Hasta 100 mil millones de dólares en apuestas Informe de ganancias de NVDA

El lunes, la volatilidad implícita de NVIDIA para las opciones de esa semana ya era tan alta como 130%, y la sonrisa de volatilidad de la opción mostró un serio sesgo hacia la derecha (es decir, las opciones de compra muy fuera de dinero son más caras). En ese momento, las opciones con un precio de ejercicio de $610 (correspondiente a un aumento de más del 30% basado en el precio de las acciones en ese momento) podrían venderse por $1,20. Además, las tenencias de opciones de compra por encima de 550 dólares son extremadamente grandes, con miles de posiciones a cada precio de ejercicio.

Quedan 5 días de negociación con una volatilidad implícita del 130%, y la brecha ER (informe financiero) correspondiente es de al menos 10-15%, que generalmente solo aparece en acciones con importantes riesgos fundamentales. El precio actual fuera de horario de Nvidia es 6,57 % El incremento, más el 3% intradiario, es del 9%. No ha alcanzado el rango de fluctuaciones esperado por la volatilidad implícita en ese momento, por lo que los inversores que compran opciones de compra profundas pueden "volver a cero".