En el mercado de las criptomonedas, los datos siempre han sido una base importante para las decisiones comerciales. Cómo ver a través de las nubes en los datos complicados y descubrir información valiosa para optimizar las estrategias comerciales siempre ha sido un tema candente en el mercado. Con este fin, OKX planificó especialmente la columna "Insight Data" y cooperó con las principales plataformas de datos como AICoin y Coinglass, así como con instituciones relacionadas, para partir de las necesidades comunes de los usuarios y esperar descubrir metodologías de datos más sistemáticas para referencia y aprendizaje del mercado.
En esta edición de "Insight Data", el equipo de estrategia de OKX y el inventor del comercio cuantitativo (FMZ) discutieron en profundidad el concepto de comercio cuantitativo y llevaron a cabo una discusión detallada sobre cómo la gente común puede comenzar con el comercio cuantitativo. Espero que esto ayude.
Equipo de estrategia de OKX: El equipo de estrategia de OKX es un grupo de profesionales experimentados dedicados a impulsar la innovación en el espacio global de estrategia de activos digitales. El equipo reúne a expertos en muchos campos, como análisis de mercado, gestión de riesgos e ingeniería financiera, y brinda un sólido apoyo para el desarrollo estratégico de OKX con su profundo conocimiento profesional y su rica experiencia comercial.
Equipo cuantitativo de FMZ: Inventor Quantitative es una empresa enfocada en brindar soluciones profesionales para usuarios de comercio cuantitativo de criptomonedas. Inventor Quant no solo proporciona a los usuarios una gama completa de funciones comerciales cuantitativas, como redacción de estrategias y pruebas retrospectivas, motores comerciales cuantitativos, servicios comerciales algorítmicos y herramientas de análisis de datos, sino que también cuenta con una comunidad de desarrolladores activa donde los usuarios pueden comunicarse y compartir experiencias.
1. ¿Qué es el comercio cuantitativo?
Equipo de estrategia de OKX: el comercio cuantitativo es esencialmente una forma de utilizar modelos matemáticos y métodos estadísticos para ejecutar automáticamente estrategias comerciales a través de programas. A diferencia del comercio manual, que se basa en la toma de decisiones personales, el comercio cuantitativo se basa en datos históricos, algoritmos e indicadores técnicos para analizar el mercado, encontrar oportunidades comerciales y operar automáticamente. El robot de estrategia de OKX proporciona herramientas comerciales automatizadas potentes y flexibles, admite múltiples estrategias (como grid, estrategia Martin, etc.) y también puede realizar pruebas retrospectivas de estrategias y operaciones simuladas para ayudar a los usuarios a encontrar las herramientas más adecuadas en diferentes entornos de mercado.
Equipo cuantitativo de FMZ: El comercio cuantitativo también se denomina comercio programado y no tiene nada de misterioso en la naturaleza. Cuando los usuarios operan en el sitio web o el software de la bolsa, ya sea obteniendo precios de mercado, cuentas corrientes, realizando pedidos, etc., están conectados al servidor de la bolsa a través de la API correspondiente, de modo que el servidor pueda devolver los datos que el usuario necesita. API puede entenderse en términos generales como acceder a un enlace de red específico para obtener información de devolución, como abrir https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAP en un navegador. obtendrá:
{"code":"0","data":[{"fundingRate":"0.0001510608984383","fundingTime":"1717401600000","instId":"BTC-USDT-SWAP","instType":"SWAP" ,"maxFun
Entre ellos, "fundingRate": "0.0001510608984383" es la tasa de financiación actual del contrato perpetuo BTC-USDT. Modifique instId=BTC-USDT-SWAP en el enlace a otras monedas para obtener la información de la tasa de financiación correspondiente. Del mismo modo, solo necesitamos acceder al enlace API correspondiente y completar los parámetros apropiados para básicamente completar las operaciones que completamos en el sitio web o APP. Si todo este proceso está controlado por un programa y logra nuestro propósito preestablecido (comercio u otro), esto también es comercio cuantitativo.
En resumen, toda la adquisición de información y las decisiones de pedidos y transacciones fueron completadas originalmente por nuestro cerebro. Ahora podemos entregar todo o parte de este proceso a un programa para su ejecución.
2. ¿Para qué tipo de usuarios es adecuado?
Equipo de estrategia de OKX: tomando OKX como ejemplo, nuestras herramientas de negociación cuantitativa son adecuadas para usuarios con diferentes orígenes/preferencias, ya sean principiantes o usuarios avanzados, pueden comenzar a utilizar las estrategias rápidamente.
