Normas cuantitativas
Preguntas frecuentes
Normas cuantitativas
Última actualización: 26 de agosto de 2024
Para ofrecer a los usuarios un mejor entorno de trading y prevenir actividades maliciosas, Binance Futures implementó las siguientes normas cuantitativas.
1. Definiciones
Las normas cuantitativas se refieren a un conjunto de normas que regulan el trading en general en función de los indicadores cuantitativos que se enumeran a continuación:
Indicador | Definición | Cálculo |
Unfilled Ratio (UFR) | Órdenes no completadas como porcentaje de todas las órdenes. | UFR = 1- (cantidad de activos base ejecutados de las órdenes creadas en los últimos 10 minutos ÷ cantidad total de activos base de todas las órdenes creadas en los últimos 10 minutos) |
Invalid Cancellation Ratio (ICR) | Órdenes canceladas no válidos como un porcentaje de todas las órdenes Good-Till-Canceled (GTC)/Good-Till-Crossing (GTX o Post-Only)/Good-Till-Date (GTD), donde una orden cancelada no válida se define como una generada durante menos de 5 segundos antes de ser cancelada. (Las órdenes rechazadas no cuentan). | Recuento de órdenes canceladas no válidas/(recuento de órdenes GTC + recuento de órdenes GTX + recuento de órdenes GTD) |
Immediate-or-Cancel (IOC) y Fill-or-Kill (FOK) Expire Ratio (IFER) | Las órdenes IOC y FOK vencidas como porcentaje de todas las órdenes IOC y FOK. | Órdenes IOC y FOK vencidas ÷ Recuento de órdenes FOK e IOC |
Dust Ratio (DR) | Órdenes dust como porcentaje de todas las órdenes, donde una orden dust se define como una orden con un valor inferior a la cantidad umbral. Este umbral varía en función del token (50 USD por ahora). | Órdenes dust ÷ Recuento total de órdenes |
Ban Count (BC) | Recuento de prohibiciones en un plazo de 24 horas (* se calcula de forma continua). | Recuento de prohibiciones en un plazo de 24 horas (* se calcula de forma continua). |
2. Umbrales de registro y prohibición
Requisitos de elegibilidad para la lista blanca de reglas cuantitativas
Los usuarios que cumplan cualquiera de los siguientes requisitos a nivel de cuenta son elegibles para la lista blanca de reglas cuantitativas. Comunícate con tu gestor de clientes para solicitar una cuenta o subcuenta específica.
Los usuarios que cumplan cualquiera de los siguientes requisitos a nivel de cuenta son elegibles para la lista blanca de reglas cuantitativas. Comunícate con tu gestor de clientes para solicitar una cuenta o subcuenta específica.
- El volumen de trading de futuros a 30 días supera los 25,000,000,000 USD
- Programa de proveedores de liquidez de Futuros USDⓢ-M calificados
- Market makers de opciones calificados
VIP 4 a 8
Ten en cuenta que el sistema actual es específico para cada símbolo. Durante cada ciclo de 10 minutos, los símbolos con recuentos de órdenes por encima del umbral de registro activarán un cálculo de segunda capa (cálculo del umbral de prohibición) para determinar si los símbolos deben restringirse. Se aplicarán restricciones a los símbolos que infrinjan el umbral de prohibición (consulta la sección Restricciones).
Indicador | Umbral de registro (por símbolo) | Umbral de prohibición (por símbolo) |
Unfilled Ratio (UFR) | Todas las órdenes cuentan en el ciclo ≥ 10,000 | UFR ≥ 0.99 |
Invalid Cancellation Ratio (ICR) | Recuento de órdenes GTC, GTX y GTD dentro del ciclo ≥ 5,000 | ICR ≥ 0.99 |
IOC & FOK Expire Ratio (IFER) | Las órdenes FOK y IOC cuentan en el ciclo ≥ 5,000 | IFER ≥ 0.99 |
Dust Ratio (DR) | Todas las órdenes cuentan en el ciclo ≥ 10,000 | DR ≥ 0.9 |
Ban Count (BC) | Recuento de prohibiciones en un plazo de 24 horas (* se calcula de forma continua). | BC ≥ 10 (* se calcula de forma continua) |
Usuarios regulares y VIP de 1 a 3
Ten en cuenta que el sistema actual es específico para cada símbolo. Durante cada ciclo de 10 minutos, los símbolos con recuentos de órdenes por encima del umbral de registro activarán un cálculo de segunda capa (cálculo del umbral de prohibición) para determinar si los símbolos deben restringirse. Se aplicarán restricciones a los símbolos que infrinjan el umbral de prohibición (consulta la sección Restricciones).
