alto puede consumir las ganancias, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre velocidad y costo.
3, Liquidez del mercado:
Alta liquidez ayuda a ejecutar grandes transacciones rápidamente sin afectar significativamente el precio del mercado. La falta de liquidez puede resultar en un aumento del deslizamiento o fallas en las transacciones.
4, Seguridad del contrato:
La seguridad del contrato objetivo está directamente relacionada con el riesgo de la operación de la estrategia. El robot debe tener la capacidad de verificar el código del contrato de forma básica para evitar que las transacciones sean aprovechadas por contratos maliciosos, y se puede utilizar la capacidad de auditoría de contratos de ZAN para realizar una evaluación de riesgos del contrato objetivo (https://zan.top/home/ai-scan).
5, Entorno competitivo:
Puede haber múltiples robots de frontrunning en el mercado compitiendo simultáneamente por oportunidades de ganancias. En tiempos de alta competencia, la tasa de éxito de las transacciones y las ganancias pueden verse afectadas.
Conclusión
Los robots MEV ofrecen una solución eficiente para el arbitraje en intercambios descentralizados. A través de análisis en tiempo real y ejecución rápida, pueden obtener ventajas en el mercado. Sin embargo, los robots de frontrunning también enfrentan desafíos de alta competencia y alto riesgo. Los inversores deben considerar integralmente la implementación tecnológica, el control de riesgos y las estrategias de mercado para mantenerse competitivos en un mercado de criptomonedas en constante cambio. En el futuro, con los avances tecnológicos y la expansión de las funciones del ecosistema DeFi, los robots de frontrunning tienen el potencial de desempeñar un papel en más industrias, creando más valor para los usuarios.
Este artículo fue escrito por KenLee del equipo ZAN (cuenta de X @zan_team), el contenido del artículo se ofrece solo como un intercambio técnico y no constituye ningún consejo de inversión.
Este artículo se reproduce aquí con autorización de: (PaNews)
Autor original: ZAN Team
『¡Automatiza el comercio de criptomonedas! Entiende los robots MEV en cinco minutos, tú también puedes escribir uno』 este artículo fue publicado por primera vez en 『Crypto City』.