Noticias de ChainCatcher, según CryptoSlate, el mercado de opciones de Bitcoin ha experimentado una volatilidad significativa en el 25 Delta Skew en los últimos meses. El indicador semanal 25 Delta Skew en Deribit rastrea la diferencia en la volatilidad implícita entre 25 opciones de compra y venta de Delta, y el indicador es bastante volátil. La desviación ha oscilado entre alrededor del -15% en sus mínimos y más del 15% en sus máximos desde enero, lo que pone de relieve el sentimiento cambiante entre los operadores de opciones y la percepción del riesgo del mercado.
Los últimos datos muestran que la asimetría ha aumentado considerablemente debido a la corrección actual de Bitcoin. Este tipo de movimiento a menudo refleja los cambios de los operadores entre perspectivas bajistas y alcistas.
Se informa que 25 Delta Skew se refiere a una opción de venta con un delta del -25% y una opción de compra con un delta del 25% para demostrar la diferencia en la visión del mercado sobre la volatilidad implícita. La asimetría delta de 25 se calcula como la diferencia entre la volatilidad implícita de una opción de venta delta de 25 y la volatilidad implícita de una opción de compra delta de 25, normalizada por la volatilidad implícita del cajero automático. Este indicador se centra en los contratos de opciones que vencen en 1 semana.