Para los usuarios regulares y los usuarios VIP del 1 al 3, incluimos "N" como una ponderación en el cálculo del umbral, donde "N" representa la cantidad de símbolos con órdenes abiertas en cada ciclo de 10 minutos.
- El valor mínimo de N es 1
Indicador | Umbral de registro | Umbral de prohibición |
Unfilled Ratio (UFR) | Todas las órdenes cuentan en el ciclo ≥ 10,000÷(1.2^(N-1)) | UFR ≥ 0.99 |
Invalid Cancellation Ratio (ICR) | Recuento de órdenes GTC, GTX y GTD dentro del ciclo ≥ 5,000/(1.2^(N-1)) | ICR ≥ 0.99 |
IOC & FOK Expire Ratio (IFER) | Las órdenes FOK y IOC cuentan en el ciclo ≥ 5,000÷(1.2^(N-1)) | IFER ≥ 0.99 |
Dust Ratio (DR) | Todas las órdenes cuentan en el ciclo ≥ 10,000÷(1.2^(N-1)) | DR ≥ 0.9 |
Ban Count (BC) | Recuento de prohibiciones en un plazo de 24 horas (* se calcula de forma continua). | BC ≥ 10 (* se calcula de forma continua) |
3. Restricciones
Restricciones de nivel
RESTRICCIONES DE NIVEL 1: Infracción de un símbolo
Los usuarios que infrinjan las normas cuantitativas no podrán abrir ni aumentar las posiciones en el símbolo afectado durante 5 minutos. La restricción se eliminará automáticamente luego de transcurridos esos 5 minutos. Estas restricciones no impiden a los usuarios generar órdenes reduce-only ni hacer trading de otros símbolos en los que no hayan infringido las normas.
Ejemplo 1: el usuario infringe las reglas cuantitativas para perpetuos BTC/USDT
Los usuarios no podrán abrir ni aumentar posiciones en BTC/USDT durante 5 minutos. Esta restricción solo se aplica a BTC/USDT y se eliminará automáticamente después de 5 minutos. Los usuarios podrán seguir generando órdenes reduce-only para BTC/USDT y operar libremente con otros símbolos que no infrinjan las normas.
RESTRICCIONES DE NIVEL 2: Infracciones reiteradas
Los usuarios que infrinjan las normas cuantitativas 10 veces para el mismo símbolo en un plazo de 24 horas no podrán abrir ni aumentar las posiciones en ese símbolo durante las próximas 2 horas. Las restricciones se eliminarán automáticamente luego de transcurridas esas 2 horas. Estas restricciones no impiden a los usuarios generar órdenes reduce-only ni hacer trading de otros símbolos en los que no hayan infringido las normas.
Ejemplo 2: infracciones reiteradas (≥10 veces en 24 horas) para perpetuos BTC/USDT
El usuario no podrá abrir ni aumentar posiciones en BTC/USDT por un plazo de 2 horas. Las restricciones se eliminarán automáticamente luego de transcurridas esas 2 horas. El usuario podrá seguir creando órdenes reduce-only en BTC/USDT y operar libremente con otros símbolos que no infrinjan las normas.
RESTRICCIONES DE NIVEL 3: Infracción de múltiples monedas
Los usuarios que tengan 10 (o más) símbolos restringidos al mismo tiempo activarán una restricción a nivel de la cuenta. Los usuarios no podrán abrir ni aumentar posiciones en ningún símbolo durante las próximas 2 horas. Durante este período, los usuarios solo podrán generar órdenes reduce-only. Las restricciones se eliminarán automáticamente luego de transcurridas esas 2 horas.
Ejemplo: el usuario infringe las reglas cuantitativas en perpetuos de BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, etc. (en más de 10 símbolos)
El usuario opera en 15 símbolos diferentes, incluidos los contratos perpetuos BTCUSDT, ETHUSDT y BNBUSDT, e infringe las reglas cuantitativas de trading. Esta acción desencadena una restricción de nivel 3. En este escenario, la cuenta o subcuenta específica del usuario se restringirá inmediatamente. Esta restricción se aplica automáticamente y se dirige específicamente a la cuenta o subcuenta que infringe la ley.
Restricciones de símbolo
Los usuarios que mantengan posiciones u órdenes abiertas en 50 (o más) símbolos diferentes en la misma cuenta o subcuenta pueden marcarse como Reduce-Only, lo que permite a los usuarios crear órdenes solo para disminuir sus posiciones. Ten en cuenta que este proceso no está automatizado, pero Binance se reserva el derecho de tomar medidas inmediatas según cada caso si un cliente supera este umbral.