• Para usuarios novatos (comerciantes con poca o ninguna experiencia en operaciones cuantitativas), actualmente ofrecemos:
1) Interfaz fácil de usar y estrategias preestablecidas. Puede elegir las estrategias preestablecidas de la plataforma, como estrategias de red, estrategias de inversión fija, etc. Estas estrategias generalmente no requieren configuraciones complicadas y un conocimiento profundo del mercado. seleccione y configure algunos parámetros. Comience de inmediato, no se requiere programación ni conocimientos técnicos profundos.
2) Simular operaciones y pruebas retrospectivas para comprender el rendimiento potencial de las estrategias bajo diferentes configuraciones de parámetros y reducir los riesgos en las operaciones reales. Estas funciones ayudan a los usuarios a adquirir experiencia antes de invertir dinero.
• Para usuarios avanzados (comerciantes con cierta experiencia en operaciones cuantitativas o capacidades técnicas), el robot de estrategia de Ouiyi también tiene estrategias altamente personalizadas, como estrategias de cuadrícula y Martin que proporcionan parámetros avanzados enriquecidos, o pueden ejecutar la estrategia de señales de Trading View PineScript, que es adecuada para usuarios con Habilidades de programación y análisis de datos.
Equipo cuantitativo de FMZ: A menudo entramos en contacto con aproximadamente los siguientes cuatro tipos de usuarios:
• Comerciantes profesionales. Como comerciante profesional, el comercio es la base de su vida y debe dominar todas las herramientas avanzadas que lo ayudarán. Por lo tanto, es casi necesario que domine el comercio cuantitativo. Los operadores profesionales suelen tener estrategias maduras y rentables. Al programar las estrategias, se pueden aplicar a más intercambios y variedades comerciales, duplicando la eficiencia comercial.
• Entusiasta de la programación. Para los operadores individuales con experiencia en programación, las herramientas de comercio cuantitativo brindan una excelente oportunidad para combinar habilidades de programación con el mercado de divisas digitales. Pueden personalizar estrategias comerciales, desarrollar herramientas comerciales de acuerdo con sus necesidades y optimizar los efectos de la estrategia mediante pruebas retrospectivas. Ahorra mucho tiempo de aprendizaje en la etapa inicial.
• Traders que necesitan estrategias efectivas. Es posible que algunos operadores aún no tengan una estrategia comercial estable y las herramientas comerciales cuantitativas también pueden ayudarlos. Estas herramientas suelen incluir bibliotecas de estrategias y mercados de estrategias. Los operadores pueden probar otras estrategias de código abierto y encontrar estrategias que se adapten a sus necesidades mediante el análisis de datos y la optimización de pruebas retrospectivas.
• Trader promedio con capacidad de aprendizaje. Incluso los traders comunes y corrientes sin experiencia en programación pueden beneficiarse de las capacidades de automatización proporcionadas por las herramientas comerciales cuantitativas. Al utilizar una plataforma comercial cuantitativa ya preparada como FMZ Quantitative, pueden configurar fácilmente estrategias comerciales y utilizar la función de backtesting para evaluar el efecto de la estrategia, mejorando así la eficiencia comercial y reduciendo los errores humanos en las operaciones reales.
3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas en comparación con el comercio manual?
Equipo de estrategia de OKX: La ventaja del trading cuantitativo es que es más sistemático y objetivo. Las transacciones se ejecutan mediante algoritmos y reglas preestablecidas, evitando la interferencia de las emociones en la toma de decisiones. La eficiencia comercial también es muy alta, puede procesar grandes cantidades de datos y realizar transacciones de alta frecuencia, y capturar oportunidades de mercado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin detenerse. Los usuarios también pueden probar y optimizar estrategias a través de datos históricos para mejorar la confiabilidad y capacidad de prueba de la estrategia.
Pero el comercio cuantitativo no es perfecto. En primer lugar, tiene un cierto grado de complejidad. Algunas estrategias avanzadas requieren conocimientos estadísticos y financieros profesionales, y el umbral es relativamente alto. En segundo lugar, el comercio cuantitativo puede depender demasiado de datos históricos para optimizar los parámetros de la estrategia, y el rendimiento real del mercado puede no ser el esperado. Dado que los precios de mercado se mueven de acuerdo con la hipótesis del paseo aleatorio, el desempeño pasado puede no ser indicativo del potencial de ganancias futuro, lo que se conoce como sobreajuste de estrategias. Por último, el rendimiento de las estrategias comerciales cuantitativas en diferentes condiciones del mercado puede fluctuar, lo que requiere ajustes y optimización constantes para adaptarse a los cambios del mercado.
