Según BlockBeats, el índice BitVol, una medida de la volatilidad implícita esperada de Bitcoin a 30 días derivada de los precios de las opciones negociables de Bitcoin, subió a 60,33 el 2 de diciembre, lo que marca un aumento diario del 1,11%. Este índice es un producto colaborativo de la empresa de índices financieros T3 Index y la plataforma de negociación de opciones LedgerX.
El índice BitVol ofrece información sobre las expectativas del mercado en cuanto a la volatilidad futura mediante el análisis de la volatilidad implícita incorporada en los precios reales de las opciones. La volatilidad implícita es una métrica fundamental que refleja el pronóstico del mercado sobre las posibles fluctuaciones de precios de un valor. Se calcula utilizando el modelo de fijación de precios de opciones de Black-Scholes, que incorpora el precio real de la opción y otros parámetros, excluida la volatilidad, para deducir la volatilidad implícita.
Los precios reales de las opciones se determinan mediante operaciones competitivas entre numerosos participantes del mercado. Por lo tanto, la volatilidad implícita se considera un reflejo de la perspectiva y las expectativas colectivas de los participantes del mercado con respecto a las condiciones futuras del mercado. Esto la convierte en un indicador valioso de la percepción del mercado sobre la volatilidad en tiempo real en un momento determinado.
