前面已经提到过，对于这样的策略框架而言，由于存在着预测未来收益这样一个中间步骤，因此参数的最优化既可以通过自回归模型在样本中的拟合来完成，也可以通过使得自回归策略在样本中交易的收益最大化来完成。
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前面已经提到过，对于这样的策略框架而言，由于存在着预测未来收益这样一个中间步骤，因此参数的最优化既可以通过自回归模型在样本中的拟合来完成，也可以通过使得自回归策略在样本中交易的收益最大化来完成。