Según PANews, Lin, el director de negocios de Asia-Pacífico de Deribit, reveló datos sobre la plataforma X que indican diferencias notables en la volatilidad implícita (IV) para las opciones de BTC antes de fechas importantes. Los datos muestran que para el 20 de septiembre (con un anuncio de recorte de tasas de interés esperado en las primeras horas del 19 de septiembre), la IV a futuro se sitúa en 65,15, en comparación con una IV marcada de 58,74, una diferencia de aproximadamente 6,5 puntos. Para el 8 de noviembre (coincidiendo con las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre), la IV a futuro es de 74, mientras que la IV marcada es de 58,3, una diferencia de 15,7 puntos.