En la página de detalles de la cartera de copy trading, puedes ver la información del desempeño de tu cartera.
| Indicador | Descripción |
| Retorno de la inversión (ROI) | Una tasa o porcentaje que refleja la rentabilidad o eficiencia de la cartera. |
| PnL | Ganancia/pérdida no realizada + realizada |
| Índice de Sharpe | Mide el rendimiento de una cartera en comparación con su riesgo. Cuanto mayor sea el valor del índice de Sharpe, más atractivo será el rendimiento ajustado al riesgo de la cartera. |
| Drawdown máximo (MDD) | La mayor pérdida observada desde un máximo hasta un mínimo en la curva de un activo durante un período específico. |
| Tasa de trades ganadores | (Días ganadores ÷ número de días con actividades de trading u órdenes de compra) × 100% |
| Días ganadores | Número de días con PnL diario positivo |
| Activos en gestión (AUM) | Monto de inversión de la cartera del trader principal + monto de inversión total del copy trading |
| Balance de billetera del trader principal | Balance de billetera + ganancias/pérdidas no realizadas |
| Tiempo de ejecución | El tiempo transcurrido desde que se creó la cartera. |
Ten en cuenta que los datos del ROI y el PnL se actualizarán cada 10 min.
¿Cómo calcular el ROI y el PnL?
El retorno de la inversión (ROI) refleja la rentabilidad o eficiencia de una cartera. Se calcula de manera similar a la tasa de rendimiento (valor neto del activo), lo que impide cambios en el capital (por ejemplo, depósitos y retiros).
- ROI = (valor neto de activos T - (T - 1) valor neto de activos) ÷ (T - 1) valor neto de activos x 100%
- PnL acumulado de la cartera = balance actual de la billetera - monto inicial - monto de depósito acumulado + monto de retiro acumulado
Cuando se crea una cartera, el valor neto inicial del activo es igual a 1. Cuando se realiza un depósito o un retiro, se actualiza inmediatamente el valor neto del activo. En las siguientes formulas, "T" representa el momento posterior al depósito/retiro, mientras que "T - 1" representa el momento anterior al depósito/retiro.
- Luego de un depósito:
Valor neto de activos T = (balance de billetera T - monto de depósito) ÷ (T - 1) balance de billetera x (T - 1) valor neto de activos
- Luego de un retiro:
Valor neto de activos T = (balance de billetera T + monto de retiro) ÷ (T - 1) balance de billetera x (T - 1) valor neto de activos
- Sin depósitos/retiros:
Valor neto de activos = Balance de billetera ÷ (T - 1) balance de billetera x (T - 1) valor neto de activos
Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | |
Balance de la billetera | 500 | 400 | 1,400 | 1,550 |
PnL de la cartera | 0 | -100 | 0 | +150 |
Depósito | - | - | 1,000 | - |
Retiro | - | - | - | - |
Valor neto del activo | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.886 |
ROI | 0% | -20% | -20% | -11.4% |
Nota: El ROI tiene sus limitaciones. Por ejemplo, al comparar dos trades diferentes, el cálculo del ROI no tiene en cuenta el costo de tiempo.
¿Cómo se calcula el índice de Sharpe?
Se calcula de la siguiente manera:
Por ejemplo:
ROI diario | Media del ROI diario | Desviación estándar del ROI de la cartera | Índice de Sharpe anual | |
Día 1 | 0% | 0% | - | - |
Día 2 | 50% | 25% | 0.35 | 13.51 |
Día 3 | -2% | 16% | 0.29 | 10.38 |
Día 4 | -8% | 10% | 0.27 | 7.11 |
Notas:
- Tasa libre de riesgo = 0%.
- El índice de Sharpe se actualizará cada 12 horas, a la 01:00 y a las 13:00 (UTC).
- El índice de Sharpe que aparece en la cartera hace referencia al índice de Sharpe anual.
- El valor no se mostrará si la cartera lleva menos de 30 días en actividad de trading.
¿Cómo se calcula el MDD?
El drawdown máximo (MDD) se refiere a la máxima pérdida observada en el valor neto de un activo desde su punto más alto (el pico) hasta su punto más bajo, posterior al más alto, durante un período específico. Cuanto más alto es el MDD, mayor es el riesgo.
Nota: El MDD solo puede medir el tamaño de la mayor pérdida que una cartera haya experimentado, pero no tiene en cuenta la frecuencia de pérdidas grandes, no indica cuánto tardó la cartera en recuperarse de una pérdida ni tampoco si la cartera ya se recuperó.
MDD = (M - N) ÷ M x 100%
- M representa el máximo valor neto del activo en el período.
- N representa el mínimo valor neto del activo en el período.
¿Cómo se calcula la Tasa de trades ganadores?
Tasa de trades ganadores = días de ganancia del trader ÷ (Hora actual - Hora del primer trade) x 100%
Notas:
- Se redondea hacia abajo a 2 decimales. Por ejemplo: 23.30%
- Si (hora actual - hora del primer trade) es inferior a 24 horas, también se contará como 1 día.
¿Cómo se calculan los días ganadores?
Días ganadores = cantidad de PnL diario mayor que 0
Notas:
- Utiliza todas las instantáneas de PnL que se toman aproximadamente a las 23:59 todos los días.
- Si el balance de la instantánea de PnL es mayor a 0, se contabiliza como 1 día ganador.
- Si el balance de la instantánea de PNL es inferior a 0, no se contabiliza como un día ganador.