Ejemplo: Supera la sugerencia de restricciones de símbolo
El usuario tiene dos subcuentas (subcuenta 1 y subcuenta 2). La subcuenta 1 mantiene posiciones en 50 símbolos diferentes, mientras que la cuenta principal y la subcuenta 2 no mantienen posiciones. De acuerdo con la restricción de símbolos, dado que la subcuenta 1 alcanza el límite máximo de posición, Binance se reserva el derecho de restringir la subcuenta 1 de abrir nuevas posiciones en cualquier símbolo o aumentar las posiciones existentes. El usuario solo puede crear órdenes Reduce-Only en la subcuenta 1, pero puede operar libremente con la cuenta principal y la subcuenta 2, siempre que esas cuentas no infrinjan ninguna regla.
Notas importantes:
- Las normas cuantitativas mencionadas anteriormente entraron en vigencia a partir del 18 de febrero de 2022 (00:00 UTC).
- Solo aplican a contratos de Futuros USD(S)-M.
- El estado de restricción en tiempo real se puede consultar desde /fapi/v1/apiTradingStatus.
- Todas las comprobaciones de registro y prohibición se realizan al final de cada ciclo de 10 minutos para cada símbolo.
- Las órdenes generadas durante ciclos anteriores, pero completadas en el ciclo actual, no se contabilizarán para la cantidad ejecutada para este ciclo actual bajo la regla de UFR.
- Por ejemplo, si un usuario genera una orden Stop a las 9:15 (UTC) que se ejecuta a las 10:12 (UTC), esta orden Market/Limit (derivada de la orden Stop) no se contabilizará para la cantidad ejecutada en virtud de la regla UFR para el ciclo de 10 minutos de las 10:10 a las 10:20 (UTC).
- Para cualquier actividad que afecte negativamente el rendimiento de nuestro sistema, incluidos, entre otros aspectos, tener órdenes o posiciones abiertas en un máximo de 50 contratos de futuros por cuenta o subcuenta; crear varias cuentas para eludir las Reglas cuantitativas, o cualquier otro comportamiento comercial que afecte negativamente el rendimiento de nuestro sistema, Binance se reserva el derecho de imponer un estado de Reduce-Only o de eliminar inmediatamente de la Lista blanca de exención de Reglas cuantitativas.
Para obtener más información, visita la página de Preguntas frecuentes sobre los contratos de futuros.
1. ¿Qué mensaje de error recibirá el usuario tras infringir las normas cuantitativas?
{
"code": -4400,
"msg": "Se han infringido las normas cuantitativas de trading de Futuros. Solo están habilitadas las órdenes Reduce-Only; inténtalo de nuevo más tarde."
}
2. ¿Cómo se calcula "N"?
"N" representa la cantidad de símbolos con órdenes abiertas (independientemente de cuándo se haya generado la orden) en cada ciclo de 10 minutos.
- El valor mínimo de N es 1
3. ¿Una orden abierta se contabiliza para el recuento de órdenes abiertas si se completa o cancela dentro del ciclo?
No, no contará para el recuento de órdenes abiertas. La definición de una orden abierta es esencialmente cualquier orden en curso no completada o completada parcialmente.
4. ¿Qué tipo de órdenes se utilizan para calcular el umbral de registro y prohibición?
Se utilizan todas las órdenes generadas con éxito dentro del ciclo de 10 minutos.
Ten en cuenta que el cálculo se realiza para cada símbolo.
5. Si una orden generada en el ciclo anterior se completa, ¿se contabilizará para los cálculos de UFR del ciclo actual?
Solo las órdenes que se generen y ejecuten dentro del mismo ciclo contarán para los cálculos de UFR del ciclo actual.
* UFR = 1- (cantidad ejecutada de las órdenes creadas en los últimos 10 minutos ÷ cantidad total de todas las órdenes creadas en los últimos 10 minutos)
6. ¿Las órdenes rechazadas y las órdenes reduce-only se contabilizan para el cálculo?
Las órdenes rechazadas no cuentan para el cálculo, pero las órdenes reduce-only sí.
7. Si un usuario tiene órdenes abiertas para más de 50 símbolos, ¿significa que siempre será sancionado?
No necesariamente. Siempre que todos los indicadores (UFR, GCR, IFER y DR) estén dentro de los umbrales, el usuario puede operar libremente.
8. ¿El ciclo de 10 minutos comienza una vez que el usuario genera la primera orden o hay un intervalo de tiempo fijo?
Cada ciclo de 10 minutos tiene un intervalo de tiempo fijo, es decir, 00:00-00:10, 00:10-00:20, 00:20-00:30, 00:30-40, 00:40-00:50, 00:50-1:00.
9. ¿Se expulsará a los usuarios inmediatamente cuando superen el umbral de prohibición?
Los usuarios que superen el umbral de prohibición serán expulsados inmediatamente o cerca del final del ciclo de 10 minutos. El intervalo entre la infracción y la prohibición no es fijo.