Equipo cuantitativo de FMZ: De hecho, el comercio manual y el comercio cuantitativo no son antagónicos. Un excelente operador cuantitativo suele ser también un operador manual cualificado. Estos dos métodos comerciales pueden complementarse entre sí y utilizarse juntos para lograr mayores ventajas. Los buenos traders cuantitativos deben tener un conocimiento profundo del mercado. El mercado es complejo y cambiante. Aunque el comercio cuantitativo se basa en datos y algoritmos, la base de estos datos y algoritmos sigue siendo una comprensión profunda del mercado. Sólo comprendiendo el mecanismo operativo del mercado, los factores que influyen y la relación entre los distintos activos podrán los traders cuantitativos diseñar estrategias comerciales efectivas. Por lo tanto, los operadores de volumen deben poseer un conocimiento sólido del mercado, que a menudo también se acumula mediante el comercio manual.
Según nuestra experiencia, existen aproximadamente tres ventajas:
1. Automatizar la ejecución de políticas y evitar la intervención manual.
A veces, la estrategia en sí es rentable, pero la intervención humana constante genera pérdidas. El comercio programado puede ejecutar automáticamente estrategias comerciales preestablecidas sin intervención manual. Esto significa que los operadores pueden establecer las condiciones para comprar y vender, y el programa ejecutará automáticamente la operación cuando se cumplan las condiciones, evitando así fluctuaciones emocionales y errores humanos. El programa se ejecuta las 24 horas del día sin interrupción, eliminando la necesidad de mirar el disco durante mucho tiempo.
2. Puede satisfacer transacciones que dependen de baja latencia, alta frecuencia y cálculos complejos.
El comercio manual está limitado por la reacción humana y la velocidad de cálculo, que está lejos de ser comparable a la ejecución del programa. Estas necesidades sólo pueden satisfacerse mediante el comercio cuantitativo.
3. El comercio cuantitativo puede utilizar datos históricos para realizar pruebas retrospectivas y optimizar las estrategias comerciales.
Evaluar la efectividad de una estrategia simulando su desempeño en mercados pasados. Este método puede ayudar a los operadores a optimizar sus estrategias antes de realizar operaciones reales y aumentar la probabilidad de obtener ganancias. Sin embargo, muchos operadores manuales operan basándose en sus sentimientos y utilizan el comercio real para realizar pruebas y errores con un alto costo de tiempo y dinero. De hecho, la mayoría de las estrategias cuantitativas se extraen del análisis de datos.
Por supuesto, el comercio cuantitativo no es perfecto y tiene algunas desventajas:
1. Altos requisitos técnicos:
En comparación con el comercio manual, el comercio cuantitativo requiere capacidades adicionales de programación y análisis de datos, y el umbral es más alto. Sin duda, comenzar con la cuantificación costará mucho tiempo y aprendizaje, y no hay garantía de retorno de la inversión.
2. Mayor costo:
Los costos de construcción y mantenimiento de los sistemas de comercio cuantitativo son altos, especialmente para el comercio de alta frecuencia, que requiere una gran cantidad de recursos de datos y hardware. Estos costos fijos se producirán independientemente de las ganancias o pérdidas de la estrategia.
3. Riesgo de mercado:
Aunque el comercio cuantitativo puede reducir el error humano, los riesgos de mercado aún existen y el fracaso de las estrategias puede provocar pérdidas graves. Las estrategias cuantitativas se escriben de antemano y se prueban en función de datos históricos, lo que tiene ciertas limitaciones y no puede mantenerse al día con los cambios fuera del mercado. Los operadores manuales, por otro lado, pueden emitir rápidamente juicios completos sobre diversa información del mercado y son más sensibles a los cambios del mercado.
4. ¿Cómo empiezan los usuarios novatos?
Equipo de estrategia de OKX: En general, el comercio cuantitativo es un desafío para los principiantes, pero no es imposible comenzar. A continuación se ofrecen algunas sugerencias para ayudar a los usuarios novatos a dominar mejor el comercio cuantitativo:
1. Adquiera conocimientos básicos: primero, comprenda los principios básicos de la estrategia y el impacto de la configuración de diferentes parámetros en el desempeño de la estrategia. Este es el primer paso hacia el éxito.
2. Elija un robot de estrategia adecuado: elija un robot de estrategia adecuado según su criterio sobre las condiciones del mercado. Por ejemplo, en mercados volátiles, una estrategia de red puede ser una buena opción.
3. Comience con estrategias simples: comience con las estrategias comerciales más básicas, aprenda e impleméntelas gradualmente y luego introduzca gradualmente estrategias más complejas.
4. Centrarse en la gestión de riesgos: aprenda a establecer e implementar estrategias efectivas de gestión de riesgos y stop-loss.
