PANews, 23 de diciembre. Según el análisis de datos de los últimos cinco años de @ai_9684xtpa, el BTC ha tenido una amplitud generalmente alta durante el período de vacaciones de Navidad, del 20 de diciembre al 6 de enero del año siguiente, pero el rango de aumento y disminución real no ha superado el 10% excepto en 2020.
Es notable que el 80% de los años muestran que el BTC tiene un mejor rendimiento en los dos meses posteriores a las vacaciones; si se reduce el tiempo de compra a una semana después del Año Nuevo, la posibilidad de ganancias sigue siendo del 60%.
Además, el índice Nasdaq de EE. UU. ha fluctuado mucho durante las vacaciones de Navidad, pero el rango general de aumento y disminución ha sido limitado, y su impacto en el BTC no es evidente.
El análisis indica que, a pesar de que el mercado actual está muy influenciado por los flujos de fondos del ETF de BTC, el rendimiento del mercado durante las vacaciones de Navidad no ha mostrado la amenaza del "efecto Navidad".