Equipo cuantitativo de FMZ: cuando se trata de comercio programático, mucha gente piensa que el umbral es alto y la tecnología es complicada. De hecho, aprender a operar programáticamente se ha vuelto muy sencillo ahora. El intercambio integra estrategias comunes y equipos cuantitativos como FMZ Quantitative brindarán servicios integrales. Junto con grandes modelos de lenguaje como ChatGPT para ayudar a la programación, los usuarios novatos tienen un camino muy realista y factible para comenzar e incluso dominar el comercio programático. . El único obstáculo es la movilidad. Si es un usuario nuevo en el comercio y tiene muchas ideas comerciales, aprender el comercio programático lo hará aún más poderoso. Estos son los pasos que creemos que son adecuados para comenzar con los operadores de divisas digitales sin ninguna experiencia en programación:
1. Familiarizado con estrategias cuantitativas básicas:
Comprender cómo utilizar el módulo de comercio estratégico de OKX Exchange le ayudará a tener una comprensión preliminar del comercio estratégico. Para la mayoría de los comerciantes, estas características son suficientes. Si tienes más ideas para implementar, puedes continuar aprendiendo más.
2. Aprenda lenguajes de programación:
Se recomienda aprender Javascript (JS) y Python, y solo necesita dominar el uso básico. Al escribir estrategias, aprenda y practique al mismo tiempo y mejorará rápidamente. El lenguaje de programación JS es relativamente simple y existen muchas estrategias de código abierto, desde simples hasta complejas, en la plataforma FMZ como referencia. Python es el lenguaje más utilizado para el procesamiento de datos y es muy conveniente realizar análisis estadísticos en combinación con Jupyter Notebook. También puede aprender algo de análisis de datos durante este período. Hay muchos libros y tutoriales relacionados con Python. Recomendamos "Usar Python para el análisis de datos"). Dependiendo de la base de estudio, se necesitan entre 1 y 2 semanas para estudiar 4 horas al día.
3. Lea libros básicos de comercio cuantitativo:
Hay muchos libros relacionados, puedes buscarlos tú mismo. Podrás leerlo rápidamente y comprender los tipos de estrategias, control de riesgos, evaluación de estrategias, etc. El comercio cuantitativo involucra finanzas, matemáticas y programación, y es muy rico en contenido. Las estrategias que realmente se pueden aplicar al mercado no se encontrarán directamente en el libro. Leer libros, informes de investigación y artículos relevantes es un proceso a largo plazo.
4. Estudie los documentos API de Exchange y los ejemplos relacionados, y cree algunas estrategias de implementación reales:
Se recomienda comenzar a través de la plataforma cuantitativa FMZ. Los ricos documentos y ejemplos reducen en gran medida el umbral para el comercio real. Este paso requiere dominar la arquitectura de políticas básica y resolver problemas comunes, como el manejo de errores, el control de la frecuencia de acceso, la tolerancia a fallas de las políticas, el control de riesgos, etc. Escriba algunos módulos simples, como aumento de precios, comisión iceberg, etc., para ejercitar su capacidad de escribir estrategias de ofertas reales. Realice una prueba retrospectiva de algunas estrategias básicas, como cuadrícula, estrategias equilibradas, etc. Únase a grupos relevantes y aprenda a hacer las preguntas correctas y buscar publicaciones relevantes.
5. Verifique la estrategia mediante pruebas retrospectivas y operaciones simuladas, mejórela continuamente y finalmente comience a operar de verdad:
Los operadores expertos ya tienen sus propias ideas estratégicas y pueden verificar y mejorar la estrategia mediante pruebas retrospectivas y operaciones simuladas, y finalmente comenzar a operar de verdad. La alegría de completar una estrategia completa y ver cómo se realiza el pedido automáticamente es indescriptible. Si aún no tiene su propia estrategia, primero puede completar algunas pruebas de arbitraje de estrategias de código abierto, estrategias de cuadrícula para múltiples pares comerciales, etc. para ejercitar sus capacidades de programación en tiempo real.
6. Siga leyendo, pensando, comunicándose, analizando, realizando pruebas retrospectivas y realizando operaciones reales, y practique repetidamente:
A medida que la dificultad aumenta gradualmente, el aprendizaje se profundiza gradualmente y la capacidad seguirá mejorando.
5. ¿Qué precauciones se deben tomar al utilizar el comercio cuantitativo?
Equipo de estrategia de OKX:
De hecho, creemos que los usuarios deben prestar atención a los siguientes tres puntos cuando utilizan el comercio cuantitativo:
1. La negociación cuantitativa debe ser rentable:
Mucha gente cree que el comercio cuantitativo se basa en algoritmos complejos y análisis de datos, por lo que debe poder generar ganancias estables. Sin embargo, el comercio cuantitativo no garantiza un beneficio determinado. Aunque las estrategias cuantitativas optimizan las decisiones comerciales a través de datos y algoritmos, factores como la incertidumbre del mercado, los errores en las suposiciones del modelo y el sobreajuste de la estrategia pueden generar pérdidas. El comercio cuantitativo todavía enfrenta el riesgo de riesgo de mercado y fracaso de la estrategia. La clave es elegir estrategias comerciales adecuadas en diferentes condiciones de mercado y establecer razonablemente los parámetros de las estrategias correspondientes.
2. El comercio cuantitativo sólo es adecuado para grandes instituciones y usuarios de alto patrimonio:
Los inversores individuales también pueden utilizar plataformas de negociación cuantitativa y herramientas de código abierto en el mercado para participar en el comercio cuantitativo. Por ejemplo, las herramientas como la estrategia de cuadrícula, la estrategia de Martin y la estrategia de señales proporcionadas por OKX son de uso gratuito. Si bien el comercio de alta frecuencia requiere altos requisitos financieros y técnicos, los tipos de estrategias anteriores no necesariamente requieren grandes cantidades de capital.
3. Los resultados del backtest representan el desempeño futuro:
El backtesting es sólo un medio para evaluar una estrategia, pero no garantiza el rendimiento futuro. Los cambios en el entorno del mercado, las desviaciones de los supuestos del modelo y el sobreajuste de la estrategia (optimización excesiva de los datos históricos) pueden provocar que los resultados comerciales reales sean inferiores a los esperados. Los resultados de las pruebas retrospectivas deben combinarse con las condiciones reales del mercado y una gestión de riesgos sólida para evaluar su confiabilidad.
Equipo cuantitativo de FMZ: De hecho, la mayoría de las personas no tienen un conocimiento profundo del comercio cuantitativo y son propensas a malentendidos. Hemos resumido estos malentendidos comunes y los hemos compartido con los lectores:
1. ¿Puede ser rentable el comercio cuantitativo?
Muchos comerciantes recurren al comercio cuantitativo después de perder dinero en el comercio manual, con la esperanza de obtener ganancias rápidas y considerarlo como una pajita. Sin embargo, la rentabilidad depende más de la lógica de la estrategia comercial que del instrumento en sí. Incluso si se desarrolla una estrategia de negociación automática ideal, es posible que se produzcan varios problemas inesperados en la negociación real, lo que dará lugar a resultados de estrategia insatisfactorios. Por tanto, el trading programático no es garantía de rentabilidad, sino que requiere una optimización y ajuste continuo de las estrategias.
2. ¿No hay ningún error en el comercio cuantitativo?
Aunque el comercio cuantitativo reduce el error humano, también introduce otros errores. Por ejemplo, la filtración de una clave API puede provocar una manipulación maliciosa de los fondos de la cuenta. Además, los errores o las excepciones no controladas en la estrategia pueden provocar transacciones incorrectas o incluso consecuencias catastróficas. Para evitar estos problemas, los comerciantes deben tomar medidas de seguridad estrictas y realizar pruebas y verificaciones suficientes antes de implementar programas comerciales para garantizar la solidez y confiabilidad de los programas.
Conclusión
Lo anterior es el tercer número de la columna "Insight Data" lanzada por OKX y se centra en cuestiones fundamentales como cómo comenzar con el comercio cuantitativo y las precauciones. Se espera que los comerciantes interesados comprendan el comercio cuantitativo de manera más sistemática y realicen transacciones inteligentes. decisiones. En futuras series de artículos, continuaremos explorando métodos más prácticos de uso/análisis de datos para proporcionar una referencia a los operadores con diferentes preferencias comerciales.
Advertencia de riesgo y descargo de responsabilidad
Este artículo es sólo para referencia. Este artículo solo representa las opiniones del autor y no representa la posición de OKX. Este artículo no pretende proporcionar (i) asesoramiento de inversión o recomendaciones de inversión; (ii) una oferta o solicitud para comprar, vender o mantener activos digitales (iii) asesoramiento financiero, contable, legal o fiscal; Mantener activos digitales, incluidas monedas estables y NFT, implica un alto grado de riesgo y puede fluctuar significativamente. Debe considerar cuidadosamente si comerciar o mantener activos digitales es adecuado para usted en función de su situación financiera. Consulte a su profesional legal/impuesto/de inversiones con respecto a su situación específica. Sea responsable de comprender y cumplir las leyes y regulaciones locales aplicables.
